TPBank wdraża zaawansowane standardy Bazylei III

Spełniając standardy Bazylei III, TPBank stale podnosi ten standard na wyższy poziom przy inwestowaniu kapitału według metody ratingów wewnętrznych (podstawowych i zaawansowanych).

Bank właśnie zorganizował uroczystość inauguracji projektu Bazylea III dotyczącego kalkulacji kapitału w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych (FIRB i AIRB), obejmującego zarówno podstawowe, jak i zaawansowane metody ratingowe. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Banku Państwowego, Departamentu Nadzoru nad Systemem Bezpieczeństwa Instytucji Kredytowych oraz przedstawiciele KPMG Company Limited – partnera wdrażającego projekt.

Wdrożenie metody IRB nie tylko pomaga bankom optymalizować koszty kapitałowe, ale także przyczynia się do poprawy zdolności zarządczych w zakresie stosowania wyników IRB w działalności operacyjnej. Jednym z najważniejszych zastosowań IRB jest zarządzanie kredytami, takie jak: ustalanie limitów, ustalanie cen kredytów i pomiar efektywności. Równocześnie, IRB proaktywnie zarządza portfelem, uwzględniając poziomy ryzyka, zyski skorygowane o ryzyko oraz gotowość banku do inwestowania w każdy konkretny portfel ryzyka, przyczyniając się tym samym do podejmowania decyzji o alokacji kapitału oraz efektywnego planowania i strategii kapitałowej. Oprócz tych zastosowań, TPBank będzie kontynuował badania i wykorzystywał wyniki IRB w realizacji przyszłych projektów, aby przyczynić się do dalszej poprawy zdolności banku do zarządzania ryzykiem.

Podczas wydarzenia Pan Le Trung Kien - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Systemu Bezpieczeństwa Instytucji Kredytowych, wysoko ocenił orientację i inicjatywę TPBanku we wdrażaniu projektu Bazylea III.

Według pana Kiena, stosowanie standardów w rozwoju instytucji kredytowych, oprócz zwiększania skali, stanowi fundament dla utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego. Projekt ten, z proponowanym krótkim harmonogramem realizacji, będzie dużym wyzwaniem dla TPBanku, ale jeśli zakończy się sukcesem, stworzy nowy krok naprzód w zarządzaniu ryzykiem, zwiększając długoterminowe wartości podstawowe.

Na wydarzeniu przemawiał Pan Le Trung Kien – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Systemu Bezpieczeństwa Instytucji Kredytowych. Zdjęcie: TPBank

Bazylea odnosi się do traktatów o nadzorze bankowym wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w celu wzmocnienia stabilności finansowej poprzez poprawę jakości nadzoru bankowego na całym świecie. W szczególności, Umowa Bazylea III określa wymogi dotyczące zarządzania kapitałem i płynnością. Im wyższy standard, tym bardziej rygorystyczne wymogi kapitałowe, wraz z obowiązkowym stosowaniem większych buforów w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego. Zgodnie z poprzednim standardowym podejściem (SA), aktywom banków przypisywano stałe wagi ryzyka, które były określane dla każdej grupy aktywów na podstawie odpowiadającego jej poziomu ryzyka. Pomagało to bankom zapewnić wskaźniki płynności, dźwignię finansową i wystarczające rezerwy kapitałowe, aby dostosować się do wahań rynkowych i przetrwać wstrząsy gospodarcze .

„Jednakże możliwość konieczności zgromadzenia większego kapitału niż to konieczne jest nieoptymalnym punktem tej metody, ponieważ bezpośrednio wpływa na rentowność i zysk banku” – powiedział przedstawiciel TPBanku.

Tymczasem IRB pozwala bankom na stosowanie własnych wewnętrznych modeli i praktyk zarządzania ryzykiem do samooceny komponentów ryzyka i poziomów ryzyka portfeli aktywów, co pozwala na dokładniejsze obliczanie wymogów kapitałowych niż proste procentowe wagi ryzyka określone przez SA. Zamiast stosowania sztywnej wagi ryzyka, jak w starej metodzie, szacowanie parametrów ryzyka za pomocą konkretnych modeli pomaga dokładniej mierzyć ryzyko, odzwierciedlając poziom ryzyka każdego klienta/kredytu i stwarzając możliwości oszczędzania kapitału, jeśli bank posiada dobry portfel kredytowy.

Przedstawiciele TPBanku, goście i partnerzy na uroczystości inauguracji projektu kalkulacji kapitału Bazylea III TPBanku. Zdjęcie: TPBank

W listopadzie 2021 roku TPBank ogłosił zakończenie wszystkich wymogów Bazylei III i MSSF 9 oraz kompleksową ich implementację od czwartego kwartału. W tym czasie TPBank był pierwszym wietnamskim bankiem, który został niezależnie zweryfikowany i uznany przez podmiot zewnętrzny, KPMG Vietnam Co., Ltd. W 2022 roku, gdy wiele banków w Wietnamie nadal stosowało Bazyleę II, TPBank zakończył wdrażanie Bazylei III i reform Bazylei III zgodnie z SA. Do maja tego roku bank kontynuował wdrażanie Projektu Kalkulacji Kapitału Bazylei III w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych (FIRB i AIRB).

Aby przeprowadzać obliczenia IRB, banki muszą spełniać wymogi dotyczące jakości danych i zarządzania modelami. Dane wykorzystywane do budowy modeli IRB muszą gwarantować kompletność, integralność i trafność danych z okresu co najmniej 5-7 lat, dlatego banki muszą inwestować zasoby w gromadzenie danych, budowę i zarządzanie hurtowniami danych o bardzo dużych wolumenach danych. Jednocześnie duża liczba modeli, które należy zbudować, monitorować i testować, wymaga od banków solidnego systemu zarządzania modelami oraz zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Gromadzenie danych i budowa modeli do oceny oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF-9, uprzednio zweryfikowane przez niezależną firmę audytorską – Ernst & Young Malaysia – wykazały dobrą jakość modeli ilościowych w wewnętrznym systemie pomiaru, co stwarza korzystne podstawy dla TPBanku do dalszych badań, wdrażania, budowania i dostosowywania modeli PD, LGD i EAD zgodnie z IRB – Bazylea III. Ponadto, bank ten wdrożył zaawansowane technologie, takie jak algorytmy sztucznej inteligencji (AI), uczenie maszynowe…, aby wspierać prace związane z budowaniem i zarządzaniem modelami.

Zdaniem przedstawicieli banków, aby to osiągnąć, banki muszą poświęcić krótkoterminowe zyski, by rozwiązać problem dużych kosztów inwestycyjnych, zwłaszcza inwestycji w systemy informatyczne, przetwarzanie danych, stosowanie zaawansowanych algorytmów, a także kosztów rekrutacji, szkolenia i utrzymania wykwalifikowanego personelu, który będzie w stanie sprostać wymaganiom banku.

„Celem rozwoju TPBanku jest stanie się jednym z wiodących banków w zakresie przestrzegania i stosowania międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem w rzeczywistych operacjach. Dysponujemy wystarczającymi zasobami technologicznymi, danymi i wysokiej jakości zasobami ludzkimi, aby kontynuować wdrażanie kalkulacji kapitału zgodnie z IRB w tym roku” – powiedział Nguyen Hung, Dyrektor Generalny TPBanku.

Zdaniem przedstawiciela banku stosowanie się do tych zaawansowanych standardów międzynarodowych wymaga dużego wysiłku, wydatków i ograniczenia swoich działań zgodnie ze ścisłymi wymogami standardów.

An Nhien

Link źródłowy: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html