31 مئی کی سہ پہر، TPBank نے بنیادی اور جدید دونوں (FIRB اور AIRB) سمیت اندرونی درجہ بندی کے طریقوں پر مبنی باسل III کیپٹل کیلکولیشن پروجیکٹ کی کِک آف تقریب کا انعقاد کیا۔
سرمایہ بچانے کا موقع، پرانے طریقہ کار کے سخت نقصانات پر قابو پانا
باسل معاہدوں میں بینکنگ نگرانی کے معاہدوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو باسل کمیٹی آن بینکنگ سپرویژن کے ذریعہ جاری کیے گئے ہیں جن کا مقصد دنیا بھر میں بینکنگ نگرانی کے معیار کو بہتر بنا کر مالی استحکام کو بڑھانا ہے۔
خاص طور پر، باسل III سرمائے اور لیکویڈیٹی کے انتظام کے لیے کلیدی تقاضے متعین کرتا ہے۔ آپریشنل خطرات کو کم کرنے کے لیے بڑے بفرز کے لازمی اطلاق کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے لیے زیادہ سخت سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔
سابقہ معیاری اپروچ (SA) کے تحت، بینک کے اثاثوں کو خطرے کے مقررہ وزن تفویض کیے گئے تھے، جو ان کے متعلقہ خطرے کی سطحوں کی بنیاد پر مختلف اثاثوں کی کلاسوں کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔
اس سے بینکوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق ڈھالنے اور معاشی جھٹکوں کو برداشت کرنے کے لیے لیکویڈیٹی، لیوریج اور کافی سرمائے کے ذخائر کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم، ضرورت سے زیادہ سرمایہ رکھنے کا امکان اس طریقہ کار کا سب سے بہترین نقطہ ہے کیونکہ یہ براہ راست بینک کے منافع اور منافع کو متاثر کرتا ہے۔
دریں اثنا، IRB بینکوں کو اپنے اندرونی رسک مینجمنٹ ماڈلز اور طریقوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اثاثہ جات کے پورٹ فولیوز کے خطرے کے اجزاء اور خطرے کی سطحوں کا خود جائزہ لے سکیں اور اس طرح SA کے ذریعہ تجویز کردہ سادہ خطرے کے وزن کے فیصد سے زیادہ درست طریقے سے سرمائے کی ضروریات کا حساب لگاسکیں۔
پرانے طریقہ کار کی طرح سخت خطرے کے وزن کو لاگو کرنے کے بجائے، مخصوص ماڈلز کے ذریعے خطرے کے پیرامیٹرز کا تخمینہ لگانا خطرات کی زیادہ درستگی سے پیمائش کرنے میں مدد کرتا ہے، جو ہر صارف/قرض کے خطرے کی سطح کو زیادہ قریب سے ظاہر کرتا ہے اور اگر بینک کے پاس اچھا کریڈٹ پورٹ فولیو ہے تو سرمایہ بچانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
ماضی میں اچھی بنیاد اور مستقبل میں ایک چھلانگ
نومبر 2021 میں، TPBank نے تمام Basel III اور IFRS 9 کی ضروریات کی تکمیل اور چوتھی سہ ماہی سے جامع نفاذ کا اعلان کیا۔ اس وقت، TPBank مارکیٹ میں پہلا بینک تھا جس کا آزادانہ طور پر جائزہ لیا گیا اور اس نتیجے کے لیے تیسرے فریق KPMG Vietnam Co., Ltd کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔
2022 میں، جب کہ ویتنام میں بہت سے بینک ابھی بھی Basel II کا اطلاق کر رہے ہیں، TPBank نے SA کے مطابق Basel III اور Basel III اصلاحات کا نفاذ مکمل کر لیا ہے۔ اور مئی 2023 تک، TPBank داخلی درجہ بندی کے طریقہ کار (FIRB اور AIRB) کی بنیاد پر Basel III کیپٹل کیلکولیشن پروجیکٹ کو نافذ کرنا جاری رکھے گا۔
IRB حسابات کو انجام دینے کے لیے، بینک کو ڈیٹا کے معیار اور ماڈل گورننس کے سلسلے میں سخت تقاضوں کی ایک سیریز کو پورا کرنا چاہیے۔
IRB ماڈلز بنانے کے لیے استعمال ہونے والے ڈیٹا کو ایک ہی وقت میں 5-7 سال کی کم از کم طوالت کے ساتھ مکمل ہونے، سالمیت اور درستگی کو یقینی بنانا چاہیے، اس لیے بینکوں کو ڈیٹا اکٹھا کرنے، ڈیٹا کی بہت بڑی مقدار کے ساتھ ڈیٹامارٹس بنانے اور ان کا نظم کرنے کے لیے وسائل کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہی، بڑی تعداد میں ماڈلز جن کی تعمیر، نگرانی اور جانچ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بینکوں کو ایک اعلیٰ معیار کی ٹیم کے ساتھ اعلیٰ درجے کے ماڈل والے فریم ورک کی ضرورت ہے۔
ماضی میں ہر ایک "رکاوٹ" پر قابو پانے کا تجربہ TPBank کے لیے مزید جدید طریقوں پر عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے تیار رہنے کا فائدہ ہے۔
IFRS-9 کے مطابق متوقع کریڈٹ نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور ماڈلز کی تعمیر کا پہلے ایک آزاد فریق ارنسٹ اینڈ ینگ ملائیشیا کے ذریعے آڈٹ کیا جا چکا ہے - جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندرونی پیمائش کے نظام میں مقداری ماڈلز اچھے معیار کے ہیں، جس سے TPBank کے لیے تحقیق جاری رکھنے، لاگو کرنے، تعمیر کرنے اور ایل جی ڈی آئی آئی آئی آئی آئی کے مطابق ایل جی ڈی آئی آئی آئی آئی آئی آئی کے ماڈل کیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک سازگار بنیاد بنتی ہے۔
