Den 31 maj lanserade TPBank ett projekt för att beräkna kapital med hjälp av Basel III:s interna ratingmetod, vilket höjer sin riskhantering och finansiella kapacitet till en högre nivå.
Banken höll nyligen en lanseringsceremoni för Basel III-projektet för kapitalstabilisering baserat på interna ratingmetoder, inklusive både grundläggande och avancerade (FIRB och AIRB). Vid evenemanget deltog representanter från Vietnams statsbank, avdelningen för banktillsyn och representanter från KPMG Vietnam Co., Ltd. – projektets genomförandepartner.
Implementering av IRB hjälper inte bara banker att optimera sina kapitalkostnader utan bidrar också till att förbättra deras ledningsförmåga genom att tillämpa IRB-resultat i sin affärsverksamhet. En av de mest framträdande tillämpningarna av IRB är inom kredithantering, såsom att fastställa kreditgränser, prissätta lån och mäta prestationer. Samtidigt möjliggör det proaktiv portföljhantering baserad på risknivåer, riskjusterad avkastning och bankens riskaptit för specifika riskkategorier, vilket bidrar till effektiva beslut om kapitalallokering och utveckling av kapitalplanering/strategi. Utöver dessa tillämpningar kommer TPBank att fortsätta att undersöka och tillämpa IRB-resultat i sina kommande projekt för att ytterligare förbättra bankens riskhanteringsförmåga.
Vid evenemanget uppskattade Le Trung Kien, biträdande chef för avdelningen för systemsäkerhetstillsyn av kreditinstitut, TPBanks inriktning och proaktiva tillvägagångssätt i genomförandet av Basel III-projektet mycket.
Enligt Kien är tillämpningen av standarder vid utvecklingen av kreditinstitut, vid sidan av skalutveckling, teknologi grunden för att upprätthålla och säkerställa banksystemets säkerhet. Detta projekt, med sin korta tidslinje för att uppnå de fastställda målen, kommer att vara en betydande utmaning för TPBank, men framgång kommer att skapa ett nytt steg framåt inom riskhantering och öka de långsiktiga kärnvärdena.
Herr Le Trung Kien, biträdande chef för avdelningen för systemsäkerhetstillsyn av kreditinstitut, talar vid evenemanget. Foto: TPBank
Basel hänvisar till banktillsynsavtalen som utfärdats av Baselkommittén för banktillsyn med målet att stärka den finansiella stabiliteten genom förbättrad banktillsyn världen över. Mer specifikt anger Basel III-avtalet viktiga krav för kapital- och likviditetshantering. Högre standarder innebär strängare kapitalkrav, tillsammans med obligatorisk tillämpning av större buffertar för att minska operativ risk. Med den tidigare standardmetoden (SA) tilldelades banktillgångar fasta riskvikter, specifikt definierade för olika tillgångsslag baserat på deras respektive risknivåer. Detta hjälpte banker att säkerställa tillräcklig likviditet, skuldsättning och kapitalreserver för att anpassa sig till marknadsfluktuationer och motstå ekonomiska chocker.
"Möjligheten att hålla mer kapitalreserver än nödvändigt är dock en nackdel med denna metod, eftersom den direkt påverkar bankens lönsamhet och avkastning", delade en representant från TPBank.
Samtidigt tillåter IRB banker att använda sina interna riskhanteringsmodeller och -metoder för att självbedöma riskkomponenterna och risknivåerna i sina tillgångsportföljer, och därigenom beräkna kapitalkraven mer exakt än de enkla riskviktningsprocenter som föreskrivs av SA. Istället för att tillämpa en rigid riskviktning som i den gamla metoden, möjliggör uppskattning av riskparametrar genom specifika modeller en mer exakt riskmätning, som bäst återspeglar risknivån för varje kund/lån och ger möjligheter till kapitalbesparingar om banken har en sund kreditportfölj.
Representanter från TPBank och gäster/partners vid lanseringsceremonin för TPBanks Basel III-baserade kapitalberäkningsprojekt. Foto: TPBank
I november 2021 tillkännagav TPBank att alla Basel III- och IFRS 9-krav hade slutförts och en omfattande implementering påbörjades under fjärde kvartalet. Vid den tidpunkten var TPBank den första vietnamesiska banken som fick sina resultat oberoende granskade och godkända av en tredje part, KPMG Vietnam Co., Ltd. År 2022, medan många banker i Vietnam fortfarande tillämpade Basel II, hade TPBank slutfört implementeringen av Basel III- och Basel III-reformerna enligt SA. I maj i år fortsatte banken att implementera Basel III Capital Stabilization Project baserat på interna ratingmetoder (FIRB och AIRB).
För att kunna utföra beräkningar med hjälp av IRB måste banker uppfylla krav på datakvalitet och modellstyrning. Data som används för att bygga IRB-modeller måste samtidigt säkerställa fullständighet, integritet och rimlighet, med en minimilängd på 5–7 år. Därför behöver banker investera resurser i datainsamling, byggande och hantering av datamarts med mycket stora datamängder. Samtidigt kräver det stora antalet modeller som ska byggas, övervakas och valideras att bankerna har ett robust ramverk för modellstyrning med ett högkvalificerat professionellt team.
Datainsamlingen och utvecklingen av modeller för att bedöma förväntade kreditförluster enligt IFRS-9 har tidigare validerats av en oberoende tredje part – Ernst & Young Malaysia – vilket visade att de kvantitativa modellerna i det interna mätsystemet var av god kvalitet, vilket skapade en gynnsam grund för TPBank att fortsätta undersöka, utveckla och förfina PD-, LGD- och EAD-modeller enligt IRB - Basel III. Dessutom har banken implementerat avancerad teknik som AI-algoritmer och maskininlärning för att stödja utvecklingen och hanteringen av dessa modeller.
Enligt bankens representant måste banken för att uppnå detta offra kortsiktiga vinster för att hantera de betydande investeringskostnaderna, särskilt i IT-system, databehandling, tillämpning av avancerade algoritmer, samt kostnaderna för att rekrytera, utbilda och behålla högkvalificerad personal för att möta bankens krav.
”TPBanks utvecklingsinriktning är att bli en av de ledande bankerna när det gäller att följa och tillämpa internationella riskhanteringsstandarder i sin praktiska verksamhet. Vi har tillräcklig grund inom teknik, data och högkvalificerad personal för att fortsätta implementera kapitalberäkning enligt IRB i år”, säger Nguyen Hung, generaldirektör för TPBank.
Enligt bankrepresentanten kräver tillämpningen av dessa avancerade internationella standarder betydande ansträngningar, kostnader och självreglering av verksamheten för att uppfylla de stränga kraven i dessa standarder.
An Nhien
[annons_2]
Källänk
Kommentar (0)