TPBank מיישם את רמת באזל III המתקדמת

[מודעה_1]

לאחר שעמדה בתקני באזל III, TPBank ממשיכה להעלות סטנדרט זה לרמה גבוהה יותר בעת פריסת הון לפי שיטת הדירוג הפנימית (בסיסית ומתקדמת).

הבנק קיים זה עתה טקס השקה לפרויקט חישוב ההון של באזל III המבוסס על שיטת הדירוג הפנימית, הכוללת שיטת דירוג בסיסית ומתקדמת (FIRB ו-AIRB). באירוע השתתפו נציגים מבנק המדינה, מחלקת הפיקוח על בטיחות מערכת מוסדות האשראי ונציגים של חברת KPMG בע"מ - שותפת יישום הפרויקט.

יישום שיטת IRB לא רק מסייע לבנקים לייעל את עלויות ההון, אלא גם תורם לשיפור יכולת הניהול בעת יישום תוצאות IRB בפעילות העסקית. אחד היישומים הבולטים של IRB הוא בפעילויות ניהול אשראי כגון: קביעת מגבלות, תמחור הלוואות ומדידת יעילות. במקביל, מדובר בניהול תיקים פרואקטיבי בהתאם לרמות סיכון, רווחים מותאמים לסיכון ותאבון הבנק לכל תיק סיכון ספציפי, ובכך תורם להחלטות הקצאת הון ולתכנון/אסטרטגיית הון יעילה. בנוסף ליישומים אלה, TPBank תמשיך לחקור וליישם את תוצאות IRB ביישום פרויקטים עתידיים כדי לתרום לשיפור נוסף של יכולת ניהול הסיכונים של הבנק.

באירוע, מר לה טרונג קיין - סגן מנהל מחלקת הפיקוח על מערכת בטיחות מוסדות אשראי, העריך מאוד את האוריינטציה והיוזמה של TPBank ביישום פרויקט באזל III.

לדברי מר קיין, יישום סטנדרטים בפיתוח מוסדות אשראי, בנוסף לפיתוח קנה מידה, טכנולוגיה היא הבסיס לשמירה והבטחת בטיחות מערכת הבנקאות. פרויקט זה, עם לוח זמנים קצר להשלמה כפי שהוצע, יהווה אתגר גדול עבור TPBank, אך כאשר יצליח, הוא ייצור צעד חדש קדימה בניהול סיכונים, ויגדיל את ערכי הליבה לטווח ארוך.

מר לה טרונג קיין - סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות מוסדות אשראי, דיבר באירוע. צילום: TPBank — מר לה טרונג קיין - סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות מוסדות אשראי, דיבר באירוע. צילום: *TPBank*

באזל מתייחסת לאמנות הפיקוח הבנקאיות שפרסמה ועדת באזל לפיקוח על הבנקים במטרה לשפר את היציבות הפיננסית באמצעות שיפור איכות הפיקוח הבנקאי ברחבי העולם. בפרט, הסכם באזל III קובע את הדרישות לניהול הון ונזילות. ככל שהתקן גבוה יותר, כך דרישות ההון מחמירות יותר, יחד עם יישום חובה של מאגרים גדולים יותר כדי להפחית סיכונים תפעוליים. במסגרת הגישה הסטנדרטית (SA) הקודמת, לנכסי בנקים הוקצו משקלי סיכון קבועים, אשר נקבעו עבור כל קבוצת נכסים שונה בהתבסס על רמת הסיכון המתאימה. זה עזר לבנקים להבטיח יחסי נזילות, מינוף ועתודות הון מספיקות כדי להסתגל לתנודות בשוק ולעמוד בפני זעזועים כלכליים .

"עם זאת, האפשרות שיהיה צורך לשריין הון רב יותר מהנדרש היא נקודה תת-אופטימלית של שיטה זו משום שהיא משפיעה ישירות על רווחיות הבנק ועל רווחיותו", אמר נציג TPBank.

בינתיים, שיטת IRB מאפשרת לבנקים להשתמש במודלים ובפרקטיקות פנימיות לניהול סיכונים כדי להעריך את רכיבי הסיכון ורמות הסיכון של תיקי הנכסים שלהם, ובכך לחשב את דרישות ההון בצורה מדויקת יותר מאשר אחוזי משקל הסיכון הפשוטים שנקבעו על ידי SA. במקום להחיל משקל סיכון נוקשה כמו בשיטה הישנה, הערכת פרמטרי סיכון באמצעות מודלים ספציפיים מסייעת למדוד את הסיכון בצורה מדויקת יותר, משקפת את רמת הסיכון של כל לקוח/הלוואה בצורה מקרוב יותר ומספקת הזדמנויות לחיסכון בהון אם הבנק מחזיק בתיק אשראי טוב.

נציגי TPBank, אורחים ושותפים בטקס השקת הפרויקט — נציגי TPBank, אורחים ושותפים בטקס השקת פרויקט חישוב ההון של באזל III של TPBank. צילום: *TPBank*

בנובמבר 2021, TPBank הודיעה על השלמת כל דרישות באזל III ו-IFRS 9 ויישמה אותן באופן מקיף החל מהרבעון הרביעי. באותה תקופה, TPBank היה הבנק הוייטנאמי הראשון שנבדק והוכר באופן עצמאי על ידי צד שלישי, KPMG Vietnam Co., Ltd. בשנת 2022, כאשר בנקים רבים בווייטנאם עדיין יישמו את באזל II, TPBank השלימה את יישום הרפורמות של באזל III ובזל III בהתאם ל-SA. עד מאי השנה, הבנק המשיך ליישם את פרויקט חישוב ההון של באזל III המבוסס על שיטת הדירוג הפנימית (FIRB ו-AIRB).

כדי לבצע חישובי IRB, בנקים חייבים לעמוד בדרישות איכות הנתונים וניהול המודל. הנתונים המשמשים לבניית מודלי IRB חייבים להבטיח שלמות, שלמות ורלוונטיות עם אורך מינימום של 5-7 שנים, ולכן בנקים צריכים להשקיע משאבים כדי לאסוף נתונים, לבנות ולנהל מאגרי נתונים עם כמויות גדולות מאוד של נתונים. יחד עם זאת, המספר הרב של מודלים שיש לבנות, לנטר ולבדוק דורש גם מהבנקים מסגרת ניהול מודל חזקה עם צוות של כוח אדם מוכשר ביותר.

איסוף הנתונים ובניית מודלים להערכת הפסדי אשראי צפויים לפי IFRS-9, אשר בוצעו בעבר ביקורת על ידי צד שלישי בלתי תלוי - Ernst & Young Malaysia - הראו כי המודלים הכמותיים במערכת המדידה הפנימית הם באיכות טובה, מה שיוצר בסיס חיובי עבור TPBank להמשיך לחקור, ליישם, לבנות ולהתאים מודלים של PD, LGD ו-EAD לפי IRB - Basel III. בנוסף, בנק זה יישם טכנולוגיות מתקדמות כגון אלגוריתמים של בינה מלאכותית, למידת מכונה... כדי לתמוך בעבודת הבנייה והניהול של מודלים.

לדברי נציגי הבנקים, לשם כך, על הבנקים להקריב רווחים לטווח קצר כדי לפתור את בעיית עלויות ההשקעה הגדולות, במיוחד השקעה במערכות טכנולוגיית מידע, עיבוד נתונים, יישום אלגוריתמים מתקדמים וכן עלויות גיוס, הכשרה ותחזוקה של כוח אדם איכותי כדי לעמוד בדרישות הבנק.

"מטרת הפיתוח של TPBank היא להפוך לאחד הבנקים המובילים בעמידה ויישום של סטנדרטים בינלאומיים לניהול סיכונים בפעילות בפועל. יש לנו מספיק בסיס מטכנולוגיה, נתונים ומשאבי אנוש איכותיים כדי להמשיך וליישם חישוב הון לפי IRB השנה", אמר מר נגוין הונג, מנכ"ל TPBank.

לדברי נציג הבנק, יישום התקנים הבינלאומיים המתקדמים הללו דורש מאמץ רב, הוצאה והגבלת פעילות עצמית בהתאם לדרישות המחמירות של התקנים.

אן ניהין

[מודעה_2]
קישור למקור