Circulara 14 - Îmbunătățirea standardelor de siguranță a capitalului

Circulara 14 - Avantaj competitiv pentru băncile cu strategii de capital sustenabile

Circulara 14 a Băncii de Stat a intrat oficial în vigoare recent pentru a înlocui Circulara 41, care se așteaptă să ridice standardele de siguranță a capitalului sistemului bancar la un nivel superior. Principalul punct culminant al acestei circulare se învârte în jurul raportului de siguranță a capitalului (CAR), care este raportul dintre capitalul propriu/activele ponderate în funcție de risc ale băncii. Acesta poate fi înțeles ca un buffer de capital sigur pentru a preveni apariția riscurilor neașteptate la adresa instituțiilor de credit. Conform reglementărilor din vechea circulară, Circulara 41, raportul CAR minim pe care băncile trebuie să îl atingă este de 8%.

Totuși, conform prevederilor Circularei 14, acest buffer va trebui să fie semnificativ mai gros, crescând la 10,5% până în 2030. Ca să nu mai vorbim de faptul că, conform noii circulare, diferite componente ale bufferului de capital trebuie, de asemenea, să respecte diferite rate minime. Simplu spus, este ca un test periodic pentru bănci: înainte, acestea trebuiau să treacă doar de un singur test numit CAR, dar acum trebuie să adauge multe alte teste pe componente.

Nu doar volumul capitalului, ci și calitatea acestuia trebuie îmbunătățite, prin reglementarea coeficienților de risc corespunzători unor domenii specifice, în special imobiliarelor comerciale. Astfel, Circulara 14 poate crea mai multe avantaje competitive pentru băncile care urmăresc o strategie de creștere sustenabilă a activelor.

Câteva bănci s-au înregistrat în mod proactiv pentru a aplica Circulara 14 din timp. Cu toate acestea, pentru a li se permite să aplice coeficienții de risc cei mai apropiați de baza lor de clienți, în loc de nivelul general stabilit de Banca de Stat, băncile trebuie să își pregătească propriul depozit de date cu o durată de 5-7 ani și, în același timp, să construiască un model intern pentru a raporta către Banca de Stat (SBV).

Dl. Tong Tran Hieu - Șeful Departamentului de Management Integrat al Riscurilor, Vietcombank, a declarat: „Unul dintre punctele importante ale Circularei 14 este faptul că Banca de Stat permite băncilor comerciale să utilizeze modele interne pentru a estima parametrii privind probabilitatea de neplată a clienților, pierderile clienților la momentul neplatei și datoria restantă a clienților la momentul neplatei, ajutând astfel băncile să estimeze coeficienții de risc mai aproape de portofoliile lor de credit.”

Dl. Nguyen Tien Dung - șeful departamentului de analiză bursieră al MBS, a declarat: „Aplicarea noilor reglementări ar putea pune o anumită presiune asupra unor bănci mici și mijlocii. Dimpotrivă, unele bănci de stat sau private cu rezerve substanțiale de capital vor fi mai puțin afectate și ar putea chiar avea o competitivitate mai bună.”

În funcție de fiecare perioadă, Banca de Stat are, de asemenea, dreptul de a majora cerința de CAR cu maximum 2,5%. Adică, în loc de 10,5%, cerința de CAR poate ajunge până la 13%. Aceasta este considerată o frână de credit a agenției de administrare, încetinind fluxul de capital pe piață atunci când este necesar. Odată cu aceasta, domenii precum imobiliarele comerciale vor fi supuse unui coeficient de risc mult mai mare, obligând băncile să își schimbe strategiile.

Dl. Pham Quang Thang - Director General Adjunct al Techcombank, a comentat: „Trebuie să construim active și să le alocăm în mod rezonabil, astfel încât structura activelor să poată aduce o eficiență ridicată, dar să fie sigură și să demonstreze strategia de dezvoltare, strategia pentru clienți și o strategie eficientă, dar sustenabilă pentru active”.

Cel mai important punct al Circularei 14 este considerat a fi apropiat standardele de capital și de credit ale sistemului bancar de standardele internaționale.

Dl. Tran Duc Anh - Director Macroeconomie și Strategie, KBSV, a comentat: „Cel mai important aspect este că emiterea Circularei 14 ne ajută să ne apropiem de standardul BASEL III și să privim spre viitorul aplicării coeficientului CAR calculat conform Circularei 14, împreună cu o serie de alți coeficienți, ca bază pentru acordarea de marjă de credit băncilor comerciale, în locul mecanismului de acordare a marjei de credit al Băncii de Stat chiar de la începutul anului, așa cum este în prezent”.

Pe termen lung, această circulară va sta la baza îmbunătățirii rezilienței sistemului bancar, a integrării sale mai profunde cu piața internațională și a contribuției la asigurarea stabilității macroeconomice .

Orientați fluxul de credit astfel încât extinderea creditului să fie asociată cu asigurarea siguranței împrumuturilor.

Extinderea creditului trebuie să asigure siguranța împrumuturilor.

În contextul în care Vietnamul și-a stabilit un obiectiv ridicat de creștere a PIB-ului nu doar pentru acest an, ci și pentru perioada următoare, îmbunătățirea capacității de capital a sistemului bancar este mai urgentă ca niciodată. Dar, mai important, este important să se orienteze fluxul de credit astfel încât expansiunea creditului să fie asociată cu asigurarea siguranței împrumuturilor.

Circulara 14 oferă diferite modalități de calculare a coeficienților de risc pentru fiecare grup de câmpuri. În special pentru creditele imobiliare, coeficientul de risc este împărțit în mai multe cazuri, cum ar fi clienții care împrumută pentru a cumpăra locuințe sociale au un coeficient de risc de la 20% la 50%, iar dacă împrumută locuințe comerciale, acesta este de la 60 la 150%, în funcție de sursa de rambursare a datoriilor debitorului.

Dr. Do Thi Thu Ha - Șef adjunct al Departamentului de Afaceri Bancare, Facultatea de Bănci, Academia Bancară, a declarat: „Coeficienții de risc ridicați pentru imobiliare indică semne de speculație, cum ar fi cazurile de cumpărare a unei a doua proprietăți imobiliare sau de achiziționare a unor proiecte comerciale sau semne de speculație imobiliară pentru a putea direcționa fluxul de capital de credit către sectoarele de producție, deservind mai multă producție și afaceri”.

Aplicând coeficienții de siguranță în funcție de diferite grupe de risc la creditare, spun experții, această metodă obligă și băncile comerciale să ia în considerare politici de acordare a creditelor, evitând stagnarea capitalului datorită asigurării unor coeficienți de siguranță. Prin urmare, dacă se acordă credite domeniilor prioritare, producție și afaceri cu coeficienți de risc reduși, băncile vor optimiza eficiența utilizării capitalului.

Dr. Le Hong Thai - Facultatea de Bănci și Finanțe, Universitatea de Economie, Universitatea Națională Vietnam, Hanoi, a comentat: „Atunci când rata de siguranță a capitalului este ridicată, spațiul de credit pe care îl pot acorda unităților și grupurilor industriale nu este prea abundent. Băncile trebuie să își concentreze strategia de creditare, acordând împrumuturi către ce grupuri industriale și ce domenii și nu pot acorda împrumuturi într-un mod dispersat ca înainte.”

Băncile care acordă atenție reglementărilor de siguranță a capitalului, asigurându-se că fluxurile de credit sunt direcționate în direcția corectă, către domeniile prioritare, vor fi adesea evaluate mai bine. Banca de Stat a Vietnamului a declarat, de asemenea, că va consolida supravegherea, pentru a se asigura că creșterea creditului merge mână în mână cu calitatea și siguranța creditului.

Dl. Pham Chi Quang - Directorul Departamentului de Politică Monetară al Băncii de Stat a Vietnamului, a comentat: „Documentul îndrumă instituțiile de credit și colaborează cu acestea pentru a le avertiza în alocarea și creșterea creditelor, dar acestea trebuie să atingă eficiență, precum și o calitate a creditelor bună. Într-o astfel de situație, în perioada următoare, Banca de Stat a Vietnamului va revizui continuu și va îndruma instituțiile de credit să ia în considerare acordarea unei atenții deosebite alocării creditelor către zonele cu riscuri potențiale, pentru a evita apariția datoriilor neperformante în perioada următoare”.

În mod special, în Circulara 14, băncile au voie să distribuie profiturile rămase în numerar, inclusiv dividende, doar atunci când mențin rate de siguranță a capitalului suficiente. Aceasta este o reglementare complet nouă care prioritizează siguranța capitalului înainte ca băncile să poată împărți profiturile cu acționarii.

Prioritizarea siguranței capitalului, apropierea de standardele internaționale - este spiritul general al Circularei 14. Conform actualizării Băncii de Stat, până în prezent, doar câteva bănci s-au înregistrat proactiv pentru aplicarea Circularei 14. Băncile care nu sunt pregătite vor avea la dispoziție 4 ani pentru a majora capitalul și a ajusta structura creditelor conform foii de parcurs a Circularei, înainte de a fi obligate să respecte reglementările stricte la 1 ianuarie 2030.

Sursă: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm