TPBank verhoogt risicomanagementcapaciteit naar hoogste niveau volgens Basel III

Op de middag van 31 mei hield TPBank de kick-off ceremonie van het Basel III Capital Calculation Project op basis van de interne ratingmethode, inclusief basis en geavanceerd (FIRB & AIRB).

Kans om kapitaal te besparen, de rigide nadelen van de oude methode te overwinnen

De Bazelse akkoorden verwijzen naar de verdragen inzake bankentoezicht die zijn opgesteld door het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Het doel is om de financiële stabiliteit te vergroten door de kwaliteit van het bankentoezicht wereldwijd te verbeteren.

Het Basel III-akkoord stelt de basisvereisten voor kapitaal- en liquiditeitsbeheer vast. Hogere normen vereisen strengere kapitaaleisen, samen met de verplichte toepassing van grotere buffers om operationele risico's te verminderen.

Volgens de vorige standaardbenadering (SA) werden aan bankactiva vaste risicogewichten toegekend, die voor verschillende activaklassen werden gespecificeerd op basis van hun respectieve risiconiveaus.

Dit helpt banken om liquiditeit, hefboomwerking en voldoende kapitaalreserves te garanderen om zich aan te passen aan marktschommelingen en economische schokken te weerstaan. De mogelijkheid om meer kapitaal aan te houden dan nodig is echter een suboptimaal punt van deze methode, omdat dit direct van invloed is op de winstgevendheid en winst van de bank.

Ondertussen maakt de IRB het voor banken mogelijk om hun interne risicomanagementmodellen en -praktijken te gebruiken om zelf de risicocomponenten en risiconiveaus van hun activaportefeuilles te beoordelen en zo de kapitaalvereisten nauwkeuriger te berekenen dan met het eenvoudige risicowegingspercentage dat de SA voorschrijft.

In plaats van het toepassen van een rigide risicoweging zoals bij de oude methode, kunnen risicoparameters worden geschat met behulp van specifieke modellen. Hierdoor kunnen risico's nauwkeuriger worden gemeten, wat beter aansluit bij het risiconiveau van elke klant/lening. Bovendien ontstaan er mogelijkheden om kapitaal te besparen als de bank een goede kredietportefeuille aanhoudt.

TPBank verhoogt risicomanagementcapaciteit naar hoogste niveau volgens Basel III-1

Een goede basis in het verleden en een sprong voorwaarts voor de toekomst

In november 2021 kondigde TPBank de voltooiing aan van alle Basel III- en IFRS 9-vereisten en de volledige implementatie vanaf het vierde kwartaal. TPBank was destijds de eerste bank in de markt die een onafhankelijke beoordeling liet uitvoeren door een externe partij, KPMG Vietnam Co., Ltd., en dit resultaat erkende.

In 2022, terwijl veel banken in Vietnam nog steeds Basel II toepassen, heeft TPBank de implementatie van Basel III en de Basel III-hervormingen volgens SA afgerond. En tegen mei 2023 zal TPBank doorgaan met de implementatie van het Basel III Capital Calculation Project op basis van de interne ratingmethode (FIRB & AIRB).

Om IRB-berekeningen te kunnen uitvoeren, moet de bank voldoen aan een reeks strenge eisen op het gebied van gegevenskwaliteit en modelbeheer.

De gegevens die worden gebruikt om IRB-modellen te bouwen, moeten volledig, integer en redelijk zijn en een minimale looptijd hebben van 5-7 jaar. Banken moeten dus investeren in het verzamelen van gegevens en het bouwen en beheren van datamarts met zeer grote hoeveelheden gegevens. Tegelijkertijd vereist het grote aantal modellen dat moet worden gebouwd, bewaakt en getest dat banken een sterk modelbeheerkader hebben met een team van hooggekwalificeerd personeel.

De ervaring die TPBank in het verleden heeft opgedaan bij het overwinnen van elk “obstakel” is een voordeel voor de verdere implementatie van geavanceerdere methoden.

Uit de gegevensverzameling en de constructie van modellen voor het beoordelen van verwachte kredietverliezen volgens IFRS-9, die eerder zijn gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij – Ernst & Young Maleisië – is gebleken dat de kwantitatieve modellen in het interne meetsysteem van goede kwaliteit zijn. Dit vormt een gunstige basis voor TPBank om PD-, LGD- en EAD-modellen te blijven onderzoeken, implementeren, bouwen en aanpassen volgens IRB – Basel III.

Bovendien maakt TPBank gebruik van geavanceerde technologieën zoals AI-algoritmen, machine learning en dergelijke ter ondersteuning van de modelbouw en het modelbeheer.

Om dit alles te realiseren moet TPBank kortetermijnwinsten opofferen om het probleem van hoge investeringskosten op te lossen, met name investeringen in informatietechnologiesystemen, gegevensverwerking, toepassing van geavanceerde algoritmes en kosten voor het werven, opleiden en behouden van hooggekwalificeerd personeel om aan de eisen van de bank te voldoen.

De heer Nguyen Hung, algemeen directeur van TPBank, deelde het volgende: “ TPBank's ontwikkelingsoriëntatie is om een van de leidende banken te worden in het naleven en toepassen van internationale normen voor risicobeheer op de daadwerkelijke activiteiten van de bank.

We hebben het in het verleden uitstekend gedaan en nu beschikt TPBank over voldoende technologie, data en hoogwaardige menselijke hulpbronnen om dit jaar de kapitaalberekening volgens IRB te blijven implementeren.

Het toepassen van deze geavanceerde internationale normen vergt veel inspanning en kosten van de bank en vereist dat zij haar activiteiten beperkt tot de strenge eisen van de normen. TPBank zal echter standvastig economische schokken overwinnen om over te stappen op een professionele, transparante en gezonde bank, die duurzame ontwikkeling waarborgt .

TPBank verhoogt risicomanagementcapaciteit naar hoogste niveau volgens Basel III-2 — Dhr. Le Trung Kien - Adjunct-directeur van de afdeling Toezicht op de veiligheid van kredietinstellingen.

Spreker tijdens het programma was de heer Le Trung Kien, adjunct-directeur van de afdeling Toezicht op de Veiligheid van het Kredietinstellingenstelsel, die de juiste oriëntatie en het initiatief van TPBank bij de implementatie van het Basel III-project zeer waardeerde: " We zien allemaal duidelijk de rol van het toepassen van standaarden bij de ontwikkeling van het stelsel van kredietinstellingen, naast de ontwikkeling van schaal en technologie. Dit vormt de basis voor het handhaven en waarborgen van de veiligheid van het banksysteem.

"Met de bestaande basis en het advies van KPMG denk ik dat de implementatie van dit project, met een vastgelegd stappenplan voor de voltooiing op korte termijn, een grote uitdaging voor TPBank zal zijn. Maar als het project succesvol is, zal het een nieuwe stap voorwaarts betekenen op het gebied van risicomanagement en de kernwaarden van TPBank op de lange termijn in de komende tijd vergroten ."

IRB-aanvragen – de weg vooruit

De implementatie van IRB helpt banken niet alleen bij het optimaliseren van kapitaalkosten, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de managementcapaciteit wanneer de bank IRB-resultaten toepast op de bedrijfsvoering.

Eén van de meest prominente toepassingen van IRB ligt in kredietbeheeractiviteiten zoals het bepalen van limieten, het vaststellen van de prijs van leningen, het meten van efficiëntie. Daarnaast is er proactief portefeuillebeheer op basis van risiconiveaus, op risico aangepaste winsten en de risicobereidheid van de bank voor elke specifieke risicoportefeuille. Dit draagt bij aan beslissingen over kapitaalallocatie en effectieve kapitaalplanning/-strategie.

Naast deze toepassingen zal TPBank doorgaan met het onderzoeken en toepassen van IRB-resultaten bij de implementatie van toekomstige projecten om de risicomanagementcapaciteit van de bank verder te verbeteren.

Momenteel is er nog geen wettelijk kader voor de toepassing van kapitaalberekening volgens IRB, maar de beheersinstantie heeft kredietinstellingen opgedragen om een proefproject te starten met de implementatie van Basel volgens IRB als een van de doelstellingen van de bankensector vóór eind 2025. TPBank is een van de eerste banken in het systeem die deze methode onderzoekt en implementeert.

De implementatie van het project zal de bank helpen kapitaalkosten te optimaliseren en IRB-toepassingen in de bedrijfsvoering en het portefeuillebeheer te verbeteren. Daarmee wordt de capaciteit van TPBank op het gebied van risico- en financieel beheer, de veiligheid en de duurzaamheid verbeterd. Dit draagt bij aan het versterken van het vertrouwen van de klant en de positie van TPBank op de markt.

Bao Anh

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron