Likwidacja sali kredytowej: Banki muszą ustalić własne „punkty bezpieczeństwa”

Agribank proaktywnie wdraża wiele synchronicznych narzędzi do zarządzania limitami kredytowymi i jakością kredytów. Zdjęcie: Duc Thanh

Mając do dyspozycji niewielki kapitał, banki muszą zachować ostrożność, jeśli chodzi o ograniczenie możliwości udzielania kredytów.

W telegramie wysłanym w zeszłym tygodniu premier zwrócił się do Banku Państwowego Wietnamu (SBV) z prośbą o pilne opracowanie planu działania i pilotażowe zniesienie środka polegającego na wyznaczaniu celów wzrostu kredytów (tzw. „rezerwy kredytowej”), który ma wejść w życie od 2026 r. Konieczne jest zniesienie mechanizmu zarządzania kredytami wykorzystującego „rezerwę kredytową”, aby sprostać potrzebom wzrostu gospodarczego w nadchodzącym czasie.

Jednak dr Nguyen Quoc Hung, wiceprezes i sekretarz generalny Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego, stwierdził, że przez długi czas limity kredytowe były uważane przez banki za „bezpieczny punkt odniesienia”. Dlatego po zniesieniu limitu kredytowego wiele banków może mieć trudności z ustaleniem odpowiedniego tempa wzrostu kredytów.

Obecnie banki komercyjne chętnie eliminują przestrzeń kredytową, aby aktywniej tworzyć roczne plany wzrostu kredytów, ale przyznają również, że budowanie własnej przestrzeni kredytowej zmusza banki do zwiększenia odpowiedzialności wobec akcjonariuszy i agencji zarządzających w zakresie określania własnych „punktów bezpieczeństwa”. W związku z tym, określenie przestrzeni kredytowej zależy nie tylko od potencjału kapitałowego, ale także od zdolności każdego banku do zarządzania ryzykiem.

Pan Nguyen Quang Ngoc, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Kredytowej (Agribank), powiedział, że po usunięciu limitu kredytowego, jeśli nie będzie się ostrożnym, bank wpadnie w cykl przegrzanej ekspansji. Dlatego Agribank proaktywnie wdraża wiele narzędzi do zarządzania limitami kredytowymi i jakością kredytów. Oprócz przestrzegania przepisów dotyczących współczynnika wypłacalności (CAR) wydanych przez Bank Państwowy, Agribank opracowuje również scenariusze wzrostu, alokuje kredyty według branż i obszarów priorytetowych; buduje wewnętrzny system inspekcji i kontroli, wewnętrzny system ratingu kredytowego klientów itp.

Do końca 2024 r. współczynnik wypłacalności krajowych banków komercyjnych w formie spółek akcyjnych wyniesie ponad 12% (w tym grupa państwowych banków komercyjnych będzie stanowić ponad 10%), co stanowi zaledwie połowę współczynnika grupy banków zagranicznych w Wietnamie i jest znacznie niższy od współczynnika krajów regionu (20-30%)...

Innymi słowy, wietnamski system bankowy wciąż nie uchronił się przed chroniczną od lat „chorobą” niedoboru kapitału. To sprawia, że system jest podatny na wahania rynkowe. W tym kontekście, aby zwiększyć odporność i lepiej wykorzystać szanse związane z ograniczeniem przestrzeni kredytowej, same banki, oprócz poprawy zdolności zarządzania, muszą wzmocnić swoje bufory finansowe, aby sprostać wstrząsom finansowym o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.

Kamień milowy w celu usunięcia sali kredytowej

Zdaniem dr. Nguyen Quoc Hunga, w ostatnich latach narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym znacznie się rozwinęły – od tworzenia wewnętrznych systemów ratingu kredytowego po stosowanie zaawansowanych standardów zarządzania zgodnych z Bazyleą II i Bazyleą III.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu i spełnienia międzynarodowych standardów i praktyk, SBV wydał wiele przepisów dotyczących wewnętrznego systemu ratingu kredytowego, w tym ostatnio Okólnik nr 14/2025/TT-NHNN z dnia 30 czerwca 2025 r., regulujący wskaźniki adekwatności kapitałowej banków komercyjnych i oddziałów banków zagranicznych (Okólnik 14). Okólnik ten zawiera regulacje dotyczące buforów kapitałowych, w tym buforów zabezpieczających kapitał, antycyklicznych buforów kapitałowych oraz buforów kapitałowych dla systemowo ważnych banków komercyjnych. Jest to istotna przesłanka dla planu działania mającego na celu wyeliminowanie mechanizmu alokacji limitów kredytowych.

Aby wdrożyć Okólnik 14, banki pilnie budują wewnętrzny system oceny kredytowej na potrzeby obliczania kapitału. Mają zamiar stosować metodę oceny wewnętrznej zgodną ze standardami zarządzania ryzykiem Bazylei III przy obliczaniu kapitału na ryzyko kredytowe.

Wietnamskie Stowarzyszenie Bankowe oceniło, że niektóre instytucje kredytowe zasadniczo spełniły wymogi Okólnika 14, ale wiele instytucji kredytowych nadal potrzebuje więcej czasu na modernizację lub utworzenie nowych, aby spełnić wymagania dotyczące obliczania kapitału według metody ratingu wewnętrznego.

Pan Le Thanh Tung, członek zarządu VietinBank , powiedział, że przepisy i polityki dotyczące zarządzania ryzykiem są badane, rewidowane i aktualizowane przez Bank Państwowy zgodnie ze standardami Bazylei III. To ogromny krok naprzód, zmuszający banki do zwiększenia kapitału zmobilizowanego i kapitału własnego, odpowiadającego saldu kredytowemu, który może być dostarczony gospodarce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego, wspierając eliminację ograniczeń kredytowych.

Ponadto, zdaniem prezesa Banku Państwowego Nguyen Thi Hong, konieczny jest silny rozwój rynku kapitałowego, aby sprostać średnio- i długoterminowym potrzebom kapitałowym, zmniejszając w ten sposób presję na krótkoterminowe źródła kapitału systemu bankowego i zapewniając zrównoważony wzrost.

Eksperci twierdzą, że w 2026 r. Bank Państwowy Wietnamu może przeprowadzić pilotażowy program usuwania przestrzeni kredytowej, jednak w najbliższej przyszłości przestrzeń ta powinna zostać usunięta tylko w przypadku banków, które działają efektywnie, zdrowo, mają dobre zdolności zarządzania i nadzoru, spełniają wskaźniki bezpieczeństwa operacji bankowych i mają wysokie indeksy jakości bezpieczeństwa kredytów.

W rzeczywistości ostatnie lata pokazały, że nawet w krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, istnieją banki o skali sięgającej setek miliardów dolarów, stosujące standardy Bazylei III, działające rentownie przez wiele kolejnych lat, a mimo to wciąż bankrutujące. Dlatego Bazylea III nie jest uniwersalnym narzędziem zapobiegania ryzyku dla banków.

Source: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html