วารสารที่ 14 - การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของเงินทุน

วารสาร 14 - ข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับธนาคารที่มีกลยุทธ์ด้านทุนที่ยั่งยืน

หนังสือเวียนฉบับที่ 14 ของธนาคารแห่งรัฐเพิ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อแทนที่หนังสือเวียนฉบับที่ 41 ซึ่งคาดว่าจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านเงินกองทุนของระบบธนาคารให้สูงขึ้น ประเด็นสำคัญของหนังสือเวียนฉบับนี้คืออัตราส่วนความปลอดภัยด้านเงินกองทุน (CAR) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างทุนส่วนทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร อัตราส่วนนี้ถือเป็นเงินกองทุนสำรองที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันสินเชื่อ ตามข้อกำหนดในหนังสือเวียนฉบับที่ 41 ฉบับเดิม อัตราส่วน CAR ขั้นต่ำที่ธนาคารต้องบรรลุคือ 8%

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดของหนังสือเวียนฉบับที่ 14 บัฟเฟอร์นี้จะต้องหนาขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มเป็น 10.5% ภายในปี 2030 ยิ่งไปกว่านั้น ตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ องค์ประกอบต่างๆ ของบัฟเฟอร์เงินกองทุนจะต้องสอดคล้องกับอัตราส่วนขั้นต่ำที่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปก็คือ บัฟเฟอร์เงินกองทุนเปรียบเสมือนการทดสอบเป็นระยะสำหรับธนาคารพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องผ่านการทดสอบเพียงแบบเดียวที่เรียกว่า CAR แต่ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ต้องเพิ่มการทดสอบองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่เพียงแต่ปริมาณเงินทุนเท่านั้น แต่คุณภาพของเงินทุนก็ต้องได้รับการปรับปรุงเช่นกัน ผ่านการควบคุมค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะบางสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ดังนั้น ร่างกฎหมายหมายเลข 14 จึงสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธนาคารต่างๆ ที่กำลังดำเนินกลยุทธ์การเติบโตด้านสินทรัพย์อย่างยั่งยืน

ธนาคารบางแห่งได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อนำ Circular 14 มาใช้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับฐานลูกค้ามากที่สุด แทนที่จะใช้ค่าทั่วไปที่ธนาคารกลางกำหนด ธนาคารต้องจัดทำคลังข้อมูลของตนเองซึ่งมีอายุ 5-7 ปี และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแบบจำลองภายในเพื่อรายงานต่อธนาคารกลาง (SBV)

นายตง ตรัน เฮียว หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ธนาคารเวียดคอมแบงก์ กล่าวว่า "จุดเด่นประการหนึ่งของหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ก็คือ ธนาคารแห่งรัฐอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้แบบจำลองภายในเพื่อประเมินพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า การสูญเสียของลูกค้าในขณะที่ผิดนัดชำระหนี้ และหนี้คงค้างของลูกค้าในขณะที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับพอร์ตสินเชื่อของตนมากขึ้น"

นายเหงียน เตี๊ยน ซุง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ MBS กล่าวว่า “การบังคับใช้กฎระเบียบใหม่อาจสร้างแรงกดดันให้กับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมบางแห่ง ในทางกลับกัน ธนาคารของรัฐหรือเอกชนบางแห่งที่มีเงินทุนสำรองสูงจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า และอาจมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่า”

ธนาคารกลางยังได้รับอนุญาตให้เพิ่มเกณฑ์การกันสำรองเงินกองทุน (CAR) ได้สูงสุด 2.5% ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ แทนที่จะเพิ่ม 10.5% เกณฑ์การกันสำรองเงินกองทุน (CAR) อาจเพิ่มได้ถึง 13% ถือเป็นการเบรกเครดิตของหน่วยงานบริหารจัดการ ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดช้าลงเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ ธุรกิจต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จะมีความเสี่ยงสูง ซึ่งบีบให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

คุณ Pham Quang Thang รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Techcombank ให้ความเห็นว่า “เราจะต้องสร้างสินทรัพย์และจัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อให้โครงสร้างสินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง แต่จะต้องมีความปลอดภัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การพัฒนา กลยุทธ์ลูกค้า และกลยุทธ์สินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลแต่ยั่งยืน”

ประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานเงินทุนและสินเชื่อของระบบธนาคารให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น

นาย Tran Duc Anh ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์มหภาคและกลยุทธ์ KBSV ให้ความเห็นว่า “ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ การออกหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ช่วยให้เราเข้าใกล้มาตรฐาน BASEL III และมองไปสู่อนาคตของการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ CAR ที่คำนวณตามหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์อื่นๆ เป็นพื้นฐานในการให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์ แทนที่จะใช้กลไกการให้สินเชื่อของธนาคารแห่งรัฐตั้งแต่ต้นปีเหมือนในปัจจุบัน”

