O TPBank implementa o nível avançado de Basileia III

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Tendo cumprido os padrões de Basileia III, o TPBank continua a elevar esse padrão a um nível mais alto ao aplicar capital de acordo com o método de classificação interna (básico e avançado).

O Banco acaba de realizar a cerimônia de lançamento do projeto de Cálculo de Capital de Basileia III, baseado no Método de Rating Interno, incluindo os métodos básico e avançado (FIRB e AIRB). Estiveram presentes no evento representantes do Banco do Estado, do Departamento de Supervisão da Segurança do Sistema de Instituições de Crédito e da KPMG Company Limited, parceira na implementação do projeto.

A implementação do IRB não apenas auxilia os bancos a otimizar os custos de capital, mas também contribui para aprimorar a capacidade de gestão na aplicação dos resultados do IRB às operações comerciais. Uma das aplicações mais proeminentes do IRB está em atividades de gestão de crédito, como: determinação de limites, precificação de empréstimos e mensuração da eficiência. Paralelamente, ele proporciona uma gestão proativa da carteira de acordo com os níveis de risco, os lucros ajustados ao risco e o apetite do banco por cada carteira de risco específica, contribuindo assim para as decisões de alocação de capital e para o planejamento/estratégia de capital eficazes. Além dessas aplicações, o TPBank continuará pesquisando e aplicando os resultados do IRB na implementação de projetos futuros, a fim de contribuir para o aprimoramento da capacidade de gestão de risco do banco.

No evento, o Sr. Le Trung Kien - Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão do Sistema de Segurança das Instituições de Crédito, apreciou muito a orientação e a iniciativa do TPBank na implementação do projeto Basileia III.

Segundo o Sr. Kien, a aplicação de padrões no desenvolvimento de instituições de crédito, além de gerar escala, a tecnologia é a base para manter e garantir a segurança do sistema bancário. Este projeto, com um cronograma de conclusão curto, conforme proposto, representará um grande desafio para o TPBank, mas, se bem-sucedido, representará um novo passo à frente na gestão de riscos, reforçando os valores essenciais de longo prazo.

O Sr. Le Trung Kien, Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão do Sistema de Segurança das Instituições de Crédito, discursou no evento. Foto: TPBank — O Sr. Le Trung Kien, Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão do Sistema de Segurança das Instituições de Crédito, discursou no evento. Foto: *TPBank*

Basileia refere-se aos tratados de supervisão bancária emitidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia com o objetivo de aumentar a estabilidade financeira por meio da melhoria da qualidade da supervisão bancária em todo o mundo. Em particular, o Acordo de Basileia III estabelece os requisitos para a gestão de capital e liquidez. Quanto mais elevado o padrão, mais rigorosos os requisitos de capital, juntamente com a aplicação obrigatória de reservas maiores para reduzir os riscos operacionais. De acordo com a Abordagem Padrão (AS) anterior, os ativos bancários recebiam ponderações de risco fixas, que eram especificadas para cada grupo de ativos com base no nível de risco correspondente. Isso ajudou os bancos a garantir índices de liquidez, alavancagem e reservas de capital suficientes para se adaptar às flutuações do mercado e resistir a choques econômicos .

"No entanto, a possibilidade de ter que reservar mais capital do que o necessário é um ponto subótimo desse método porque afeta diretamente a lucratividade e o lucro do banco", disse um representante do TPBank.

Enquanto isso, o IRB permite que os bancos utilizem seus próprios modelos e práticas internas de gestão de risco para autoavaliar os componentes e níveis de risco de suas carteiras de ativos, calculando, assim, os requisitos de capital com mais precisão do que as simples porcentagens de ponderação de risco prescritas pela SA. Em vez de aplicar uma ponderação de risco rígida como no método antigo, estimar parâmetros de risco por meio de modelos específicos ajuda a mensurar o risco com mais precisão, refletindo o nível de risco de cada cliente/empréstimo com mais precisão e proporcionando oportunidades de economia de capital se o banco possuir uma boa carteira de crédito.

Representantes, convidados e parceiros do TPBank na cerimônia de lançamento do projeto de cálculo de capital Basileia III do TPBank. Foto: *TPBank*

Em novembro de 2021, o TPBank anunciou a conclusão de todos os requisitos de Basileia III e IFRS 9, implementando-os de forma abrangente a partir do quarto trimestre. Naquela época, o TPBank foi o primeiro banco vietnamita a ser avaliado e reconhecido de forma independente por uma terceira parte, a KPMG Vietnam Co., Ltd. Em 2022, quando muitos bancos no Vietnã ainda aplicavam Basileia II, o TPBank concluiu a implementação de Basileia III e das Reformas de Basileia III de acordo com a SA. Em maio deste ano, o banco deu continuidade à implementação do Projeto de Cálculo de Capital de Basileia III com base no método de classificação interna (FIRB e AIRB).

Para realizar cálculos de IRB, os bancos devem atender aos requisitos de qualidade de dados e governança de modelos. Os dados utilizados para construir modelos de IRB devem garantir completude, integridade e relevância, com um período mínimo de 5 a 7 anos. Portanto, os bancos precisam investir recursos para coletar dados, construir e gerenciar datamarts com grandes volumes de dados. Ao mesmo tempo, o grande número de modelos que precisam ser construídos, monitorados e testados também exige que os bancos tenham uma estrutura sólida de governança de modelos com uma equipe de profissionais altamente qualificados.

A coleta de dados e a construção de modelos para avaliação de perdas de crédito esperadas de acordo com o IFRS-9, previamente auditados por uma terceira parte independente – a Ernst & Young Malásia – demonstraram que os modelos quantitativos do sistema de mensuração interno são de boa qualidade, criando uma base favorável para o TPBank continuar pesquisando, implementando, construindo e ajustando modelos de PD, LGD e EAD de acordo com o IRB – Basileia III. Além disso, o banco utilizou tecnologias avançadas, como algoritmos de IA e aprendizado de máquina, para apoiar o trabalho de construção e gestão de modelos.

Segundo representantes dos bancos, para fazer isso, os bancos devem sacrificar os lucros de curto prazo para resolver o problema dos grandes custos de investimento, especialmente investimentos em sistemas de tecnologia da informação, processamento de dados, aplicação de algoritmos avançados, bem como custos de recrutamento, treinamento e manutenção de pessoal de alta qualidade para atender às exigências do banco.

"A orientação de desenvolvimento do TPBank é se tornar um dos bancos líderes em conformidade e aplicação de padrões internacionais de gestão de risco em operações reais. Temos base suficiente em tecnologia, dados e recursos humanos de alta qualidade para continuar implementando o cálculo de capital de acordo com o IRB este ano", disse o Sr. Nguyen Hung, Diretor Geral do TPBank.

De acordo com o representante do banco, a aplicação desses padrões internacionais avançados exige muito esforço, despesas e autolimitação das atividades de acordo com os requisitos rigorosos dos padrões.

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