Η TPBank αναβαθμίζει την ικανότητα διαχείρισης κινδύνου στο υψηλότερο επίπεδο σύμφωνα με τη Βασιλεία III

Το απόγευμα της 31ης Μαΐου, η TPBank πραγματοποίησε την Τελετή Έναρξης του Έργου Υπολογισμού Κεφαλαίου Βασιλείας III, το οποίο βασίζεται στην εσωτερική μέθοδο αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τόσο βασική όσο και προηγμένη αξιολόγηση (FIRB & AIRB).

Ευκαιρία για εξοικονόμηση κεφαλαίου, υπέρβαση των άκαμπτων μειονεκτημάτων της παλιάς μεθόδου

Οι Συμφωνίες της Βασιλείας αναφέρονται στις συνθήκες τραπεζικής εποπτείας που εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της τραπεζικής εποπτείας παγκοσμίως .

Η Συμφωνία της Βασιλείας III καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας. Τα υψηλότερα πρότυπα απαιτούν αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μαζί με την υποχρεωτική εφαρμογή μεγαλύτερων αποθεμάτων ασφαλείας για τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων.

Σύμφωνα με την προηγούμενη τυποποιημένη προσέγγιση (SA), στα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αποδίδονταν σταθεροί συντελεστές στάθμισης κινδύνου, οι οποίοι καθορίζονταν για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα κινδύνου τους.

Αυτό βοηθά τις τράπεζες να διασφαλίζουν ρευστότητα, μόχλευση και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα για να προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις της αγοράς και να αντέχουν σε οικονομικούς κραδασμούς. Ωστόσο, η πιθανότητα διακράτησης περισσότερων κεφαλαίων από τα απαραίτητα αποτελεί μη βέλτιστο σημείο αυτής της μεθόδου, επειδή επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία και τα κέρδη της τράπεζας.

Εν τω μεταξύ, το IRB επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους μοντέλα και πρακτικές διαχείρισης κινδύνου για να αυτοαξιολογούν τα στοιχεία κινδύνου και τα επίπεδα κινδύνου των χαρτοφυλακίων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια από το απλό ποσοστό στάθμισης κινδύνου που ορίζεται από το SA.

Αντί της εφαρμογής ενός άκαμπτου συντελεστή στάθμισης κινδύνου όπως στην παλιά μέθοδο, η εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου μέσω συγκεκριμένων μοντέλων βοηθά στην ακριβέστερη μέτρηση των κινδύνων, αντανακλώντας το επίπεδο κινδύνου κάθε πελάτη/δανείου με μεγαλύτερη ακρίβεια και παρέχοντας ευκαιρίες για εξοικονόμηση κεφαλαίου εάν η τράπεζα διατηρεί ένα καλό χαρτοφυλάκιο πιστώσεων.

Καλή βάση στο παρελθόν και ένα άλμα στο μέλλον

Τον Νοέμβριο του 2021, η TPBank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων της Βασιλείας III και του IFRS 9 και την πλήρη εφαρμογή τους από το τέταρτο τρίμηνο. Εκείνη την εποχή, η TPBank ήταν η πρώτη τράπεζα στην αγορά που ανέθεσε σε τρίτο μέρος, την KPMG Vietnam Co., Ltd., να διενεργήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση και να αναγνωρίσει αυτό το αποτέλεσμα.

Το 2022, ενώ πολλές τράπεζες στο Βιετνάμ εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη Βασιλεία II, η TPBank ολοκλήρωσε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας III και της Βασιλείας III σύμφωνα με τη SA. Και μέχρι τον Μάιο του 2023, η TPBank θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Έργο Υπολογισμού Κεφαλαίου της Βασιλείας III με βάση τη μέθοδο εσωτερικής αξιολόγησης (FIRB & AIRB).

Για να εκτελέσει υπολογισμούς IRB, η Τράπεζα πρέπει να πληροί μια σειρά αυστηρών απαιτήσεων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και τη διακυβέρνηση του μοντέλου.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μοντέλων IRB πρέπει να διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εύλογη φύση τους ταυτόχρονα, με ελάχιστη διάρκεια 5-7 ετών. Συνεπώς, οι τράπεζες πρέπει να επενδύσουν πόρους για τη συλλογή δεδομένων, την κατασκευή και τη διαχείριση datamarts με πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων. Ταυτόχρονα, ο μεγάλος αριθμός μοντέλων που πρέπει να κατασκευαστούν, να παρακολουθούνται και να δοκιμάζονται απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να διαθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης μοντέλων με μια ομάδα άκρως εξειδικευμένου προσωπικού.

Η εμπειρία στην υπερνίκηση κάθε «εμποδίου» στο παρελθόν αποτελεί πλεονέκτημα για την TPBank, ώστε να είναι έτοιμη να συνεχίσει να εφαρμόζει πιο προηγμένες μεθόδους.

Η συλλογή δεδομένων και η κατασκευή μοντέλων για την αξιολόγηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το IFRS-9, τα οποία είχαν προηγουμένως ελεγχθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος – την Ernst & Young Malaysia – έδειξε ότι τα ποσοτικά μοντέλα στο εσωτερικό σύστημα μέτρησης είναι καλής ποιότητας, δημιουργώντας μια ευνοϊκή βάση για την TPBank ώστε να συνεχίσει την έρευνα, την εφαρμογή, τη δημιουργία και την προσαρμογή μοντέλων PD, LGD, EAD σύμφωνα με το IRB – Basel III.

Επιπλέον, η TPBank έχει εφαρμόσει προηγμένες τεχνολογίες όπως αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, μηχανική μάθηση κ.λπ. για την υποστήριξη της δημιουργίας και διαχείρισης μοντέλων.

Για να γίνουν όλα αυτά, η TPBank πρέπει να θυσιάσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη της για να λύσει το πρόβλημα του μεγάλου επενδυτικού κόστους, ιδίως των επενδύσεων σε συστήματα πληροφορικής, στην επεξεργασία δεδομένων, στην εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων, καθώς και στο κόστος πρόσληψης, εκπαίδευσης και διατήρησης προσωπικού υψηλής ποιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της τράπεζας.

Ο κ. Nguyen Hung, Γενικός Διευθυντής της TPBank, δήλωσε: « Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της TPBank είναι να γίνει μία από τις κορυφαίες τράπεζες στη συμμόρφωση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης κινδύνου στις πραγματικές δραστηριότητες της Τράπεζας».

Τα έχουμε πάει πολύ καλά στο παρελθόν και τώρα η TPBank διαθέτει επαρκή βάση από τεχνολογία, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας για να συνεχίσει να εφαρμόζει τον υπολογισμό κεφαλαίου σύμφωνα με το IRB φέτος.

Η εφαρμογή αυτών των προηγμένων διεθνών προτύπων απαιτεί από την Τράπεζα να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, κόστος και να περιορίσει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις των προτύπων, αλλά η TPBank θα ξεπεράσει σταθερά τους οικονομικούς κραδασμούς για να προχωρήσει προς μια επαγγελματική, διαφανή και υγιή τράπεζα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη .

Κος Le Trung Kien - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας Ασφάλειας Συστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μιλώντας στο πρόγραμμα, ο κ. Le Trung Kien - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας της Ασφάλειας του Συστήματος Πιστωτικών Ιδρυμάτων, εκτίμησε ιδιαίτερα τον σωστό προσανατολισμό καθώς και την πρωτοβουλία της TPBank στην εφαρμογή του έργου Βασιλεία III: « Όλοι βλέπουμε ξεκάθαρα τον ρόλο της εφαρμογής προτύπων στην ανάπτυξη του συστήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός από την ανάπτυξη κλίμακας και τεχνολογίας. Αυτή είναι η βάση για τη διατήρηση και την εξασφάλιση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος».

Με την υπάρχουσα βάση, καθώς και τις συμβουλές της KPMG, πιστεύω ότι η υλοποίηση αυτού του Έργου με έναν βραχυπρόθεσμο οδικό χάρτη ολοκλήρωσης όπως έχει καθοριστεί θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την TPBank, αλλά όταν στεφθεί με επιτυχία, το Έργο θα δημιουργήσει ένα νέο βήμα προς τα εμπρός στη διαχείριση κινδύνου, αυξάνοντας τις μακροπρόθεσμες βασικές αξίες για την TPBank στο μέλλον .

Εφαρμογές IRB – Ο Δρόμος προς τα Μέλλον

Η εφαρμογή του IRB όχι μόνο βοηθά τις τράπεζες να βελτιστοποιήσουν το κόστος κεφαλαίου, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας όταν η Τράπεζα εφαρμόζει τα αποτελέσματα του IRB στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του IRB είναι σε δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων, όπως: ο καθορισμός ορίων, η τιμολόγηση δανείων, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας· παράλληλα με αυτό, η προληπτική διαχείριση χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα επίπεδα κινδύνου, τα κέρδη προσαρμοσμένα στον κίνδυνο και την όρεξη της τράπεζας για κάθε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κινδύνου, συμβάλλοντας έτσι στις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό/στρατηγική κεφαλαίου.

Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, η TPBank θα συνεχίσει να ερευνά και να εφαρμόζει τα αποτελέσματα της IRB στην υλοποίηση επερχόμενων έργων για την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας.

Επί του παρόντος, παρόλο που δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπολογισμού κεφαλαίου σύμφωνα με το IRB, ο φορέας διαχείρισης έχει δώσει εντολή στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν πιλοτικά την εφαρμογή του IRB της Βασιλείας ως έναν από τους στόχους του τραπεζικού κλάδου έως το τέλος του 2025. Η TPBank είναι μία από τις πρώτες τράπεζες στο σύστημα που ερευνά και εφαρμόζει αυτήν τη μέθοδο.

Η υλοποίηση του έργου θα βοηθήσει την τράπεζα να βελτιστοποιήσει το κόστος κεφαλαίου, να βελτιώσει τις εφαρμογές IRB στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου... βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα διαχείρισης κινδύνων και οικονομικών της TPBank, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και της θέσης της TPBank στην αγορά.

Μπάο Αν

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

Πηγή: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html