TPBank מיישמת תקני באזל III מתקדמים.

לאחר שכבר עמדה בתקני באזל III, TPBank ממשיכה להעלות סטנדרטים אלה לרמה גבוהה יותר על ידי פריסת הון באמצעות שיטות דירוג פנימיות (בסיסיות ומתקדמות).

לאחרונה קיים הבנק טקס השקה לפרויקט ייצוב ההון של באזל III המבוסס על שיטות דירוג פנימיות, הכוללות הן בסיסיות והן מתקדמות (FIRB ו-AIRB). באירוע השתתפו נציגים מבנק המדינה של וייטנאם, מחלקת הפיקוח על הבנקים ונציגים מ-KPMG Vietnam Co., Ltd. - שותפת יישום הפרויקט.

יישום שיטת IRB לא רק מסייע לבנקים לייעל את עלות ההון שלהם, אלא גם תורם לשיפור יכולות הניהול שלהם על ידי יישום תוצאות שיטת IRB בפעילות העסקית שלהם. אחד היישומים הבולטים ביותר של שיטת IRB הוא בניהול אשראי, כגון קביעת מגבלות אשראי, תמחור הלוואות ומדידת ביצועים. במקביל, היא מאפשרת ניהול תיק עבודות פרואקטיבי המבוסס על רמות סיכון, תשואות מותאמות לסיכון ותיאבון הסיכון של הבנק עבור קטגוריות סיכון ספציפיות, ובכך תורם להחלטות יעילות בנוגע להקצאת הון ולתכנון/פיתוח אסטרטגיית הון. בנוסף ליישומים אלה, TPBank תמשיך לחקור וליישם את תוצאות שיטת IRB בפרויקטים הקרובים שלה כדי לשפר עוד יותר את יכולות ניהול הסיכונים של הבנק.

באירוע, מר לה טרונג קיין, סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות המערכת של מוסדות אשראי, העריך מאוד את האוריינטציה והגישה הפרואקטיבית של TPBank ביישום פרויקט באזל III.

לדברי מר קיין, יישום סטנדרטים בפיתוח מוסדות אשראי, לצד פיתוח קנה מידה, טכנולוגיה היא הבסיס לשמירה והבטחת בטיחותה של מערכת הבנקאות. פרויקט זה, עם לוח הזמנים הקצר להשגת יעדיו כפי שנקבעו, יהווה אתגר משמעותי עבור TPBank, אך הצלחה תיצור צעד חדש קדימה בניהול סיכונים ותגדיל את ערכי הליבה לטווח ארוך.

מר לה טרונג קיין, סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות מערכות במוסדות אשראי, נואם באירוע. צילום: TPBank

באזל מתייחס להסכמי הפיקוח על הבנקים שפרסמה ועדת באזל לפיקוח על הבנקים במטרה לשפר את היציבות הפיננסית באמצעות שיפור הפיקוח הבנקאי ברחבי העולם. באופן ספציפי, הסכם באזל III קובע דרישות מרכזיות לניהול הון ונזילות. סטנדרטים גבוהים יותר כרוכים בדרישות הון מחמירות יותר, יחד עם יישום חובה של מאגרים גדולים יותר כדי להפחית את הסיכון התפעולי. בגישת הסטנדרטים (SA) הקודמת, נכסי בנקים קיבלו משקלי סיכון קבועים, שהוגדרו במיוחד עבור סוגי נכסים שונים בהתבסס על רמות הסיכון שלהם. זה עזר לבנקים להבטיח נזילות, מינוף ועתודות הון נאותות כדי להסתגל לתנודות בשוק ולעמוד בפני זעזועים כלכליים .

"עם זאת, האפשרות להחזיק יותר עתודות הון מהנדרש היא חיסרון של שיטה זו, שכן היא משפיעה ישירות על רווחיות הבנק ותשואותיו", שיתף נציג מ-TPBank.

בינתיים, מדד ניהול הסיכונים הפנימי (IRB) מאפשר לבנקים להשתמש במודלים ובפרקטיקות הפנימיות שלהם לניהול סיכונים כדי להעריך את רכיבי הסיכון ורמות הסיכון של תיקי הנכסים שלהם, ובכך לחשב את דרישות ההון בצורה מדויקת יותר מאשר אחוזי שקלול הסיכון הפשוטים שנקבעו על ידי ה-SA. במקום להחיל שקלול סיכון נוקשה כמו בשיטה הישנה, ​​הערכת פרמטרי סיכון באמצעות מודלים ספציפיים מאפשרת מדידת סיכונים מדויקת יותר, המשקפת בצורה המדויקת ביותר את רמת הסיכון של כל לקוח/הלוואה ומספקת הזדמנויות לחיסכון בהון אם הבנק מחזיק בתיק אשראי איתן.

נציגים מ-TPBank ואורחים/שותפים בטקס השקת פרויקט חישוב ההון של TPBank המבוסס על באזל III. צילום: TPBank

בנובמבר 2021, TPBank הודיעה על השלמת כל דרישות באזל III ו-IFRS 9 והחלה ביישום מקיף ברבעון הרביעי. באותה עת, TPBank היה הבנק הוייטנאמי הראשון שתוצאותיו עברו ביקורת והוכרו באופן עצמאי על ידי צד שלישי, KPMG Vietnam Co., Ltd. בשנת 2022, בעוד בנקים רבים בווייטנאם עדיין יישמו את באזל II, TPBank השלימה את יישום הרפורמות של באזל III ובזל III בהתאם ל-SA. עד מאי השנה, הבנק המשיך ליישם את פרויקט ייצוב ההון של באזל III המבוסס על שיטות דירוג פנימיות (FIRB ו-AIRB).

כדי לבצע חישובים באמצעות IRB, על הבנקים לעמוד בדרישות לאיכות הנתונים ולניהול המודל. הנתונים המשמשים לבניית מודלי IRB חייבים להבטיח בו זמנית שלמות, שלמות וסבירות, עם משך מינימום של 5-7 שנים. לכן, בנקים צריכים להשקיע משאבים באיסוף נתונים, בנייה וניהול של מערכי נתונים עם נפחי נתונים גדולים מאוד. במקביל, המספר הרב של מודלים שיש לבנות, לנטר ולאמת דורש גם מהבנקים מסגרת ניהול מודלים חזקה עם צוות מקצועי מיומן ביותר.

איסוף הנתונים ופיתוח המודלים להערכת הפסדי אשראי צפויים לפי IFRS-9 אומתו בעבר על ידי צד שלישי בלתי תלוי - Ernst & Young Malaysia - שהראה כי המודלים הכמותיים במערכת המדידה הפנימית היו באיכות טובה, מה שיצר בסיס חיובי עבור TPBank להמשיך לחקור, לפתח ולשפר מודלים של PD, LGD ו-EAD לפי IRB - Basel III. בנוסף, הבנק יישם טכנולוגיות מתקדמות כגון אלגוריתמים של בינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לתמוך בפיתוח ובניהול של מודלים אלה.

לדברי נציג הבנק, כדי להשיג זאת, על הבנק להקריב רווחים לטווח קצר כדי להתמודד עם עלויות ההשקעה המשמעותיות, במיוחד במערכות טכנולוגיית מידע, עיבוד נתונים, יישום אלגוריתמים מתקדמים, כמו גם עלויות גיוס, הכשרה ושימור כוח אדם איכותי כדי לעמוד בדרישות הבנק.

"מטרת הפיתוח של TPBank היא להפוך לאחד הבנקים המובילים בעמידה ויישום של סטנדרטים בינלאומיים לניהול סיכונים בפעילותו המעשית. יש לנו בסיס מספיק בטכנולוגיה, נתונים וכוח אדם איכותי כדי להמשיך וליישם חישוב הון לפי IRB השנה", אמר מר נגוין הונג, מנכ"ל TPBank.

לדברי נציג הבנק, יישום הסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים הללו דורש מאמץ, הוצאות וויסות עצמי משמעותיים של פעילותו כדי לעמוד בדרישות המחמירות של סטנדרטים אלה.

אן ניהין

קישור למקור: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html