Устранение кредитной зависимости: банки должны определить собственные «точки безопасности»

Премьер-министр поручил Государственному банку начать пилотную программу по ликвидации кредитного пространства с 2026 года. Однако даже если «помещение» будет устранено, коммерческим банкам всё равно придётся выстраивать собственные «барьеры», чтобы предотвратить риски для себя.

Agribank активно использует множество синхронных инструментов для управления кредитными лимитами и качеством кредитов. Фото: Дык Тхань

В условиях низкого капитала банкам следует проявлять осторожность в случае сокращения кредитного пространства.

В телеграмме, опубликованной на прошлой неделе, премьер-министр поручил Государственному банку Вьетнама (ГБВ) в срочном порядке разработать дорожную карту и провести пилотную отмену меры по назначению целевых показателей роста кредитования (кредитного пространства), которая должна быть реализована с 2026 года. Необходимо отменить механизм управления кредитованием с использованием «пространства», чтобы удовлетворить потребности роста экономики в будущем.

Однако д-р Нгуен Куок Хунг, вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама, отметил, что банки долгое время считали кредитные лимиты «надежной точкой опоры». Поэтому, когда кредитное пространство будет упразднено, многим банкам может быть сложно обеспечить адекватный темп роста кредитования.

В настоящее время коммерческие банки стремятся сократить кредитное пространство, чтобы более активно формировать годовые планы роста кредитования, но они также признают, что формирование собственного кредитного пространства вынуждает банки повышать свою ответственность перед акционерами и управляющими организациями при определении собственных «точек безопасности». Соответственно, определение кредитного пространства зависит не только от потенциала капитала, но и от способности каждого банка управлять рисками.

Г-н Нгуен Куанг Нгок, заместитель начальника Департамента кредитной политики (Agribank), отметил, что, если не принять меры, после ликвидации кредитного пространства, Agribank скатится в цикл чрезмерного расширения. Поэтому Agribank активно использует множество инструментов для управления кредитными лимитами и качеством кредитов. Помимо соблюдения нормативов достаточности капитала (CAR), установленных Государственным банком, Agribank также разрабатывает сценарии роста, распределяет кредиты по отраслям и приоритетным направлениям, создает систему внутреннего контроля и инспекций, систему внутреннего кредитного рейтинга клиентов и т. д.

К концу 2024 года коэффициент достаточности капитала отечественных акционерных коммерческих банков составит более 12% (из которых группа государственных коммерческих банков составит более 10%), что составляет лишь половину коэффициента группы иностранных банков Вьетнама и значительно ниже, чем у стран региона (20 - 30%)...

Другими словами, вьетнамская банковская система всё ещё не избежала «болезни» дефицита капитала, которая хронически проявляется уже много лет. Это делает систему уязвимой к рыночным колебаниям. В этом контексте, чтобы повысить устойчивость и эффективнее использовать возможности, связанные с сокращением кредитного пространства, самим банкам, помимо улучшения управленческого потенциала, необходимо укреплять свои финансовые буферы, достаточные для преодоления внутренних и внешних финансовых потрясений.

Шаг к удалению кредитной комнаты

По словам доктора Нгуен Куок Хунга, за последние годы инструменты управления кредитными рисками получили значительное развитие: от построения внутренних систем кредитного рейтинга до применения передовых стандартов управления в соответствии с Базелем II и Базелем III.

В частности, для обеспечения безопасности системы и соответствия международным стандартам и практике, SBV выпустил ряд нормативных актов, касающихся системы внутреннего кредитного рейтинга. Последний из них – Циркуляр № 14/2025/TT-NHNN от 30 июня 2025 года, регулирующий нормативы достаточности капитала для коммерческих банков и филиалов иностранных банков (Циркуляр № 14). В этом Циркуляре содержатся положения о буферах капитала, включая буферы сохранения капитала, контрциклические буферы капитала и буферы капитала для системно значимых коммерческих банков. Это важный элемент дорожной карты по отмене механизма распределения кредитных лимитов.

Для реализации Циркуляра 14 банки в срочном порядке создают внутреннюю систему кредитного рейтинга для расчета капитала, стремясь применять метод внутреннего рейтинга в соответствии со стандартами управления рисками Базель III при расчете капитала для покрытия кредитных рисков.

Ассоциация банков Вьетнама оценила, что некоторые кредитные организации в целом выполнили положения Циркуляра 14, но многим кредитным организациям все еще требуется больше времени для модернизации или создания новых, чтобы соответствовать требованиям расчета капитала в соответствии с методом внутреннего рейтинга.

Г-н Ле Тхань Тунг, член совета директоров VietinBank, отметил, что Государственный банк изучает, пересматривает и совершенствует правила и политику управления рисками в соответствии со стандартами Базеля III. Это огромный шаг вперёд, который вынуждает банки увеличивать мобилизованный капитал и собственный капитал в соответствии с объёмом непогашенного кредитного остатка, который может быть предоставлен экономике, чтобы обеспечить безопасность и стабильность банковской системы и способствовать ликвидации «кредитного пространства».

Кроме того, по словам управляющего Госбанком Нгуен Тхи Хонг, необходимо активно развивать рынок капитала для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей в капитале, тем самым снижая давление на краткосрочные источники капитала банковской системы и обеспечивая устойчивый рост.

Эксперты утверждают, что в 2026 году Государственный банк Вьетнама может провести пилотную процедуру ликвидации кредитной комнаты, но в ближайшем будущем эта комната должна быть удалена только для тех банков, которые работают эффективно, благополучно, имеют хорошие возможности управления и менеджмента, соблюдают коэффициенты безопасности в банковских операциях и имеют высокие индексы надежности кредитного качества.

Фактически, последние годы показали, что даже в развитых странах, таких как США, существуют банки с капиталом в сотни миллиардов долларов США, применяющие стандарты Базеля III и работающие с прибылью в течение многих лет подряд, но всё равно терпящие банкротство. Следовательно, Базель III не является универсальным инструментом предотвращения рисков для банков.

Источник: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html