OCB พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการลงทุนและการยกระดับโมเดลการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของธนาคารมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารโอเรียนท์คอมเมอร์เชียล (OCB) ในช่วงที่ผ่านมา

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในธนาคารผู้บุกเบิกในการยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2018 ธนาคาร OCB ได้รับการยอมรับจากธนาคารแห่งชาติเวียดนามว่าเป็นหนึ่งในสามธนาคารแรกที่ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Basel II สากลเสร็จสมบูรณ์ และภายในปี 2022 ธนาคาร OCB ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน Basel III ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ Basel II โดยใช้แนวทางการสร้างแบบจำลองภายใน (Internal Modeling Approach: IMA) สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด พร้อมทั้งนำมาตรฐานการประเมินความเพียงพอของสภาพคล่องภายในตามระเบียบของธนาคารกลางยุโรป (Internal Liquidity Adequacy Assessment Standard as per the European Central Bank Regulation: ILAAP) มาใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ในปี 2566 ธนาคารกลางเวียดนาม (OCB) ประกาศความสำเร็จในการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารเงินทุนตามมาตรฐาน Basel II Advanced (Internal Approach - IRB) บนระบบคลาวด์ ทำให้เป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Basel ขั้นสูงทั้งหมดในมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล หลังจากดำเนินการมาสองปี OCB ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านเงินทุนเพียงพออย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2567 อัตราส่วนเงินทุนเพียงพอ (CAR) อัตราส่วนเงินสำรองสภาพคล่อง (LRR) อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) และอัตราส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารกลางเวียดนามอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ OCB ยังถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด พันธบัตร รัฐบาล และสินเชื่อระหว่างธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราส่วนเงินสำรองสภาพคล่อง (LRR) เป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังตรวจสอบอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) อัตราส่วนสินเชื่อต่อวงเงินเครดิต (LCR) และอัตราส่วนสินเชื่อต่ออายุสินเชื่อ (NSFR) เป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบาเซิลในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้ OCB พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

“ในปี 2024 เราได้ดำเนินการประเมินความเพียงพอของเงินทุนภายใน (ICAAP) และการประเมินสภาพคล่อง (ILAAP) อย่างสม่ำเสมอภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถของ OCB ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินต่อลูกค้าและพันธมิตรในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น และมีแผนเงินทุนที่มั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ” ตัวแทนของ OCB กล่าว

เป็นที่เข้าใจกันว่า ที่ OCB นั้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับปี 2024 นั้นสร้างขึ้นบนเป้าหมายของการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดและยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางการเงินของธนาคาร ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนั้น ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญจึงได้รับการรักษาไว้และทบทวน ประเมิน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้ OCB สามารถขยายขนาดการดำเนินงานได้ในขณะที่ยังคงรักษาการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดไว้

ด้วยการดำเนินงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งสร้างขึ้นบนรากฐานการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านนี้มาโดยตลอด ทำให้ OCB ได้รับการจัดอันดับเครดิตสูงจาก Moody's มาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2024 อันดับเครดิตของธนาคารอยู่ที่ Ba3 พร้อมกับการปรับเพิ่มแนวโน้มเป็น "คงที่" อันดับนี้สะท้อนถึงความสามารถทางการเงินที่มั่นคงของ OCB ตลอดวัฏจักร เศรษฐกิจ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนที่ดี และความคาดหวังว่าคุณภาพสินทรัพย์จะดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ Moody's ยังคงรักษาระดับการประเมินความเสี่ยงคู่สัญญาระยะยาว (CRR) สำหรับทั้งสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินในประเทศไว้ที่ Ba3 และอันดับความเสี่ยงคู่สัญญาระยะยาวไว้ที่ Ba3 (cr)

สิ่งนี้เปิดโอกาสมากมายให้ OCB สามารถดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของแต่ละสถาบัน ในด้านคุณภาพการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั่นใจถึงการพัฒนาที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับตัวชี้วัด "สุขภาพ" ทางการเงิน เช่น ความปลอดภัยของเงินทุน คุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง เป็นต้น

เงินทุนนี้ได้ช่วยให้กลุ่มลูกค้า SME ของธนาคาร โดยเฉพาะธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ สามารถเข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจการผลิต สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ OCB

ในปี 2025 ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันให้ OCB ติดอันดับ 5 ธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำในเวียดนามในด้านประสิทธิภาพและ ESG รวมถึงทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ OCB จะยังคงปรับปรุงการกำกับดูแล ปรับโครงสร้างรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการเงินทุนให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานการบริหารความเสี่ยงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่มา: https://nhandan.vn/ocb-phat-develop-sustainably-with-effective-risk-management-platform-post877548.html