Die Nam A Bank ist weiterhin Vorreiter bei der Anwendung internationaler Risikomanagementstandards.

Nach der Bekanntgabe der erfolgreichen Implementierung von Risikomanagementstandards gemäß Basel III im Oktober 2022 arbeitet die Nam A Bank unter Begleitung und Beratung des führenden internationalen Beratungsunternehmens KPMG weiter an der Entwicklung von Methoden und Instrumenten gemäß Basel III - Reforms-Standards nach internationalen fortschrittlichen Risikomanagementstandards.

Während sich die Anforderungen von Basel III hauptsächlich auf die Verbesserung der Qualität und Quantität des Kapitals, die Einführung von Liquiditätsindikatoren zur Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität (Liquiditätsdeckungsgrad – LCR) und der langfristigen Kapitalstabilität (Nettoverschuldungsgrad – NSFR) sowie die Begrenzung der Verschuldungsquote von Kreditinstituten konzentrieren, müssen Banken zur Einhaltung der Basel-III-Reformen zusätzlich zu den Basel-III-Anforderungen neue Risikomessmethoden anwenden. Einige der neuen Standards sehen Folgendes vor: Für Kreditrisiken, die nach der internen Rating-basierten Modellmethode (IRB) bewertet werden, legt Basel III Mindestschwellenwerte fest, um zu niedrige interne Schätzungen der Banken zu vermeiden. Banken müssen zudem das Risiko der Kreditbewertungsanpassung (CVA) messen und steuern.

Aufbauend auf den Lehren aus früheren Finanzkrisen hat der Basler Ausschuss eine völlig neue Methode zur Messung des Marktrisikos eingeführt, um die Einschränkungen der bisherigen Messmethoden zu überwinden. Alle diese Änderungen zielen darauf ab, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks und Marktschwankungen zu verbessern und die operative Stabilität von Kreditinstituten zu erhöhen.

Um das interne Management und die Abläufe gemäß den Basel-III-Standards zu verbessern, arbeitet die Nam A Bank nach Fertigstellung der Methoden und Berechnungsinstrumente weiterhin an der Vervollständigung der internen Systemvorschriften gemäß Basel III. Die wichtigsten Vorschriften sind im Einzelnen: Vorschriften zur Methodik der Bestimmung der Eigenkapitalquote gemäß Basel III; Vorschriften zur Methodik der Bestimmung der Liquiditätssicherheitsquote (LCR) gemäß Basel III; Vorschriften zur Methodik der Bestimmung der Netto-Stabile-Kapital-Quote (NSFR) gemäß Basel III; Vorschriften zur Methodik der Bestimmung der Verschuldungsquote gemäß Basel III; Vorschriften zur Offenlegung von Informationen über Eigenkapitalquote und Liquiditätssicherheitsquoten gemäß Basel III; Verfahren zur Implementierung, Steuerung und Überwachung der Einhaltung der Sicherheitsquoten im Geschäftsbetrieb der Nam A Bank im Rahmen der internationalen Standards für das Risikomanagement nach Basel III.

Am Vorabend ihres 31. Geburtstags bekräftigt die Nam A Bank weiterhin ihren Anspruch, eine der Vorreiterbanken bei der Anwendung internationaler Risikomanagementstandards zu sein, um eine sichere und nachhaltige Entwicklung in der Zukunft zu gewährleisten.

Ein Vertreter der Bank erklärte: „Die Anwendung der Basel-III-Reformen unterstreicht das Bestreben der Nam A Bank, höchste internationale Standards zu erfüllen, eine Vorreiterrolle bei der Technologieanwendung einzunehmen und das Bankgeschäft auf ein neues Niveau zu heben. Wir sind bestrebt, weiterhin massiv in die Verbesserung unseres Risikomanagements, unserer internen Kontroll- und Prüfungsprozesse sowie in die Transparenz unserer Finanzinformationen zu investieren, um einen sicheren und effizienten Geschäftsbetrieb zu gewährleisten und unseren Kunden und Aktionären größtmögliche Vorteile zu bieten.“

Die Nam A Bank hat kontinuierliche Anstrengungen unternommen, die frühzeitige Anwendung internationaler Praktiken im Risikomanagement zu fördern, tritt selbstbewusst in eine neue Ära ein, bekräftigt ihre Vorreiterrolle in Bezug auf Servicequalität, stabile, sichere und effektive Geschäftstätigkeit und schafft weiterhin Mehrwert für Kunden, Partner und die Gesellschaft, wodurch sie zur Entwicklung des vietnamesischen Bankensystems beiträgt.

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