A TPBank a Bázel III szabályozásnak megfelelően a legmagasabb szintre emelte kockázatkezelési kapacitását

Május 31-én délután a TPBank megtartotta a Bázel III tőkeszámítási projektjének nyitóünnepségét, amely a belső minősítési módszeren alapul, beleértve az alap- és a haladó (FIRB és AIRB) módszereket is.

Lehetőség a tőkemegtakarításra, a régi módszer merev hátrányainak leküzdésére

A Bázeli Megállapodások a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kiadott bankfelügyeleti szerződésekre utalnak, amelyek célja a pénzügyi stabilitás fokozása a bankfelügyelet minőségének javítása révén világszerte .

A Bázel III megállapodás alapvető tőke- és likviditáskezelési követelményeket határoz meg. A magasabb standardok szigorúbb tőkekövetelményeket, valamint nagyobb pufferek kötelező alkalmazását követelik meg a működési kockázatok csökkentése érdekében.

A korábbi standard megközelítés (SA) értelmében a banki eszközökhöz fix kockázati súlyokat rendeltek, amelyeket a különböző eszközosztályokra azok kockázati szintje alapján határoztak meg.

Ez segít a bankoknak biztosítani a likviditást, a tőkeáttételt és a megfelelő tőketartalékot, hogy alkalmazkodjanak a piaci ingadozásokhoz és elviseljék a gazdasági sokkokat. A szükségesnél több tőke tartásának lehetősége azonban ennek a módszernek a szuboptimális pontja, mivel közvetlenül befolyásolja a bank jövedelmezőségét és profitját.

Eközben az IRB lehetővé teszi a bankok számára, hogy belső kockázatkezelési modelljeiket és gyakorlataikat felhasználva önértékeljék eszközportfólióik kockázati összetevőit és kockázati szintjeit, és ezáltal pontosabban számítsák ki a tőkekövetelményeket, mint a standard módszer által előírt egyszerű kockázati súlyszázalék.

A régi módszerrel ellentétben a merev kockázati súlyozás helyett a kockázati paraméterek specifikus modelleken keresztüli becslése segít a kockázatok pontosabb mérésében, jobban tükrözi az egyes ügyfelek/hitelek kockázati szintjét, és lehetőséget kínál a tőkemegtakarításra, ha a bank jó hitelportfólióval rendelkezik.

Jó alapok a múltban és ugrás a jövőben

2021 novemberében a TPBank bejelentette, hogy teljesítette az összes Bázel III és IFRS 9 követelményt, és a negyedik negyedévtől kezdve átfogóan bevezette azokat. Akkoriban a TPBank volt az első bank a piacon, amelynél egy harmadik fél, a KPMG Vietnam Co., Ltd. független felülvizsgálatot végzett, és elismerte az eredményt.

2022-ben, míg sok vietnami bank még mindig a Bázel II-t alkalmazza, a TPBank az SA szerint befejezte a Bázel III és a Bázel III reformok végrehajtását. 2023 májusára pedig a TPBank folytatja a Bázel III tőkeszámítási projekt végrehajtását a belső minősítési módszer (FIRB és AIRB) alapján.

Az IRB-számítások elvégzéséhez a Banknak számos szigorú követelménynek kell megfelelnie az adatminőség és a modellirányítás tekintetében.

Az IRB modellek felépítéséhez használt adatoknak egyszerre kell biztosítaniuk a teljességet, az integritást és az ésszerűséget, legalább 5-7 éves időtartammal, ezért a bankoknak erőforrásokat kell befektetniük az adatok gyűjtésére, az adattárházak felépítésére és kezelésére nagyon nagy mennyiségű adattal. Ugyanakkor a felépítendő, monitorozandó és tesztelendő modellek nagy száma azt is megköveteli a bankoktól, hogy erős modellirányítási keretrendszerrel és magasan képzett személyzettel rendelkezzenek.

A múltbeli „akadályok” leküzdésében szerzett tapasztalat előnyt jelent a TPBank számára, hogy készen álljon a fejlettebb módszerek további bevezetésére.

