Після оголошення про успішне впровадження стандартів управління ризиками відповідно до стандартів Базеля III у жовтні 2022 року, Nam A Bank продовжує завершувати розробку методологій та інструментів відповідно до стандартів Базеля III - Реформи відповідно до міжнародних передових стандартів управління ризиками за супроводу та консультацій провідної міжнародної консалтингової фірми KPMG.
Клієнти здійснюють операції в банку Nam A.
Хоча вимоги Базеля III зосереджені головним чином на покращенні якості та кількості капіталу, впровадженні показників ліквідності для забезпечення короткострокової ліквідності (коефіцієнт покриття ліквідності - LCR), довгострокової стабільності капіталу (коефіцієнт чистого стабільного фінансування - NSFR) та обмеженні коефіцієнта левериджу кредитних установ, для дотримання вимог Базеля III - Реформи, окрім дотримання вимог Базеля III, банкам необхідно застосовувати нові методи вимірювання ризиків. Деякі нові стандарти вимагають: Для кредитного ризику, що реалізується відповідно до методу внутрішньорейтингової моделі - IRB (Internal Ratings-based), Базель III - Реформи передбачає мінімальні порогові значення, щоб уникнути занадто низьких внутрішніх оцінок банками; Банкам необхідно вимірювати та управляти ризиком коригування кредитної оцінки - CVA (Credit valuation adjustment).
Спираючись на уроки, отримані під час попередніх фінансових криз, Базельський комітет запровадив абсолютно новий метод вимірювання ринкового ризику, щоб подолати обмеження методу вимірювання в попередніх стандартах. Усі ці зміни спрямовані на підвищення стійкості до шоків та коливань ринку, а також на підвищення операційної стабільності кредитних установ.
З метою покращення внутрішнього управління та операцій відповідно до стандартів Базеля III, після завершення розробки методологій та інструментів розрахунку, Nam A Bank продовжує завершувати розробку комплекту нормативних актів щодо операцій внутрішньої системи відповідно до Базеля III. Зокрема, основними нормативними актами є: Положення про методологію визначення коефіцієнта достатності капіталу відповідно до стандартів Базеля III; Положення про методологію визначення коефіцієнта гарантії ліквідності LCR відповідно до стандартів Базеля III; Положення про методологію визначення коефіцієнта чистого стабільного капіталу - NSFR відповідно до стандартів Базеля III; Положення про методологію визначення коефіцієнта левериджу відповідно до стандартів Базеля III; Положення про розкриття інформації щодо коефіцієнта достатності капіталу та коефіцієнтів безпеки ліквідності відповідно до стандартів Базеля III; Процедури впровадження, управління та моніторингу дотримання коефіцієнтів безпеки в діяльності Nam A Bank в рамках міжнародних стандартів управління ризиками Базеля III.
Напередодні свого 31-річчя, Nam A Bank продовжує стверджувати себе як один із банків-піонерів у застосуванні міжнародних стандартів управління ризиками для забезпечення безпечного та сталого розвитку в майбутньому.
Представник цього банку поділився: «Застосування реформ Базеля III демонструє рішучість Nam A Bank відповідати найвищим міжнародним стандартам, бути піонером у застосуванні технологій та виводити банківську діяльність на нові висоти. Ми прагнемо продовжувати значні інвестиції у покращення можливостей управління ризиками, удосконалення внутрішнього контролю та аудиту, а також забезпечення прозорості фінансової інформації для забезпечення безпечної та ефективної діяльності, що приносить найкращі переваги клієнтам та акціонерам».
Банк Nam A постійно докладає зусиль для сприяння ранньому застосуванню міжнародних практик у сфері управління ризиками, впевнено вступаючи в нову еру, підтверджуючи свою лідерську позицію в якості послуг, стабільній, безпечній та ефективній діяльності, продовжуючи пропонувати вигідні умови для клієнтів, партнерів, громади та роблячи свій внесок у розвиток банківської системи В'єтнаму.
Джерело
Коментар (0)