Okólnik nr 14 – Poprawa standardów bezpieczeństwa kapitału

Okólnik 14 – Przewaga konkurencyjna banków stosujących zrównoważone strategie kapitałowe

Okólnik nr 14 Banku Państwowego oficjalnie wszedł niedawno w życie, zastępując Okólnik nr 41, który ma podnieść standardy bezpieczeństwa kapitałowego systemu bankowego na wyższy poziom. Głównym punktem tego okólnika jest współczynnik bezpieczeństwa kapitałowego (CAR), czyli stosunek kapitału własnego do aktywów ważonych ryzykiem banku. Można to rozumieć jako bezpieczny bufor kapitałowy, zapobiegający nieoczekiwanym ryzykom dla instytucji kredytowych. Zgodnie z przepisami starego okólnika, Okólnika nr 41, minimalny współczynnik CAR, jaki banki muszą osiągnąć, wynosi 8%.

Jednak zgodnie z postanowieniami Okólnika nr 14 bufor ten będzie musiał być znacznie grubszy, wzrastając do 10,5% do 2030 roku. Nie wspominając już o tym, że zgodnie z nowym okólnikiem, różne składniki bufora kapitałowego muszą również spełniać różne minimalne wskaźniki. Mówiąc prościej, jest to jak okresowy test dla banków: wcześniej musiały one zdać tylko jeden test zwany współczynnikiem wypłacalności (CAR), ale teraz muszą dodać wiele innych testów składowych.

Należy poprawić nie tylko ilość kapitału, ale także jego jakość poprzez regulację współczynników ryzyka odpowiadających konkretnym sektorom, zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ten sposób Okólnik 14 może stworzyć większą przewagę konkurencyjną dla banków realizujących strategię zrównoważonego wzrostu aktywów.

Kilka banków aktywnie zarejestrowało się do wcześniejszego stosowania Okólnika 14. Jednak aby móc stosować współczynniki ryzyka najbardziej zbliżone do bazy klientów, zamiast ogólnego poziomu ustalonego przez Bank Państwowy, banki muszą przygotować własny magazyn danych, który będzie działał przez 5-7 lat, a jednocześnie zbudować wewnętrzny model raportowania do Banku Państwowego (SBV).

Pan Tong Tran Hieu, Dyrektor Departamentu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w Vietcombank , powiedział: „Jednym z najważniejszych elementów Okólnika nr 14 jest to, że Bank Państwowy zezwala bankom komercyjnym na korzystanie z wewnętrznych modeli do szacowania parametrów prawdopodobieństwa niewypłacalności klienta, strat klienta w momencie niewypłacalności oraz zadłużenia klienta w momencie niewypłacalności, pomagając tym samym bankom szacować współczynniki ryzyka bliższe ich portfelom kredytowym”.

Pan Nguyen Tien Dung, Kierownik Działu Analiz Giełdowych w MBS, powiedział: „Wprowadzenie nowych regulacji może wywrzeć pewną presję na niektóre małe i średnie banki. Z drugiej strony, niektóre banki państwowe lub prywatne z dużymi buforami kapitałowymi odczują je w mniejszym stopniu, a nawet mogą osiągnąć lepszą konkurencyjność”.

W zależności od okresu, Bank Państwowy może również podwyższyć wymagany współczynnik wypłacalności o maksymalnie 2,5%. Oznacza to, że zamiast 10,5%, wymóg ten może wynieść nawet 13%. Jest to traktowane jako hamulec kredytowy agencji zarządzającej, spowalniający w razie potrzeby przepływ kapitału na rynek. Ponadto, sektory takie jak nieruchomości komercyjne będą charakteryzować się znacznie wyższym współczynnikiem ryzyka, co zmusi banki do zmiany strategii.

Pan Pham Quang Thang, zastępca dyrektora generalnego Techcombank, skomentował: „Musimy budować aktywa i rozsądnie je alokować, aby struktura aktywów zapewniała wysoką efektywność, ale jednocześnie była bezpieczna i odzwierciedlała strategię rozwoju, strategię klienta oraz skuteczną, ale zrównoważoną strategię aktywów”.

Za najważniejszy punkt Okólnika 14 uważa się ten, który zbliżył standardy kapitałowe i kredytowe systemu bankowego do standardów międzynarodowych.

Pan Tran Duc Anh, Dyrektor ds. Makroekonomii i Strategii, KBSV, skomentował: „Najważniejsze jest to, że wydanie Okólnika nr 14 pomaga nam zbliżyć się do standardu Bazylei III i patrzeć w przyszłość, stosując współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z Okólnikiem nr 14, wraz z szeregiem innych współczynników, jako podstawę przyznawania kredytu bankom komercyjnym, zamiast mechanizmu przyznawania kredytu przez Bank Państwowy od początku roku, jak ma to miejsce obecnie”.

W dłuższej perspektywie okólnik ten będzie stanowił podstawę dla zwiększenia odporności systemu bankowego, jego głębszej integracji z rynkiem międzynarodowym i przyczyni się do zapewnienia stabilności makroekonomicznej .

Ukierunkuj przepływ kredytów w taki sposób, aby ekspansja kredytowa wiązała się z zapewnieniem bezpieczeństwa kredytu.

Ekspansja kredytowa musi gwarantować bezpieczeństwo pożyczek.

W kontekście wyznaczenia przez Wietnam wysokiego celu wzrostu PKB nie tylko na ten rok, ale także na nadchodzący okres, poprawa zdolności kapitałowej systemu bankowego jest pilniejsza niż kiedykolwiek. Co ważniejsze, istotne jest również ukierunkowanie przepływu kredytów tak, aby ekspansja kredytowa wiązała się z zapewnieniem bezpieczeństwa kredytowego.

Okólnik 14 przedstawia różne sposoby obliczania współczynników ryzyka dla każdej grupy pól. Szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, współczynnik ryzyka jest podzielony na wiele przypadków, np. w przypadku kredytów na zakup mieszkań socjalnych współczynnik ryzyka wynosi od 20% do 50%, a w przypadku kredytów na mieszkania komercyjne – od 60 do 150%, w zależności od źródła spłaty zadłużenia kredytobiorcy.

Dr Do Thi Thu Ha – zastępca kierownika Katedry Biznesu Bankowego, Wydział Bankowości, Banking Academy, powiedział: „Wysokie współczynniki ryzyka dla nieruchomości wskazują na oznaki spekulacji, takie jak przypadki zakupu drugiej nieruchomości lub projektów komercyjnych, lub oznaki spekulacji nieruchomościami w celu skierowania przepływu kapitału kredytowego do sektorów produkcyjnych, obsługujących większą produkcję i biznes”.

Eksperci twierdzą, że stosowanie współczynników bezpieczeństwa w zależności od różnych grup ryzyka kredytowego, wymusza na bankach komercyjnych rozważenie polityki kredytowej, co pozwala uniknąć stagnacji kapitału dzięki zapewnieniu odpowiednich współczynników bezpieczeństwa. Dlatego też, udzielając kredytów obszarom priorytetowym, takim jak produkcja i działalność gospodarcza o niskich współczynnikach ryzyka, banki optymalizują efektywność wykorzystania kapitału.

Dr Le Hong Thai z Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Hanoi, skomentował: „Kiedy wskaźnik bezpieczeństwa kapitałowego jest wysoki, przestrzeń kredytowa, którą mogę rozdysponować pomiędzy jednostki i grupy branżowe, nie jest zbyt duża. Banki muszą skoncentrować swoją strategię kredytową, udzielając pożyczek określonym grupom branżowym i podmiotom, i nie mogą udzielać ich w sposób rozproszony, jak dotychczas”.

Banki, które zwracają uwagę na przepisy dotyczące bezpieczeństwa kapitałowego, dbając o to, by przepływy kredytowe były kierowane we właściwym kierunku, do obszarów priorytetowych, często będą miały lepszą ocenę. Bank Państwowy Wietnamu zapowiedział również wzmocnienie nadzoru, aby zapewnić, że wzrost akcji kredytowej będzie szedł w parze z jakością i bezpieczeństwem kredytów.

Pan Pham Chi Quang, Dyrektor Departamentu Polityki Pieniężnej, Bank Państwowy Wietnamu, skomentował: „Dokument nakazuje i współpracuje z instytucjami kredytowymi, aby ostrzegać je przed alokacją i zwiększaniem wysokiego wzrostu kredytów, ale musi on osiągnąć zarówno efektywność, jak i jakość kredytów. W związku z tą sytuacją, w najbliższym czasie Bank Państwowy Wietnamu będzie stale dokonywał przeglądu i zalecał instytucjom kredytowym rozważenie, zwrócenie szczególnej uwagi na alokację kredytów w obszarach o potencjalnym ryzyku, aby uniknąć powstania złych długów w przyszłości”.

Warto zauważyć, że w Okólniku nr 14 banki mogą wypłacać pozostałe zyski w gotówce, w tym dywidendy, tylko pod warunkiem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kapitałowego. Jest to zupełnie nowa regulacja, która priorytetowo traktuje bezpieczeństwo kapitałowe, zanim banki będą mogły dzielić się zyskami z akcjonariuszami.

Priorytetem jest bezpieczeństwo kapitału i zbliżenie się do standardów międzynarodowych – to ogólny duch Okólnika 14. Zgodnie z aktualizacją Banku Państwowego, do tej pory tylko kilka banków aktywnie zarejestrowało się do stosowania Okólnika 14. Banki, które nie są gotowe, będą miały 4 lata na zwiększenie kapitału i dostosowanie struktury kredytowej zgodnie z planem działania Okólnika, zanim będą musiały spełnić surowe przepisy od 1 stycznia 2030 r.

Źródło: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm