Förderung des quantitativen Risikomanagements in der Finanzbranche

NDO - Das quantitative Risikomanagement spielt eine besonders wichtige Rolle in der Finanz- und Versicherungsbranche, um alle Arten von Risiken, einschließlich Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und operationelles Risiko, zu minimieren und frühzeitig vor den Auswirkungen möglicher zukünftiger Krisensituationen zu warnen.

Am 2. November veranstaltete die Technische Fakultät der Nationalen Wirtschaftsuniversität in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirtschaftsmathematik ein wissenschaftliches Seminar zum Thema „Quantitatives Risikomanagement im Zeitalter 4.0: Innovation und Anwendung“.

Das Programm lockte mehr als 60 Experten und Forscher aus dem Bereich Risikomanagement von staatlichen Verwaltungsbehörden, Geschäftsbanken, Versicherungsgesellschaften und Universitäten an, sowie Studenten und Praktikanten der Fakultät für Wirtschaftsmathematik mit dem Schwerpunkt Versicherungsmathematik und Risikomanagement.

In seiner Eröffnungsrede betonte der außerordentliche Professor Dr. Bui Huy Nhuong, Vizepräsident der Nationalen Wirtschaftsuniversität: „Quantitatives Risikomanagement ist ein wichtiges Feld, das sich in Vietnam stark entwickelt hat. Die Universität setzt sich dafür ein, die besten Bedingungen für die Entwicklung der Forschungs- und Praxiskompetenzen der Studierenden in diesem Bereich zu schaffen, um den wachsenden Bedürfnissen der Gesellschaft und der digitalen Wirtschaft gerecht zu werden.“

Quantitatives Risikomanagement ist ein schnell wachsendes Feld, das mathematische Methoden und quantitative Modelle nutzt, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu analysieren. Es ist ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen, um potenziellen negativen Auswirkungen vorzubeugen und diese zu minimieren. Durch die Implementierung eines effektiven Risikomanagements sichern Unternehmen nicht nur ihre Gewinne, sondern erhalten auch Stabilität und verbessern so ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

Seminarszene.

Im Zuge der zunehmenden Entwicklung von Big Data werden auch quantitative Risikomanagementmethoden stetig verbessert und gewinnen an Genauigkeit und Effizienz. Diese Fortschritte helfen Unternehmen und Finanzinstituten, komplexe Marktschwankungen besser vorherzusagen und darauf zu reagieren, wodurch ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen gestärkt wird.

Quantitatives Risikomanagement findet in vielen Bereichen, insbesondere im Finanz- und Versicherungswesen, breite Anwendung. Organisationen wie Banken, Versicherungen und Investmentfonds benötigen quantitative Methoden, um verschiedene Risikoarten zu managen, darunter Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und operationelles Risiko.

Diese Methoden helfen Organisationen auch dabei, ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen zu beurteilen und sicherzustellen, dass sie strenge regulatorische Standards erfüllen und Vermögenswerte vor unerwarteten Schwankungen schützen können.

Frau Nguyen Thi Thuy Linh, Senior Expertin für Recht und Risikomanagement bei der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, gab einen Überblick über das Risikomanagementsystem vietnamesischer Geschäftsbanken und erklärte, dass der Aufbau und die Weiterentwicklung von Risikomanagementsystemen den vietnamesischen Banken dabei helfe, sich zunehmend zu verbessern und das Vertrauen der Kunden und Aufsichtsbehörden zu stärken.

Frau Nguyen Thi Thuy Linh sprach über moderne Trends im Risikomanagement unter Einbeziehung zahlreicher Technologien wie KI sowie kultureller und sozialer Faktoren.

Frau Linh sprach auch über die Ausrichtung der Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) auf Risikobewertungssysteme, den Aufbau einer nachhaltigen Risikomanagementkultur sowie die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, um ein positives und vertrauenswürdiges Bankenimage zu schaffen.

Herr Vuong Minh Giang, Leiter der Abteilung für Risikomanagementmodelle und -instrumente bei der Vietcombank , erläuterte den Prozess der Anwendung quantitativer Risikomodelle in vietnamesischen Geschäftsbanken. Er betonte, dass die vietnamesische Zentralbank die Banken seit 2014 zur Anwendung der internationalen Kapitalsicherheitsstandards Basel II verpflichtet hat und viele Institute die Implementierung von Basel-II-Risikomanagementmodellen (A-IRB) bereits abgeschlossen haben. Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit im Bankgeschäft, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt.

Das Seminar „Quantitatives Risikomanagement im Zeitalter 4.0: Innovation und Anwendung“ wurde abgehalten, um Experten zu konsultieren und gleichzeitig Studenten und Doktoranden die Möglichkeit zu geben, mehr über Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich zu erfahren.

Insbesondere bietet das Seminar den Studierenden der Technischen Universität im Allgemeinen und den Studierenden der Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Versicherungsbewertung & Risikomanagement (Aktuariat) an der Fakultät für Wirtschaftsmathematik im Besonderen eine wertvolle Gelegenheit, einen tieferen Einblick in das Gebiet des quantitativen Risikomanagements zu erhalten, ein Gebiet, das mathematische Fähigkeiten, Datenanalysefähigkeiten und fundierte Finanz- und Wirtschaftskenntnisse erfordert.

Gleichzeitig bietet dies auch die Möglichkeit, der Branche des quantitativen Risikomanagements zu einer angemessenen Bewertung zu verhelfen und sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil zu machen, der Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, sich im digitalen Zeitalter nachhaltig zu entwickeln.

Quelle: https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html