Eliminando o espaço de crédito: os bancos devem determinar seus próprios "pontos de segurança"

O Agribank implementa proativamente diversas ferramentas síncronas para gerenciar limites e qualidade de crédito. Foto: Duc Thanh

Com capital escasso, bancos devem ser cautelosos caso espaço de crédito seja removido

No telegrama emitido na semana passada, o Primeiro Ministro solicitou ao Banco Estatal do Vietnã (SBV) que desenvolvesse urgentemente um roteiro e pilotasse a remoção da cota de crescimento de crédito (margem de crédito) a ser implementada a partir de 2026. A remoção do mecanismo de gestão de crédito que usa "margem" para atender às necessidades de crescimento da economia no futuro próximo é necessária.

No entanto, o Dr. Nguyen Quoc Hung, vice-presidente e secretário-geral da Associação Bancária do Vietnã, afirmou que, por muito tempo, os limites de crédito foram considerados pelos bancos como um "ponto de apoio seguro". Portanto, quando a margem de crédito é removida, muitos bancos podem ter dificuldade em estabelecer uma taxa de crescimento de crédito adequada.

Atualmente, os bancos comerciais estão ansiosos para remover a margem de crédito para serem mais proativos na elaboração de planos anuais de crescimento do crédito, mas também admitem que a construção de sua própria margem de crédito obriga os bancos a aumentar sua responsabilidade perante acionistas e órgãos de gestão na determinação de seus próprios "pontos de segurança". Consequentemente, a determinação da margem de crédito depende não apenas do potencial de capital, mas também da capacidade de gestão de risco de cada banco.

O Sr. Nguyen Quang Ngoc, Chefe Adjunto do Departamento de Política de Crédito (Agribank), afirmou que, uma vez removida a margem de crédito, se não houver cuidado, ela entrará em um ciclo de superaquecimento. Por isso, o Agribank implementa proativamente diversas ferramentas para gerenciar os limites e a qualidade do crédito. Além de cumprir as normas do Índice de Adequação de Capital (CAR) emitidas pelo Banco Estatal do Vietnã, o Agribank também desenvolve cenários de crescimento, aloca crédito por setor e áreas prioritárias; cria um sistema interno de inspeção e controle, um sistema interno de classificação de crédito de clientes, etc.

Até o final de 2024, o CAR dos bancos comerciais nacionais de ações conjuntas será superior a 12% (o grupo de bancos comerciais estatais sozinho será superior a 10%), apenas metade do coeficiente do grupo de bancos estrangeiros no Vietnã e muito menor do que o dos países da região (20 - 30%).

Em outras palavras, o sistema bancário vietnamita ainda não escapou da "doença" da escassez de capital, que persiste há muitos anos. Isso o torna vulnerável às flutuações do mercado. Nesse contexto, para aumentar a resiliência e aproveitar melhor as oportunidades ao remover o espaço de crédito, os próprios bancos, além de aprimorar sua capacidade de gestão, devem fortalecer suas reservas financeiras o suficiente para lidar com choques financeiros internos e externos.

Degrau para remover o crédito

De acordo com o Dr. Nguyen Quoc Hung, nos últimos anos, as ferramentas de gerenciamento de risco de crédito se desenvolveram fortemente, desde a construção de sistemas internos de classificação de crédito até a aplicação de padrões avançados de gerenciamento de acordo com Basileia II e Basileia III.

Especificamente, para garantir a segurança do sistema e atender aos padrões e práticas internacionais, o SBV emitiu diversas regulamentações relacionadas ao sistema interno de classificação de crédito, sendo a mais recente a Circular nº 14/2025/TT-NHNN, de 30 de junho de 2025, que regulamenta os índices de adequação de capital para bancos comerciais e filiais de bancos estrangeiros (Circular 14). Essa Circular regulamenta as reservas de capital, incluindo reservas de preservação de capital, reservas de capital contracíclicas e reservas de capital para bancos comerciais sistemicamente importantes. Esta é uma premissa importante para o roteiro de eliminação do mecanismo de alocação de limite de crédito.

Para implementar a Circular 14, os bancos estão construindo urgentemente um sistema interno de classificação de crédito para fins de cálculo de capital, visando aplicar o método de classificação interna de acordo com os padrões de gestão de risco de Basileia III no cálculo de capital para riscos de crédito.

A Associação Bancária do Vietnã avaliou que algumas instituições de crédito cumpriram basicamente os regulamentos da Circular 14, mas muitas instituições de crédito ainda precisam de mais tempo para atualizar ou construir novas instituições para atender aos requisitos de cálculo de capital de acordo com o método de classificação interna.

O Sr. Le Thanh Tung, membro do Conselho de Administração do VietinBank, afirmou que os regulamentos e políticas de gestão de risco estão sendo estudados, revisados e atualizados pelo Banco Estatal, de acordo com os padrões de Basileia III. Este é um grande avanço, forçando os bancos a aumentar o capital mobilizado e o capital próprio correspondente ao saldo de crédito pendente que pode ser fornecido à economia, a fim de garantir a segurança e a estabilidade do sistema bancário, apoiando a eliminação da margem de crédito.

Além disso, de acordo com o governador do Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, é necessário desenvolver fortemente o mercado de capitais para atender às necessidades de capital de médio e longo prazo, reduzindo assim a pressão sobre as fontes de capital de curto prazo do sistema bancário, garantindo um crescimento sustentável.

Especialistas dizem que, em 2026, o Banco Estatal do Vietnã pode pilotar a eliminação do espaço de crédito, mas, no futuro imediato, ele só deve eliminar o espaço para bancos que operam de forma eficaz e saudável, têm boa governança e capacidades de gestão, cumprem com índices de segurança nas operações bancárias e têm altos índices de qualidade de crédito de segurança.

De fato, os últimos anos mostraram que, mesmo em países desenvolvidos como os EUA, existem bancos com uma escala de centenas de bilhões de dólares, aplicando os padrões de Basileia III, operando lucrativamente por muitos anos consecutivos, mas ainda assim entrando em falência. Portanto, Basileia III não é uma ferramenta universal para prevenir riscos para os bancos.

Fonte: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html