اس کے علاوہ، TPBank نے ماڈل کی تعمیر اور انتظام کو سپورٹ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز جیسے کہ AI الگورتھم، مشین لرننگ وغیرہ کا اطلاق کیا ہے۔
یہ سب کرنے کے لیے، TPBank کو بڑی سرمایہ کاری کے اخراجات، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نظام میں سرمایہ کاری، ڈیٹا پروسیسنگ، جدید الگورتھم کے اطلاق کے ساتھ ساتھ بینک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کے اہلکاروں کی بھرتی، تربیت اور برقرار رکھنے کے اخراجات کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قلیل مدتی منافع کی قربانی دینی چاہیے۔
TPBank کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر Nguyen Hung نے اشتراک کیا: " TPBank کی ترقی کی سمت بین الاقوامی رسک مینجمنٹ کے معیارات کی تعمیل کرنے اور بینک کے حقیقی آپریشنز پر لاگو کرنے میں سرکردہ بینکوں میں سے ایک بننا ہے۔
ہم نے ماضی میں بہت اچھا کام کیا ہے، اور اب TPBank کے پاس ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور اعلیٰ معیار کے انسانی وسائل سے اس سال IRB کے مطابق کیپٹل کیلکولیشن پر عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے کافی بنیاد ہے۔
ان جدید بین الاقوامی معیارات کو لاگو کرنے کے لیے بینک کو بہت زیادہ محنت، لاگت اور معیارات کے سخت تقاضوں کے مطابق اپنی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن TPBank پائیدار ترقی کو یقینی بناتے ہوئے ایک پیشہ ور، شفاف اور صحت مند بینک کی طرف بڑھنے کے لیے معاشی جھٹکوں پر مضبوطی سے قابو پائے گا۔
مسٹر لی ٹرنگ کین - محکمہ کریڈٹ انسٹی ٹیوشن سسٹم سیفٹی سپرویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے، مسٹر لی ٹرنگ کین - کریڈٹ انسٹی ٹیوشن سسٹم کے تحفظ کے محکمہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر، نے باسل III پروجیکٹ کو لاگو کرتے وقت درست سمت کے ساتھ ساتھ TPBank کے اقدام کو بہت سراہا: " ہم سب واضح طور پر کریڈٹ انسٹی ٹیوشن سسٹم کی ترقی میں معیارات کو لاگو کرنے کے کردار کو دیکھتے ہیں۔
موجودہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ KPMG کے مشورے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو مختصر مدت کے ہدف کی تکمیل کے روڈ میپ کے ساتھ نافذ کرنا TPBank کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو گا، لیکن کامیاب ہونے پر، یہ پروجیکٹ رسک مینجمنٹ میں ایک نیا قدم آگے بڑھائے گا، مستقبل میں TPBank کے لیے طویل مدتی بنیادی اقدار میں اضافہ کرے گا۔
IRB ایپلی کیشنز – آگے کا راستہ
IRB کا نفاذ نہ صرف بینک کو سرمائے کی لاگت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے بلکہ جب بینک IRB کے نتائج کو کاروباری کارروائیوں پر لاگو کرتا ہے تو انتظامی صلاحیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔
IRB کی سب سے نمایاں ایپلی کیشنز میں سے ایک کریڈٹ مینجمنٹ کی سرگرمیوں میں ہے جیسے: حدود کا تعین، قرضوں کی قیمتوں کا تعین، کارکردگی کی پیمائش؛ اس کے ساتھ خطرے کی سطحوں، خطرے کے مطابق منافع اور ہر مخصوص رسک پورٹ فولیو کے لیے بینک کی خواہش کے مطابق فعال پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے، اس طرح سرمایہ مختص کرنے کے فیصلوں اور سرمایہ کی مؤثر منصوبہ بندی/حکمت عملی میں حصہ ڈالتا ہے۔
ان ایپلی کیشنز کے علاوہ، TPBank بینک کی رسک مینجمنٹ کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے آئندہ منصوبوں کے نفاذ میں IRB کے نتائج کی تحقیق اور ان کا اطلاق جاری رکھے گا۔
فی الحال، اگرچہ IRB کے مطابق کیپٹل کیلکولیشن لاگو کرنے کے لیے کوئی قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے، انتظامی ایجنسی نے کریڈٹ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ IRB کے مطابق 2025 کے آخر تک بینکنگ انڈسٹری کے اہداف میں سے ایک کے طور پر باسل کے نفاذ کو پائلٹ کریں۔ TPBank نظام کے پہلے بینکوں میں سے ایک ہے جس نے اس طریقہ کار پر تحقیق اور عمل درآمد کیا۔
پراجیکٹ کے نفاذ سے بینک کو سرمائے کی لاگت کو بہتر بنانے، کاروباری آپریشنز اور پورٹ فولیو مینجمنٹ میں IRB ایپلی کیشنز کو بڑھانے میں مدد ملے گی... اس طرح TPBank کی رسک اور مالیاتی انتظام کی صلاحیت، حفاظت اور پائیداری میں بہتری آئے گی، گاہک کے اعتماد کو مضبوط بنانے اور مارکیٹ میں TPBank کی پوزیشن کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
باو انہ
مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد
ماخذ
تبصرہ (0)