Likwidacja limitów kredytowych: Banki muszą ustalić własne „punkty bezpieczeństwa”.

Agribank proaktywnie wdraża kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania limitami kredytowymi i jakością kredytów. Zdjęcie: Duc Thanh

Dysponując ograniczonym kapitałem, banki muszą zachować ostrożność w przypadku zniesienia limitów kredytowych.

W dyrektywie wydanej w zeszłym tygodniu premier zwrócił się do Banku Państwowego Wietnamu (SBV) o pilne opracowanie planu działania i pilotażowe zniesienie celów wzrostu kredytów (tzw. „limitu kredytowego”) począwszy od 2026 roku. Zniesienie mechanizmu zarządzania kredytami opartego na „limitu kredytowym” jest konieczne, aby sprostać potrzebom wzrostu gospodarczego w nadchodzącym okresie.

Jednak dr Nguyen Quoc Hung, wiceprezes i sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego, stwierdził, że przez długi czas limity kredytowe były uważane przez banki za „siatkę bezpieczeństwa”. Dlatego po zniesieniu limitów kredytowych wiele banków może mieć trudności z określeniem odpowiednich stóp wzrostu kredytów.

Banki komercyjne dążą obecnie do zniesienia limitów kredytowych, aby móc proaktywnie opracowywać roczne plany wzrostu kredytów. Przyznają jednak, że ustalanie własnych limitów kredytowych zmusza banki do zwiększenia odpowiedzialności wobec akcjonariuszy i organów regulacyjnych w zakresie określania własnych „punktów bezpieczeństwa”. W związku z tym, ustalanie limitów kredytowych zależy nie tylko od zasobów kapitałowych, ale także od możliwości zarządzania ryzykiem w danym banku.

Pan Nguyen Quang Ngoc, zastępca kierownika Departamentu Polityki Kredytowej (Agribank), stwierdził, że po zniesieniu limitu kredytowego, niedbalstwo może prowadzić do nadmiernie szybkiego cyklu ekspansji. Dlatego Agribank proaktywnie wdraża kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania limitami kredytowymi i jakością kredytów. Oprócz przestrzegania przepisów dotyczących współczynnika wypłacalności (CAR) wydanych przez Bank Państwowy Wietnamu, Agribank opracowuje również scenariusze wzrostu, alokuje kredyty według priorytetowych sektorów i dziedzin; buduje system kontroli wewnętrznej i inspekcji oraz wewnętrzny system ratingu kredytowego klientów…

Pod koniec 2024 r. współczynnik wypłacalności krajowych banków komercyjnych będących spółkami akcyjnymi wynosił ponad 12% (w przypadku banków komercyjnych będących własnością państwa wskaźnik ten przekroczył 10%), co stanowi zaledwie połowę wskaźnika banków zagranicznych w Wietnamie i jest znacznie niższy niż w innych krajach regionu (20–30%).

Innymi słowy, wietnamski system bankowy wciąż nie uchronił się przed chronicznym problemem niedoboru kapitału, który nęka go od lat. To sprawia, że system jest podatny na wahania rynkowe. W tym kontekście, aby zwiększyć odporność i lepiej wykorzystać możliwości wynikające ze zniesienia limitów kredytowych, same banki, oprócz poprawy zdolności zarządzania, muszą wzmocnić swoje bufory finansowe, aby odpowiednio radzić sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wstrząsami finansowymi.

Krok w kierunku zniesienia limitów kredytowych.

Zdaniem dr. Nguyen Quoc Hunga, w ostatnich latach narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym znacznie się rozwinęły – od tworzenia wewnętrznych systemów ratingu kredytowego po stosowanie zaawansowanych standardów zarządzania zgodnych z Bazyleą II i Bazyleą III.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu i spełnienia międzynarodowych standardów i praktyk, Bank Państwowy Wietnamu (SBV) wydał szereg regulacji dotyczących wewnętrznego systemu ratingu kredytowego, z których ostatnia to Okólnik nr 14/2025/TT-NHNN z dnia 30 czerwca 2025 r., określający wskaźniki adekwatności kapitałowej dla banków komercyjnych i oddziałów banków zagranicznych (Okólnik nr 14). Okólnik ten wprowadził regulacje dotyczące buforów kapitałowych, w tym buforów zabezpieczających kapitał, buforów antycyklicznych oraz buforów kapitałowych dla systemowo ważnych banków komercyjnych. Jest to istotny warunek wstępny realizacji planu działań zmierzających do wyeliminowania mechanizmu alokacji limitów kredytowych.

Aby wdrożyć Okólnik nr 14, banki pilnie opracowują wewnętrzne systemy ratingu kredytowego na potrzeby obliczania kapitału, mając na celu zastosowanie metod ratingu wewnętrznego opartych na standardach zarządzania ryzykiem Bazylei III przy obliczaniu kapitału na ryzyko kredytowe.

Wietnamskie Stowarzyszenie Bankowe ocenia, że niektóre instytucje kredytowe zasadniczo spełniły wymogi Okólnika 14, ale wiele innych nadal potrzebuje więcej czasu na modernizację lub budowę nowej infrastruktury, aby spełnić wymogi kapitałowe oparte na wewnętrznych metodach ratingowych.

Pan Le Thanh Tung, członek Rady Dyrektorów VietinBank, oświadczył, że Bank Państwowy Wietnamu prowadzi obecnie badania, rewizję i modernizację przepisów i polityk dotyczących zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardami Bazylei III. To znaczący krok naprzód, zmuszający banki do zwiększenia kapitału zmobilizowanego i kapitału własnego, odpowiadającego saldu kredytowemu, jakie mogą zapewnić gospodarce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz wsparcia zniesienia limitów kredytowych.

Ponadto, według gubernatora Banku Państwowego Wietnamu, Nguyen Thi Hong, konieczny jest silny rozwój rynku kapitałowego, aby sprostać zapotrzebowaniu na kapitał średnio- i długoterminowy, zmniejszając w ten sposób presję na krótkoterminowe źródła kapitału systemu bankowego i zapewniając zrównoważony wzrost.

Eksperci sugerują, że w 2026 r. Bank Państwowy Wietnamu może przeprowadzić pilotażowy program znoszenia limitów kredytowych, jednak początkowo powinno to dotyczyć wyłącznie banków, które działają sprawnie i rzetelnie, posiadają dobre kompetencje w zakresie zarządzania i administrowania, spełniają wskaźniki bezpieczeństwa operacji bankowych i mają wysokie wskaźniki bezpieczeństwa jakości kredytów.

Ostatnie lata pokazały, że nawet w krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, banki o aktywach wartych setki miliardów dolarów, stosujące standardy Bazylei III i działające rentownie przez wiele kolejnych lat, wciąż bankrutują. Dlatego Bazylea III nie jest panaceum na ryzyko dla banków.

Source: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html