TPBank ظرفیت مدیریت ریسک را طبق بازل III به بالاترین سطح ارتقا می‌دهد

بعدازظهر روز ۳۱ می، TPBank مراسم افتتاحیه پروژه محاسبه سرمایه بازل ۳ را بر اساس روش رتبه‌بندی داخلی شامل هر دو روش پایه و پیشرفته (FIRB و AIRB) برگزار کرد.

فرصت صرفه‌جویی در سرمایه، غلبه بر معایب سرسخت روش قدیمی

توافق‌نامه‌های بازل به معاهدات نظارت بانکی اشاره دارند که توسط کمیته نظارت بانکی بازل با هدف افزایش ثبات مالی از طریق بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان صادر شده‌اند.

پیمان بازل ۳ الزامات اصلی برای مدیریت سرمایه و نقدینگی را تعیین می‌کند. استانداردهای بالاتر، الزامات سرمایه‌ای سختگیرانه‌تری را به همراه اعمال اجباری سپرهای بزرگ‌تر برای کاهش ریسک‌های عملیاتی ایجاب می‌کنند.

طبق رویکرد استاندارد قبلی (SA)، به دارایی‌های بانک وزن‌های ریسک ثابتی اختصاص داده می‌شد که برای طبقات مختلف دارایی بر اساس سطح ریسک مربوطه آنها مشخص شده بود.

این به بانک‌ها کمک می‌کند تا نقدینگی، اهرم مالی و ذخایر سرمایه کافی را برای سازگاری با نوسانات بازار و مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی تضمین کنند. با این حال، امکان نگهداری سرمایه بیشتر از حد لازم، نکته‌ای غیربهینه از این روش است زیرا مستقیماً بر سودآوری و سود بانک تأثیر می‌گذارد.

در همین حال، هیئت مدیره ریسک داخلی (IRB) به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا از مدل‌ها و رویه‌های مدیریت ریسک داخلی خود برای خودارزیابی اجزای ریسک و سطوح ریسک پرتفوی دارایی‌های خود استفاده کنند و از این طریق الزامات سرمایه را با دقت بیشتری نسبت به درصد وزنی ریسک ساده تجویز شده توسط هیئت مدیره ریسک داخلی (SA) محاسبه کنند.

به جای اعمال یک وزن ریسک ثابت مانند روش قدیمی، تخمین پارامترهای ریسک از طریق مدل‌های خاص به اندازه‌گیری دقیق‌تر ریسک‌ها کمک می‌کند، سطح ریسک هر مشتری/وام را دقیق‌تر منعکس می‌کند و در صورتی که بانک سبد اعتباری خوبی داشته باشد، فرصت‌هایی را برای صرفه‌جویی در سرمایه فراهم می‌کند.

TPBank ظرفیت مدیریت ریسک را طبق Basel III - 1 به بالاترین سطح ارتقا می‌دهد

پایه و اساس خوب در گذشته و جهشی در آینده

در نوامبر 2021، TPBank از تکمیل تمام الزامات Basel III و IFRS 9 و اجرای جامع آنها از سه ماهه چهارم خبر داد. در آن زمان، TPBank اولین بانک در بازار بود که یک شخص ثالث، KPMG Vietnam Co., Ltd.، بررسی مستقلی انجام داد و این نتیجه را به رسمیت شناخت.

در سال ۲۰۲۲، در حالی که بسیاری از بانک‌ها در ویتنام هنوز در حال اجرای بازل ۲ هستند، TPBank اجرای بازل ۳ و اصلاحات بازل ۳ را طبق SA تکمیل کرده است. و تا ماه مه ۲۰۲۳، TPBank به اجرای پروژه محاسبه سرمایه بازل ۳ بر اساس روش رتبه‌بندی داخلی (FIRB و AIRB) ادامه خواهد داد.

برای انجام محاسبات IRB، بانک باید مجموعه‌ای از الزامات سختگیرانه در مورد کیفیت داده‌ها و مدل حاکمیت شرکتی را رعایت کند.

داده‌های مورد استفاده برای ساخت مدل‌های IRB باید همزمان با حداقل طول ۵ تا ۷ سال، کامل بودن، یکپارچگی و معقول بودن را تضمین کنند، بنابراین بانک‌ها باید منابعی را برای جمع‌آوری داده‌ها، ساخت و مدیریت دیتامارت‌ها با حجم بسیار زیادی از داده‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در عین حال، تعداد زیاد مدل‌هایی که باید ساخته، نظارت و آزمایش شوند، بانک‌ها را ملزم به داشتن یک چارچوب حاکمیت مدل قوی با تیمی از پرسنل بسیار ماهر می‌کند.

تجربه غلبه بر هر «مانع» در گذشته، مزیتی برای TPBank است تا بتواند برای ادامه اجرای روش‌های پیشرفته‌تر آماده باشد.

جمع‌آوری داده‌ها و ساخت مدل‌هایی برای ارزیابی زیان‌های اعتباری مورد انتظار طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۹ (IFRS-9)، که قبلاً توسط یک شخص ثالث مستقل - ارنست و یانگ مالزی - حسابرسی شده بود، نشان داد که مدل‌های کمی در سیستم اندازه‌گیری داخلی از کیفیت خوبی برخوردارند و پایه و اساس مطلوبی را برای TPBank ایجاد می‌کنند تا به تحقیق، پیاده‌سازی، ساخت و تنظیم مدل‌های PD، LGD و EAD طبق IRB - Basel III ادامه دهد.

علاوه بر این، TPBank از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند الگوریتم‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و غیره برای پشتیبانی از ساخت و مدیریت مدل استفاده کرده است.

برای انجام همه این کارها، TPBank باید سودهای کوتاه‌مدت را فدا کند تا مشکل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در سیستم‌های فناوری اطلاعات، پردازش داده‌ها، کاربرد الگوریتم‌های پیشرفته و همچنین هزینه‌های استخدام، آموزش و نگهداری پرسنل باکیفیت برای برآورده کردن نیازهای بانک را حل کند.

آقای نگوین هونگ، مدیر کل TPBank، اظهار داشت: « جهت‌گیری توسعه‌ای TPBank تبدیل شدن به یکی از بانک‌های پیشرو در رعایت و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک در عملیات واقعی بانک است.»

ما در گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم و اکنون TPBank از فناوری، داده‌ها و منابع انسانی باکیفیت، پایه و اساس کافی برای ادامه اجرای محاسبه سرمایه طبق IRB در سال جاری را دارد.

اعمال این استانداردهای پیشرفته بین‌المللی مستلزم صرف تلاش و هزینه زیاد توسط بانک و محدود کردن فعالیت‌های آن مطابق با الزامات سختگیرانه استانداردها است، اما TPBank قاطعانه بر شوک‌های اقتصادی غلبه خواهد کرد تا به سمت یک بانک حرفه‌ای، شفاف و سالم حرکت کند و توسعه پایدار را تضمین کند .

TPBank ظرفیت مدیریت ریسک را طبق Basel III - 2 به بالاترین سطح ارتقا می‌دهد — آقای لی ترونگ کین - معاون مدیر اداره نظارت بر ایمنی سیستم موسسات اعتباری.

آقای لی ترونگ کین - معاون مدیر دپارتمان نظارت بر ایمنی سیستم موسسات اعتباری - در سخنرانی خود در این برنامه، از جهت‌گیری صحیح و همچنین ابتکار عمل TPBank در اجرای پروژه بازل ۳ بسیار قدردانی کرد: « همه ما به وضوح نقش اعمال استانداردها را در توسعه سیستم موسسات اعتباری، علاوه بر توسعه مقیاس و فناوری، می‌بینیم. این پایه و اساس حفظ و تضمین ایمنی سیستم بانکی است.»

با توجه به زیرساخت‌های موجود، به علاوه توصیه‌های KPMG، معتقدم اجرای این پروژه با نقشه راه تکمیل اهداف کوتاه‌مدت تعیین‌شده، چالش بزرگی برای TPBank خواهد بود، اما در صورت موفقیت، این پروژه گامی جدید در مدیریت ریسک ایجاد خواهد کرد و ارزش‌های اصلی بلندمدت TPBank را در آینده افزایش خواهد داد .

برنامه‌های IRB - راه پیش رو

اجرای IRB نه تنها به بانک‌ها در بهینه‌سازی هزینه‌های سرمایه کمک می‌کند، بلکه هنگامی که بانک نتایج IRB را در عملیات تجاری خود به کار می‌گیرد، به بهبود ظرفیت مدیریتی نیز کمک می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین کاربردهای IRB در فعالیت‌های مدیریت اعتبار مانند: تعیین محدودیت‌ها، قیمت‌گذاری وام‌ها، اندازه‌گیری کارایی است؛ در کنار آن، مدیریت پرتفوی پیشگیرانه با توجه به سطوح ریسک، سود تعدیل‌شده بر اساس ریسک و تمایل بانک برای هر پرتفوی ریسک خاص، در تصمیمات تخصیص سرمایه و برنامه‌ریزی/استراتژی مؤثر سرمایه نقش دارد.

علاوه بر این کاربردها، TPBank به تحقیق و به‌کارگیری نتایج IRB در اجرای پروژه‌های آتی برای بهبود بیشتر ظرفیت مدیریت ریسک بانک ادامه خواهد داد.

در حال حاضر، اگرچه هیچ چارچوب قانونی برای اعمال محاسبه سرمایه طبق IRB وجود ندارد، اما آژانس مدیریت، مؤسسات اعتباری را به اجرای آزمایشی بازل طبق IRB به عنوان یکی از اهداف صنعت بانکداری تا پایان سال 2025 هدایت کرده است. TPBank یکی از اولین بانک‌های این سیستم است که این روش را تحقیق و اجرا می‌کند.

اجرای این پروژه به بانک کمک می‌کند تا هزینه‌های سرمایه را بهینه کند، کاربردهای IRB را در عملیات تجاری و مدیریت پرتفوی افزایش دهد... و در نتیجه ظرفیت مدیریت ریسک و مالی، ایمنی و پایداری TPBank را بهبود بخشد و به تقویت اعتماد مشتری و جایگاه TPBank در بازار کمک کند.

بائو آن

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع