TPBank meningkatkan kapasitas manajemen risiko ke tingkat tertinggi sesuai Basel III

Pada sore hari tanggal 31 Mei, TPBank menyelenggarakan Upacara Peluncuran Proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan metode pemeringkatan internal termasuk dasar dan lanjutan (FIRB & AIRB).

Peluang untuk menghemat modal, mengatasi kelemahan kaku dari metode lama

Kesepakatan Basel merujuk pada perjanjian pengawasan perbankan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan dengan tujuan meningkatkan stabilitas keuangan melalui peningkatan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia .

Secara khusus, Basel III menetapkan persyaratan utama untuk pengelolaan modal dan likuiditas. Standar yang lebih tinggi mewajibkan persyaratan modal yang lebih ketat, serta penerapan penyangga yang lebih besar untuk mengurangi risiko operasional.

Berdasarkan pendekatan standar (SA) sebelumnya, aset bank diberi bobot risiko tetap, yang ditentukan untuk kelas aset berbeda berdasarkan tingkat risiko masing-masing.

Hal ini membantu bank memastikan likuiditas, leverage, dan cadangan modal yang memadai untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan menahan guncangan ekonomi . Namun, kemungkinan memiliki modal lebih dari yang dibutuhkan merupakan titik suboptimal dari metode ini karena secara langsung memengaruhi profitabilitas dan laba bank.

Sementara itu, IRB memungkinkan bank untuk menggunakan model dan praktik manajemen risiko internal mereka sendiri untuk menilai sendiri komponen risiko dan tingkat risiko portofolio aset mereka dan dengan demikian menghitung persyaratan modal lebih akurat daripada persentase bobot risiko sederhana yang ditentukan oleh SA.

Alih-alih menerapkan bobot risiko yang kaku seperti dalam metode lama, memperkirakan parameter risiko melalui model spesifik membantu mengukur risiko secara lebih akurat, mencerminkan tingkat risiko setiap nasabah/pinjaman secara lebih dekat dan memberikan peluang untuk menghemat modal jika bank memiliki portofolio kredit yang baik.

Fondasi yang baik di masa lalu dan lompatan menuju masa depan

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyelesaian seluruh persyaratan Basel III dan IFRS 9 serta implementasi komprehensifnya mulai kuartal keempat. Saat itu, TPBank menjadi bank pertama di pasar yang ditinjau dan diakui secara independen atas hasil ini oleh pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd.

Pada tahun 2022, meskipun banyak bank di Vietnam masih menerapkan Basel II, TPBank telah menyelesaikan implementasi Basel III dan Reformasi Basel III menurut SA. Pada Mei 2023, TPBank akan melanjutkan implementasi Proyek Perhitungan Modal Basel III berdasarkan metode pemeringkatan internal (FIRB & AIRB).

Untuk melakukan perhitungan IRB, Bank harus memenuhi serangkaian persyaratan ketat mengenai kualitas data dan tata kelola model.

Data yang digunakan untuk membangun model IRB harus terjamin kelengkapannya, integritasnya, dan validitasnya secara bersamaan dengan jangka waktu minimal 5-7 tahun, sehingga bank perlu menginvestasikan sumber daya untuk mengumpulkan data, membangun, dan mengelola datamart dengan volume data yang sangat besar, di saat yang sama, besarnya jumlah model yang perlu dibangun, dipantau, dan diuji juga mengharuskan bank memiliki kerangka tata kelola model yang kuat dengan tim personel yang berkualifikasi tinggi.

Pengalaman dalam mengatasi setiap “kendala” di masa lalu merupakan keuntungan bagi TPBank untuk siap terus menerapkan metode yang lebih maju.

Pengumpulan data dan konstruksi model untuk menilai kerugian kredit yang diharapkan menurut IFRS-9 telah diaudit sebelumnya oleh pihak ketiga yang independen - Ernst & Young Malaysia - yang menunjukkan bahwa model kuantitatif dalam sistem pengukuran internal memiliki kualitas yang baik, menciptakan landasan yang baik bagi TPBank untuk terus meneliti, menerapkan, membangun dan mengkalibrasi model PD, LGD, EAD menurut IRB - Basel III.

Selain itu, TPBank telah menerapkan teknologi canggih seperti algoritma AI, pembelajaran mesin, dll. untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan model.

Untuk melakukan semua ini, TPBank harus mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk mengatasi masalah biaya investasi yang besar, terutama investasi dalam sistem teknologi informasi, pemrosesan data, penerapan algoritma canggih serta biaya perekrutan, pelatihan, dan pemeliharaan personel berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan bank.

Bapak Nguyen Hung, Direktur Jenderal TPBank menyampaikan: “ Orientasi pengembangan TPBank adalah menjadi salah satu bank terdepan dalam mematuhi dan menerapkan standar manajemen risiko internasional pada operasional Bank yang sebenarnya.

Kami telah melakukannya dengan sangat baik di masa lalu, dan sekarang TPBank memiliki fondasi yang cukup dari teknologi, data, dan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk terus menerapkan perhitungan modal menurut IRB tahun ini.

Penerapan standar-standar internasional yang maju ini mengharuskan Bank mengeluarkan banyak tenaga, biaya, dan membatasi kegiatannya sesuai dengan persyaratan standar yang ketat, tetapi TPBank akan dengan tegas mengatasi guncangan ekonomi untuk bergerak menuju bank yang profesional, transparan, dan sehat, serta memastikan pembangunan berkelanjutan .

Bapak Le Trung Kien - Wakil Direktur Departemen Pengawasan Keamanan Sistem Lembaga Kredit.

Berbicara di acara tersebut, Bapak Le Trung Kien, Wakil Direktur Departemen Pengawasan Keamanan Sistem Lembaga Perkreditan, sangat mengapresiasi arahan dan inisiatif TPBank yang tepat dalam mengimplementasikan proyek Basel III: " Kita semua melihat dengan jelas peran penerapan standar dalam pengembangan sistem lembaga perkreditan, di samping pengembangan skala dan teknologi. Hal ini merupakan fondasi untuk menjaga dan memastikan keamanan sistem perbankan."

Dengan fondasi yang ada, ditambah saran dari KPMG, saya yakin bahwa melaksanakan Proyek ini dengan peta jalan penyelesaian target jangka pendek sebagaimana ditetapkan akan menjadi tantangan besar bagi TPBank, tetapi bila berhasil, Proyek ini akan menciptakan langkah maju baru dalam manajemen risiko, yang akan meningkatkan nilai-nilai inti jangka panjang bagi TPBank di masa mendatang .

Aplikasi IRB – Jalan ke Depan

Penerapan IRB tidak hanya membantu bank mengoptimalkan biaya modal tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas manajemen ketika Bank menerapkan hasil IRB pada operasi bisnis.

Salah satu penerapan IRB yang paling menonjol adalah dalam aktivitas manajemen kredit seperti: menentukan limit, menentukan harga pinjaman, mengukur efisiensi; selain itu, manajemen portofolio proaktif berdasarkan tingkat risiko, laba yang disesuaikan dengan risiko, dan selera bank terhadap setiap portofolio risiko spesifik, yang dengan demikian berkontribusi terhadap keputusan alokasi modal dan perencanaan/strategi modal yang efektif.

Selain aplikasi ini, TPBank akan terus meneliti dan menerapkan hasil IRB dalam pelaksanaan proyek mendatang untuk lebih meningkatkan kapasitas manajemen risiko Bank.

Saat ini, meskipun belum ada kerangka hukum untuk menerapkan perhitungan modal menurut IRB, lembaga pengelola telah mengarahkan lembaga kredit untuk melakukan uji coba penerapan Basel menurut IRB sebagai salah satu tujuan industri perbankan pada akhir tahun 2025. TPBank merupakan salah satu bank pertama dalam sistem yang meneliti dan menerapkan metode ini.

Implementasi proyek akan membantu bank mengoptimalkan biaya modal, meningkatkan aplikasi IRB dalam operasi bisnis dan manajemen portofolio... dengan demikian meningkatkan kapasitas manajemen risiko dan keuangan TPBank, keamanan dan keberlanjutan, berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan nasabah dan posisi TPBank di pasar.

Bao Anh

Berguna
Emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html