ในระยะยาว หนังสือเวียนฉบับนี้จะเป็นรากฐานให้ระบบธนาคารสามารถปรับปรุงความยืดหยุ่น บูรณาการกับตลาดต่างประเทศได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีส่วนสนับสนุนในการสร้างเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจมหภาค

ปรับทิศทางการไหลเวียนสินเชื่อเพื่อให้การขยายสินเชื่อมีความเกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสินเชื่อ

การขยายสินเชื่อจะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับสินเชื่อ

ในบริบทที่เวียดนามตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ไว้สูง ไม่เพียงแต่ในปีนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในอนาคตด้วย การพัฒนาศักยภาพเงินทุนของระบบธนาคารจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่าที่เคย แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การปรับทิศทางการไหลเวียนของสินเชื่อก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้การขยายสินเชื่อสอดคล้องกับการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของสินเชื่อ

หนังสือเวียนฉบับที่ 14 ระบุวิธีการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็นหลายกรณี เช่น ลูกค้าที่กู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงตั้งแต่ 20% ถึง 50% และหากกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงจะอยู่ระหว่าง 60% ถึง 150% ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการชำระหนี้ของผู้กู้

ดร.โด ทิ ทู ฮา รองหัวหน้าภาควิชาธุรกิจธนาคาร คณะธนาคาร สถาบันการธนาคาร กล่าวว่า “อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมีสัญญาณการเก็งกำไร เช่น กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งที่สอง หรือซื้อโครงการเชิงพาณิชย์ หรือมีสัญญาณการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินทุนสินเชื่อไหลเข้าสู่ภาคการผลิต รองรับการผลิตและธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น”

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยตามกลุ่มความเสี่ยงสินเชื่อที่แตกต่างกัน จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณานโยบายการให้สินเชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินกองทุนชะงักงันจากการรับประกันอัตราส่วนความปลอดภัย ดังนั้น หากปล่อยกู้ให้กับพื้นที่ที่มีความสำคัญสูง เช่น พื้นที่การผลิต และธุรกิจที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงต่ำ ธนาคารจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนให้เหมาะสมที่สุด

ดร. เล ฮอง ไท คณะการธนาคารและการเงิน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย ให้ความเห็นว่า "เมื่ออัตราส่วนความปลอดภัยเงินทุนสูง ช่องว่างสินเชื่อที่ผมสามารถจ่ายให้กับหน่วยงานและกลุ่มอุตสาหกรรมได้ก็จะไม่มากเกินไป ธนาคารจำเป็นต้องมุ่งเน้นกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อ โดยให้สินเชื่อแก่กลุ่มอุตสาหกรรมและสาขาใด และไม่สามารถปล่อยสินเชื่อในลักษณะกระจายความเสี่ยงเหมือนในอดีตได้"

ธนาคารที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของเงินทุน เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสเงินทุนไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องตามลำดับความสำคัญ มักจะได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามยังระบุด้วยว่า จะเสริมสร้างการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของสินเชื่อจะสอดคล้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินเชื่อ

นาย Pham Chi Quang ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า "เอกสารฉบับนี้ได้กำกับดูแลและทำงานร่วมกับสถาบันสินเชื่อเพื่อเตือนสถาบันสินเชื่อในการจัดสรรและเพิ่มอัตราการเติบโตสินเชื่อที่สูง แต่ต้องมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับคุณภาพสินเชื่อ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ในอนาคต ธนาคารแห่งชาติเวียดนามจะทบทวนและสั่งการให้สถาบันสินเชื่อพิจารณาและให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการจัดสรรสินเชื่อให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหนี้เสียในอนาคต"

ที่น่าสังเกตคือ ในหนังสือเวียนฉบับที่ 14 ธนาคารได้รับอนุญาตให้จ่ายกำไรที่เหลือเป็นเงินสด รวมถึงเงินปันผล เฉพาะเมื่อรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนให้เพียงพอเท่านั้น นี่เป็นกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินกองทุนก่อนที่ธนาคารจะสามารถแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้

การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินทุนและการเข้าใกล้มาตรฐานสากลคือจิตวิญญาณโดยรวมของ Circular 14 ตามการปรับปรุงของธนาคารแห่งรัฐ จนถึงขณะนี้มีเพียงไม่กี่ธนาคารเท่านั้นที่ลงทะเบียนเชิงรุกเพื่อนำ Circular 14 ไปใช้ สำหรับธนาคารที่ยังไม่พร้อม จะมีเวลา 4 ปีในการเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างสินเชื่อตามแผนงานของ Circular ก่อนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดในวันที่ 1 มกราคม 2573

ที่มา: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm