強固なリスク管理基盤に基づく持続可能な銀行業務の発展

リスク管理（RR）は、持続可能な成長と発展のための重要な要素の1つです。SeABankは、RRへの投資、アップグレード、業務プロセスへの適用に常に重点を置き、銀行の業務が常に安定的、安全かつ効果的であるよう支援しています。国際基準に準拠した包括的なリスク管理ビジネス目標のサポートを最大化し、持続可能な発展に向けた強固な基盤を築くため、SeABankは国際基準と慣行に従って包括的なリスク評価方法を継続的に改善するとともに、市場の変動に応じてポリシーを柔軟に調整し、資産の質、安定した流動性、および強固なバッファーの維持を確保しています。 リスクに対する資本準備金の基盤を強化するため、SeABankはバーゼルIIの3つの柱すべてを予定より早く完了しました。SeABankは、自己資本比率（CAR）、コア資本の構成要素、準備資本の構成要素、および流動性リスク管理指標の達成に関する厳格な要件を伴うバーゼルIIIを2022年5月から展開および適用する数少ない先駆的な銀行の1つでもあります。

SeABank は、事業運営とリスク管理に Basel III を導入し適用する数少ない先駆的な銀行の 1 つです。

SeABankは、導入から2年を経て、事業運営のための安全な資本準備金の確保とイベントに対する流動性耐性の強化に関する指標を継続的に改善してきました。これを受けて、同行はIMA（内部モデルアプローチ）手法を適用して流動性耐性指数を測定し、市場リスクに対する資本を計算し、あらゆるシナリオに備えて内部資本適正性評価プロセス（ICAAP）を完全に実施しています。そのおかげで、同行は常にベトナム国家銀行の最低要件を上回る安全な水準の自己資本比率を維持しており、2023年12月31日時点の連結自己資本比率は13.61%となっています。SeABankは、財務諸表の作成および提示に、ベトナム会計基準に加えて早期の国際財務報告基準（IFRS）を適用しています。これにより、同行は事業成果の測定および管理能力を向上させ、資本効率を高めるための合理的な資源配分の基盤を構築することで、リスク管理と統制を強化しています。環境社会リスクの管理と責任ある信用供与の促進SeABankは、固有の重要リスクの管理に加え、環境社会リスク管理システム（ESMS）を積極的に構築・展開し、グリーンクレジットの推進にも取り組んでいます。気候変動対策と、政府が掲げる「ゼロ」ネットカーボン排出経済への移行目標の実現を目指しています。 2022年以降、SeABankは信用供与活動において環境社会リスク管理を包括的に実施しています。これにより、信用取引の100%に対して環境社会リスクのスクリーニング、分類、評価を実施し、特定されたリスクレベルに基づいて適切な環境社会リスク管理措置を決定し、環境と社会に深刻かつ不可逆的な影響を与える取引を拒否しています。これは、SeABankがリスクを特定・管理し、環境保護と地域社会への利益に対する意識を高め、顧客の持続可能な開発を支援するための重要な一歩です。 SeABankは、効率性の向上と責任ある融資プロジェクトの推進のため、IFC、DFC、ADBといった著名な国際パートナーとの連携、資金支援、そして専門知識を常に求めています。これにより、SeABankは、中小企業や女性主導企業がグリーン経済、循環型経済へと発展し、世界の厳しい生産基準を満たし、資源とエネルギーの利用効率を向上させることを最大限に支援する、グリーン金融およびソーシャル金融商品を提供できると確信しています。テクノロジーとデジタル化プラットフォームにおけるリスク管理： SeABankは、事業発展の推進力となるリスク管理プラットフォームを強化するため、「デジタルコンバージェンス」戦略の実施を継続的に推進し、システムへの投資に注力し、先進技術を適用することでリスク管理の強化、予防、早期検知を行い、安全で継続的な業務の維持に努めています。SeABankは、リスク管理、管理、早期検知、そしてリスク予防の効率性向上のため、様々な側面で先進技術の適用に投資しています。具体的には、ビッグデータを活用し、取引で発生する問題を包括的かつタイムリーに把握し、疑わしい取引を特定するためのツールを構築すること、AI、機械学習、データ分析を適用したモデルを構築し、リスク評価の質を向上させることなどが挙げられます。信用リスクの早期警告を目的としたEWSモデルの改善をサポートするデータセンターの開発、リスク管理とコンプライアンスを統合したソフトウェアであるリスクデータマートの開発、バーゼル基準に従って貸借対照表を最適化し、逆境に柔軟に対応するための行動モデルの構築、IFRSに従った自動同期および包括的な変換ソリューションなどです。SeABankは、特に、データ損失防止システムへの投資を通じて、デジタル変革期における技術の安全性と顧客情報セキュリティのリスクを防止するためのリソースを優先しています。QTRRプロジェクト、デジタル認証フレームワークやマスターカードプロアクティブスキャンなどのカードセキュリティの強化、eKYCテクノロジーのアップグレード、国家人口データの統合の確保、チップが埋め込まれた国民IDカードの認証による取引のセキュリティの向上などです。そのおかげで、SeABankはISO 27001に従って情報セキュリティの最高基準を満たすことが認定され、同時にベトナムで初めて、決済カードシステムの安全性とセキュリティに関するPCI DSS 3.2証明書を取得した組織となっています。

SeABankは、多くの重要なカテゴリーでムーディーズからBa3の格付けを受け続けています。

SeABankは、最新技術を活用した国際基準のリスク管理プラットフォーム上で安全かつ効果的な業務運営を行っていることから、長年にわたりMoody'sの格付けB1を取得しています。特に2023年には、同機関から多くの主要カテゴリーでBa3の格付けを取得し、見通しは「安定」となりました。Moody'sはまた、資産品質管理の改善、高い自己資本比率、安定した融資・流動性活動、そしてSeABankの安定した信用力も高く評価しています。これはSeABankにとって多くの機会をもたらし、IFC、DFC、ADBといった著名な国際機関から総額6億米ドルを超える投資資金を獲得することで、持続的な成長目標の達成に向けた財務基盤の強化を支援しています。SeABankは、リスク管理と持続可能な成長を事業戦略の柱の一つに据え、透明性と持続可能性を確保するためのリスク管理を継続的に推進し、ベトナム有数の商業株式会社銀行としての地位を確立することで、銀行システムの安全性と健全性、そして経済の安定成長に貢献していきます。

ヌーローン

出典: https://baodautu.vn/ngan-hang-phat-trien-ben-vung-tren-nen-tang-quan-tri-rui-ro-vung-chac-d217387.html