Odstranění úvěrového prostoru: Banky si musí stanovit vlastní „bezpečnostní body“

Agribank proaktivně nasazovala mnoho synchronních nástrojů pro správu úvěrových limitů a kvality úvěrů. Foto: Duc Thanh

V případě poddimenzovaného kapitálu musí být banky opatrné, pokud je jim odebrán úvěrový prostor.

V telegramu vydaném minulý týden požádal premiér Vietnamskou státní banku (SBV), aby urychleně vypracovala plán a pilotně zrušila opatření týkající se stanovení cílů růstu úvěrů (úvěrový prostor), které by mělo být zavedeno od roku 2026. Je nezbytné zrušit mechanismus řízení úvěrů využívající „prostor“, aby se v nadcházejícím období uspokojily růstové potřeby ekonomiky .

Dr. Nguyen Quoc Hung, viceprezident a generální tajemník Vietnamské bankovní asociace, však uvedl, že banky dlouhodobě považovaly úvěrové limity za „bezpečný opěrný bod“. Proto po odstranění úvěrového prostoru může být pro mnoho bank obtížné stanovit odpovídající tempo růstu úvěrů.

Komerční banky se v současné době snaží odstranit úvěrový prostor, aby mohly být proaktivnější při tvorbě ročních plánů růstu úvěrů, ale zároveň připouštějí, že budování vlastního úvěrového prostoru nutí banky zvyšovat svou odpovědnost vůči akcionářům a řídícím orgánům při určování vlastních „bezpečnostních bodů“. Určení úvěrového prostoru tedy závisí nejen na kapitálovém potenciálu, ale také na schopnosti každé banky řídit rizika.

Pan Nguyen Quang Ngoc, zástupce vedoucího oddělení úvěrové politiky (Agribank), uvedl, že jakmile bude úvěrový prostor odstraněn, pokud nebude opatrná, upadne do cyklu přehřáté expanze. Agribank proto proaktivně využívá mnoho nástrojů ke správě úvěrových limitů a kvality úvěrů. Kromě dodržování předpisů týkajících se kapitálové přiměřenosti (CAR) vydaných Státní bankou Agribank také vytváří scénáře růstu, přiděluje úvěry podle odvětví a prioritních oblastí; buduje interní systém inspekce a kontroly, interní systém hodnocení úvěrů zákazníků atd.

Do konce roku 2024 bude míra kapitálové náročnosti (CAR) domácích akciových komerčních bank vyšší než 12 % (z toho skupina státních komerčních bank bude mít více než 10 %), což je pouze polovina koeficientu skupiny zahraničních bank ve Vietnamu a mnohem nižší než v zemích regionu (20–30 %)...

Jinými slovy, vietnamský bankovní systém se dosud nevyhnul „nemoci“ nízkého kapitálu, která je chronická již mnoho let. To činí systém zranitelným vůči výkyvům trhu. V této souvislosti musí banky, kromě zlepšení své řídicí kapacity, posílit své finanční rezervy, aby se mohly vyrovnat s finančními šoky zevnitř i zvenčí, aby zvýšily odolnost a lépe využily příležitostí při odstraňování úvěrového prostoru.

Odrazový můstek k odstranění úvěrového prostoru

Podle Dr. Nguyen Quoc Hunga se v posledních letech nástroje pro řízení úvěrových rizik silně rozvinuly, od budování interních systémů úvěrového ratingu až po aplikaci pokročilých standardů řízení podle Basel II a Basel III.

Konkrétně, aby byla zajištěna bezpečnost systému a splnění mezinárodních standardů a postupů, vydala SBV řadu předpisů týkajících se interního systému ratingu, naposledy oběžník č. 14/2025/TT-NHNN ze dne 30. června 2025, kterým se upravují kapitálové poměry pro komerční banky a pobočky zahraničních bank (oběžník č. 14). Tento oběžník stanoví předpisy týkající se kapitálových rezerv, včetně rezerv na zachování kapitálu, proticyklických kapitálových rezerv a kapitálových rezerv pro systémově významné komerční banky. To je důležitý předpoklad pro plán odstranění mechanismu alokace úvěrových limitů.

Za účelem implementace oběžníku č. 14 banky urychleně budují interní systém úvěrového ratingu pro účely výpočtu kapitálu s cílem aplikovat metodu interního ratingu podle standardů řízení rizik Basel III při výpočtu kapitálu pro úvěrová rizika.

Vietnamská bankovní asociace vyhodnotila, že některé úvěrové instituce v zásadě splnily předpisy oběžníku 14, ale mnoho úvěrových institucí stále potřebuje více času na modernizaci nebo vybudování nových, aby splňovaly požadavky na výpočet kapitálu podle metody interního ratingu.

Pan Le Thanh Tung, člen představenstva VietinBank , uvedl, že Státní banka studuje, reviduje a aktualizuje předpisy a zásady řízení rizik v souladu se standardy Basel III. Jedná se o obrovský krok vpřed, který nutí banky navýšit mobilizovaný kapitál a vlastní kapitál odpovídající nesplacenému úvěrovému zůstatku, který mohou poskytnout ekonomice, s cílem zajistit bezpečnost a stabilitu bankovního systému a podpořit odstranění úvěrového prostoru.

Kromě toho je podle guvernéra Státní banky Nguyen Thi Honga nezbytné silně rozvíjet kapitálový trh, aby se uspokojily střednědobé a dlouhodobé kapitálové potřeby, a tím se snížil tlak na krátkodobé kapitálové zdroje bankovního systému a zajistil se udržitelný růst.

Odborníci tvrdí, že v roce 2026 může Vietnamská státní banka pilotně zrušit úvěrový prostor, ale v blízké budoucnosti by měl být tento prostor zrušen pouze pro banky, které fungují efektivně a zdravě, mají dobrou správu a řízení, dodržují bezpečnostní ukazatele v bankovních operacích a mají vysoké indexy bezpečnosti úvěrové kvality.

V posledních letech se ukázalo, že i v rozvinutých zemích, jako jsou USA, existují banky s obratem stovek miliard USD, které uplatňují standardy Basel III, hospodaří ziskově po mnoho let po sobě, ale přesto bankrotují. Basel III proto není univerzálním nástrojem pro prevenci rizik pro banky.

Zdroj: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html