Циркуляр 14 – Покращення стандартів безпеки капіталу

Циркуляр 14 – Конкурентна перевага для банків зі стратегіями сталого розвитку капіталу

Нещодавно офіційно набрав чинності циркуляр № 14 Державного банку, який має підвищити стандарти безпеки капіталу банківської системи на вищий рівень. Головна тема цього циркуляру стосується коефіцієнта безпеки капіталу (CAR), який являє собою співвідношення власного капіталу до активів, зважених за ризиком, банку. Його можна розуміти як безпечний буфер капіталу для запобігання неочікуваним ризикам для кредитних установ. Згідно з положеннями старого циркуляра, Циркуляра № 41, мінімальний коефіцієнт CAR, якого повинні досягти банки, становить 8%.

Однак, згідно з положеннями Циркуляра 14, цей буфер має бути значно товщим, збільшившись до 10,5% до 2030 року. Не кажучи вже про те, що згідно з новим циркуляром, різні компоненти буфера капіталу також повинні відповідати різним мінімальним коефіцієнтам. Простіше кажучи, це як періодичний тест для банків: раніше їм потрібно було пройти лише один тест під назвою CAR, але тепер їм доводиться додавати багато інших тестів компонентів.

Необхідно покращити не лише обсяг капіталу, а й його якість шляхом регулювання коефіцієнтів ризику, що відповідають деяким конкретним галузям, особливо комерційній нерухомості. Таким чином, Циркуляр 14 може створити більше конкурентних переваг для банків, які дотримуються стратегії сталого зростання активів.

Кілька банків проактивно зареєструвалися для дострокового застосування Циркуляра 14. Однак, щоб мати можливість застосовувати коефіцієнти ризику, найближчі до їхньої клієнтської бази, замість загального рівня, встановленого Державним банком, банки повинні підготувати власне сховище даних терміном дії 5-7 років, а також одночасно створити внутрішню модель для звітності перед Державним банком (SBV).

Пан Тонг Тран Х'єу, керівник відділу комплексного управління ризиками Vietcombank , зазначив: «Одним із головних моментів Циркуляра 14 є те, що Державний банк дозволяє комерційним банкам використовувати внутрішні моделі для оцінки параметрів ймовірності дефолту клієнтів, втрат клієнтів на момент дефолту, непогашеної заборгованості клієнтів на момент дефолту, тим самим допомагаючи банкам оцінювати коефіцієнти ризику ближче до їхніх кредитних портфелів».

Пан Нгуєн Тьєн Зунг, керівник відділу аналізу акцій MBS, поділився: «Застосування нових правил може чинити певний тиск на деякі малі та середні банки. Навпаки, деякі державні або приватні банки з великими буферами капіталу постраждають менше і можуть навіть мати кращу конкурентоспроможність».

Залежно від кожного періоду, Державному банку також дозволено збільшувати вимогу до CAR максимум на 2,5%. Тобто, замість 10,5%, вимога до CAR може сягати 13%. Це вважається кредитним гальмом для керуючого агентства, уповільнюючи приплив капіталу на ринок, коли це необхідно. Поряд з цим, такі сфери, як комерційна нерухомість, будуть піддані значно вищому коефіцієнту ризику, що змушуватиме банки змінювати свої стратегії.

Пан Фам Куанг Тханг, заступник генерального директора Techcombank , зазначив: «Ми повинні створювати активи та розподіляти їх розумно, щоб структура активів могла забезпечити високу ефективність, але водночас була безпечною та демонструвала стратегію розвитку, стратегію роботи з клієнтами та ефективну, але стійку стратегію роботи з активами».

Найважливішим пунктом Циркуляра 14 вважається те, що наблизив стандарти капіталу та кредитування банківської системи до міжнародних стандартів.

Пан Тран Дик Ань, директор з макроекономіки та стратегії KBSV, зазначив: «Найважливішим моментом є те, що публікація Циркуляра 14 допомагає нам наблизитися до стандарту BASEL III та дивитися в майбутнє застосування коефіцієнта CAR, розрахованого відповідно до Циркуляра 14, разом з низкою інших коефіцієнтів як основи для надання кредитного простору комерційним банкам, замість механізму надання кредитного простору Державним банком з самого початку року, як це відбувається зараз».

У довгостроковій перспективі цей циркуляр стане основою для підвищення стійкості банківської системи, глибшої інтеграції з міжнародним ринком та сприяння забезпеченню макроекономічної стабільності.

Орієнтувати кредитний потік таким чином, щоб розширення кредитування було пов'язане із забезпеченням безпеки позик.

Розширення кредитування має забезпечувати безпеку позик.

У контексті того, що В'єтнам встановлює високий цільовий показник зростання ВВП не лише на цей рік, а й на наступний період, покращення капіталомісткості банківської системи є більш актуальним, ніж будь-коли. Але що ще важливіше, важливо також орієнтувати кредитний потік таким чином, щоб розширення кредитування було пов'язане із забезпеченням безпеки кредитів.

У циркулярі 14 наведено різні способи розрахунку коефіцієнтів ризику для кожної групи полів. Зокрема, для позик на нерухомість коефіцієнт ризику поділяється на багато випадків, наприклад, клієнти, які позичають кошти для купівлі соціального житла, мають коефіцієнт ризику від 20% до 50%, а якщо позичають комерційне житло, то він становить від 60 до 150%, залежно від джерела погашення боргу позичальником.

Д-р До Тхі Тху Ха, заступник завідувача кафедри банківської справи факультету банківської справи Банківської академії, сказав: «Високі коефіцієнти ризику для нерухомості мають ознаки спекуляції, такі як випадки купівлі другої нерухомості або купівлі комерційних проектів, або ознаки спекуляції нерухомістю з метою спрямування потоку кредитного капіталу у виробничі сектори, що обслуговує більше виробництва та бізнесу».

Застосовуючи коефіцієнти безпеки відповідно до різних груп ризику кредитів, експерти стверджують, що цей метод також змушує комерційні банки враховувати політику надання кредитів, уникаючи стагнації капіталу завдяки забезпеченню коефіцієнтів безпеки. Тому, якщо кредитуватимуть пріоритетні сфери, виробництво та бізнес з низькими коефіцієнтами ризику, банки оптимізуватимуть ефективність використання капіталу.

Д-р Ле Хонг Тай – факультет банківської справи та фінансів, Економічний університет, В'єтнамський національний університет, Ханой, зазначив: «Коли коефіцієнт безпеки капіталу високий, кредитний простір, який я можу розподілити між підрозділами та галузевими групами, не надто великий. Банки повинні зосередити свою стратегію кредитування, вибираючи галузеві групи та суб'єкти господарювання, і не можуть надавати кредити розподілено, як раніше».

Банки, які звертають увагу на правила безпеки капіталу, забезпечуючи спрямування кредитних потоків у правильному напрямку, до пріоритетних сфер, часто отримуватимуть кращі рейтинги. Державний банк В'єтнаму також заявив, що посилить нагляд, щоб забезпечити нерозривне співвідношення зростання кредитування з якістю та безпекою кредитування.

Пан Фам Чі Куанг, директор Департаменту монетарної політики Державного банку В'єтнаму, прокоментував: «Документ скеровує кредитні установи до роботи з ними, щоб попередити їх про необхідність розподілу та збільшення високих темпів зростання кредитування, але водночас забезпечити ефективність та якість кредитування. У такій ситуації Державний банк В'єтнаму в майбутньому постійно переглядатиме та направлятиме кредитні установи, звертаючи особливу увагу на розподіл кредитів у сферах з потенційними ризиками, щоб уникнути виникнення безнадійної заборгованості в майбутньому».

Примітно, що згідно з Циркуляром 14, банкам дозволено розподіляти залишок прибутку готівкою, включаючи дивіденди, лише за умови підтримки достатніх коефіцієнтів безпеки капіталу. Це абсолютно нове положення, яке надає пріоритет безпеці капіталу, перш ніж банки зможуть розподілити прибутки з акціонерами.

Пріоритетність безпеки капіталу, наближення до міжнародних стандартів – це загальний дух Циркуляра 14. Згідно з оновленою інформацією Державного банку, на цей момент лише кілька банків проактивно зареєструвалися для застосування Циркуляра 14. Банки, які не готові, матимуть 4 роки на збільшення капіталу та коригування кредитної структури відповідно до дорожньої карти Циркуляра, перш ніж будуть зобов'язані дотримуватися суворих правил з 1 січня 2030 року.

Джерело: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm