Банк впроваджує Базель III в управління ризиками ліквідності

Маючи стратегічне бачення стати фінансовою групою та підприємством з комплексною цифровою трансформацією в період 2022-2026 років, MB визначає, що розумне та передове управління ризиками завжди є важливою основою на стратегічних етапах. Як банк-піонер у застосуванні стандартів управління ризиками відповідно до міжнародної практики, MB став одним із перших банків, який з 2020 року відповідає стандартам Базеля II за всіма трьома складовими. Застосування передових стандартів управління ризиком ліквідності допомогло Військово-комерційному акціонерному банку (MB) стійко стояти перед обличчям ринкових труднощів. Під час стресових ринкових періодів MB завжди дотримується лімітів безпеки, встановлених Державним банком, підтримуючи достатню ліквідність, щоб гарантувати, що MB має повну спроможність забезпечувати фінансові зобов'язання у всіх можливих ситуаціях. Прагнучи до вищих стандартів, MB завжди є піонером у дослідженні передових практик та їх застосуванні в управлінні ризиком ліквідності. MB зосереджується на покращенні якості використання ресурсів, оптимізації ресурсів, буфері ліквідності та можливостях управління ризиком ліквідності; Зокрема, банк проактивно створив інструмент для розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) та коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) з 2021 по 2022 рік відповідно до суворих правил Базельського комітету та застосував результати розрахунків у напрямку управління, балансування цілей зростання та забезпечення стійкості профілю ліквідності банку. У червні 2024 року, в рамках проекту Базель III, PwC незалежно перевірила, оцінила та визнала відповідність MB правилам Базеля III щодо вимірювання LCR та NSFR. Це є основою для того, щоб MB був більш непохитним у своєму виборі побудувати надійну систему управління ризиками, підтверджуючи сильний, безпечний, ефективний та сталий розвиток бізнесу. Раніше MB постійно отримував престижні міжнародні нагороди з управління ризиками, такі як: Банк з найкращою діяльністю з управління ризиками ліквідності в Азіатсько- Тихоокеанському регіоні (2021) від The ​​Asian Banker, Нагорода за досконалість у інноваціях від Oracle (2023) для організацій з видатними інноваціями у застосуванні платформ OFSAA до внутрішнього управління та забезпечення дотримання міжнародних стандартів (Базель II), Нагорода Model Risk Manager від Celent (2024) за успішне впровадження інструменту розрахунку максимальних збитків (VaR) майже в режимі реального часу. Напередодні свого 30-річчя MB продовжує стверджувати себе як один з банків-піонерів у застосуванні міжнародних стандартів управління ризиками для забезпечення безпечного та сталого розвитку в майбутньому, допомагаючи MB твердо реалізувати своє стратегічне бачення «Стати цифровим підприємством, провідною фінансовою групою». Джерело: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/mb-trien-khai-basel-iii-trong-quan-ly-rui-ro-thanh-khoan-20240629135939621.htm