„Využití dat o populaci pomůže snížit úvěrová rizika o 7–20 %“

Model, který posuzuje úvěruschopnost dlužníků na základě dat o populaci a testuje ho finanční společnosti a banky, může snížit úvěrová rizika až o 20 %.

Tyto informace poskytl plukovník Vu Van Tan, zástupce ředitele odboru správní policie pro sociální pořádek ( Ministerstvo veřejné bezpečnosti , C06), na workshopu o aplikaci populačních údajů při posuzování úvěruschopnosti klientů, který se konal odpoledne 7. srpna.

Podle pana Tana je tento model vytvořen podle standardů FICO (přední společnosti v oblasti tvorby modelů pro hodnocení úvěruschopnosti zákazníků, používaných ve více než 30 zemích) v USA a nyní je v podstatě doplněn 18 poli s informacemi o bydlení.

Společnost MB Banking and Finance Company (MCredit) testovala 10 000 dat občanů, PVcombank testovala 20 000 dat a Datanest testovala 60 000 dat. Výsledky ukázaly, že poměr rizika při poskytování úvěrového kapitálu bank a úvěrových institucí se snížil o 7–20 %.

„Po otestování ho chtějí všechny banky oficiálně nasadit do svých procesů,“ řekl plukovník Vu Van Tan.

Projekt Ministerstva veřejné bezpečnosti, jehož cílem je využití dat o populaci při posuzování úvěruschopnosti dlužníků, může pomoci úvěrovým institucím snížit rizika při poskytování úvěrů. Foto: Giang Huy

Kombinace bankovního sektoru a ministerstva veřejné bezpečnosti při využívání dat přinesla mnoho výhod, jako je ověřování a synchronizace správy osobních identifikačních kódů s úvěrovými informacemi 41 milionů zákazníků, zavedení čipových občanských identifikačních karet pro výběr peněz z bankomatů a používání elektronických identifikačních účtů pro ověřování.

Podle vedoucího ministerstva veřejné bezpečnosti se sice moderní technologie používají, ale jsou implementovány pouze jako nástroj a chybí jim informace a data, která by banky podpořila při rozhodování o úvěrech. Půjčky kapitálu pro výrobu a podnikání stále čelí mnoha obtížím, což vede k situaci s černými úvěry, které mají důsledky.

Podle plukovníka Vu Van Tana existují tři hlavní důvody: banky nemají základ pro hodnocení a určování úvěrových objektů; neexistuje žádná politika na podporu znevýhodněných osob a chybí státní mechanismus řízení pro kontrolu černých úvěrů.

V souladu s tím C06 koordinovala s Fakultou informačních technologií Hanojské univerzity vědy a techniky realizaci projektu zaměřeného na posouzení úvěruschopnosti dlužníků na základě populačních dat s využitím technologií strojového učení a umělé inteligence v souladu se standardy úvěrových referencí FICO v USA.

Podle viceguvernéra státní banky Phama Tiena Dunga je kreditní skóre ve Vietnamu stále rozšířenějším a oblíbenějším nástrojem pro řízení rizik v bankách. Aby model fungoval efektivně a předpovídal budoucí schopnost splácení dluhů, hraje důležitou roli přesnost dat.

„Abychom měli zdroj dat pro posouzení bonity, je nutné sdílet z alternativních zdrojů, zejména z celostátní databáze obyvatelstva,“ uvedl náměstek hejtmana.

Rozšíření zdrojů dat je také prvním řešením, které zmínil pan Cao Van Binh, generální ředitel Národního centra pro informace o úvěrech (CIC), pro zlepšení efektivity posuzování úvěruschopnosti dlužníků.

V CIC byl tento model vytvořen v roce 2015. Do roku 2019, vzhledem k rozšíření pokrytí, CIC vytvořila model CB 2.0 pro posuzování úvěruschopnosti jednotlivých dlužníků. Model byl dokončen a výsledky hodnocení modelu byly k dispozici od dubna 2021.

Podle pana Binha dosahuje růst poskytování informací ze strany CIC vždy 15–20 % ročně, což je více než průměrný růst úvěrů v ekonomice . Jen za prvních 6 měsíců letošního roku poskytla CIC více než 31 milionů informačních zpráv všeho druhu.

Nicméně pro každou banku je stále nutné stanovit další kritéria pro posouzení úvěruschopnosti zákazníků.

Zástupce BIDV uvedl, že model hodnocení úvěruschopnosti zákazníků využívá statistické metody a stanovuje principy a parametry, ale uživatelé si stále musí sami shromažďovat informace, aktivně je vyhledávat a ověřovat. Při nasazení retailových úvěrových produktů na digitálních kanálech však stávající interní systém hodnocení úvěruschopnosti čelí mnoha omezením v automatickém shromažďování a ověřování informací a poskytování přesných výsledků.

„Ověření a autentizace informačních zdrojů třetí stranou, zejména příslušným státním orgánem, je v rámci aktivit banky v oblasti retailových úvěrů, a to zejména u digitálních produktů, nesmírně důležité a smysluplné,“ uvedl zástupce BIDV.

Jedním z řešení, které tato banka aplikuje, je spolupráce s centrem RAR – Ministerstvem veřejné bezpečnosti na implementaci projektu hodnocení zákazníků na základě identifikačních údajů občanů. Na základě výsledků backtestového modelu BIDV uvedla, že provede výzkum a navrhne aplikaci kreditního skóre pro některé retailové úvěrové produkty.

Minh Son

Zdrojový odkaz: https://vnexpress.net/ung-dung-du-lieu-dan-cu-se-giup-giam-7-20-rui-ro-cho-vay-4638946.html