Az IFRS-9 szabvány szerinti várható hitelveszteségek értékelésére szolgáló adatgyűjtés és modellek felépítése, melyeket korábban egy független harmadik fél – az Ernst & Young Malaysia – auditált, kimutatta, hogy a belső mérési rendszerben található kvantitatív modellek jó minőségűek, ami kedvező alapot teremt a TPBank számára a PD, LGD és EAD modellek IRB – Bázel III szerinti kutatásának, bevezetésének, felépítésének és módosításának folytatásához.

Ezenkívül a TPBank fejlett technológiákat alkalmazott, mint például a mesterséges intelligencia algoritmusai, a gépi tanulás stb., a modellépítés és -kezelés támogatására.

Mindezek érdekében a TPBank-nak fel kell áldoznia a rövid távú profitot a nagy beruházási költségek problémájának megoldása érdekében, különösen az informatikai rendszerekbe, az adatfeldolgozásba, a fejlett algoritmusok alkalmazásába történő beruházások, valamint a bank igényeinek kielégítésére szolgáló magas színvonalú személyzet toborzásának, képzésének és fenntartásának költségei tekintetében.

Nguyen Hung, a TPBank vezérigazgatója megosztotta: „ A TPBank fejlesztési irányultsága, hogy a vezető bankok közé váljon a nemzetközi kockázatkezelési szabványok betartásában és a Bank tényleges működésében történő alkalmazásában.”

A múltban nagyon jól teljesítettünk, és most a TPBank elegendő alappal rendelkezik a technológia, az adatok és a magas színvonalú emberi erőforrások révén ahhoz, hogy idén folytassa az IRB szerinti tőkeszámítás bevezetését.

Ezen fejlett nemzetközi szabványok alkalmazása sok erőfeszítést és költséget igényel a Banktól, és tevékenységét a szabványok szigorú követelményei szerint kell korlátozni, de a TPBank határozottan le fogja győzni a gazdasági sokkokat, hogy egy professzionális, átlátható és egészséges bank felé haladjon, biztosítva a fenntartható fejlődést .

Le Trung Kien úr - a Hitelintézeti Rendszer Biztonsági Felügyeleti Osztályának igazgatóhelyettese.

A programon felszólaló Le Trung Kien úr, a Hitelintézeti Rendszer Biztonsági Felügyeletének igazgatóhelyettese nagyra értékelte a TPBank helyes irányultságát és kezdeményezését a Bázel III projekt megvalósításában: „ Mindannyian világosan látjuk a szabványok alkalmazásának szerepét a hitelintézeti rendszer fejlesztésében, a méret- és technológiafejlesztés mellett. Ez az alapja a bankrendszer biztonságának fenntartásának és biztosításának.”

A meglévő alapokkal, valamint a KPMG tanácsaival úgy vélem, hogy a projekt rövid távú célkitűzések szerinti megvalósítása nagy kihívást jelent majd a TPBank számára, de ha sikeres lesz, a projekt új lépést tesz a kockázatkezelésben, növelve a TPBank hosszú távú alapértékeit az elkövetkező időszakban .

IRB alkalmazások – a továbblépés útja

Az IRB bevezetése nemcsak segíti a bankokat a tőkeköltségek optimalizálásában, hanem hozzájárul a vezetői kapacitás javításához is, amikor a Bank az IRB-eredményeket az üzleti műveletekre alkalmazza.

Az IRB egyik legkiemelkedőbb alkalmazása a hitelkezelési tevékenységekben található, mint például: limitek meghatározása, hitelek árazása, hatékonyság mérése; ezzel együtt a proaktív portfóliókezelés a kockázati szintek, a kockázattal korrigált nyereség és a bank minden egyes kockázati portfólió iránti étvágyának megfelelően, ezáltal hozzájárulva a tőkeallokációs döntésekhez és a hatékony tőketervezéshez/stratégiához.

Ezen alkalmazások mellett a TPBank továbbra is kutatja és alkalmazza az IRB-eredményeket a közelgő projektek megvalósítása során, hogy tovább javítsa a Bank kockázatkezelési kapacitását.

Jelenleg, bár nincs jogi keretrendszer az IRB szerinti tőkeszámítás alkalmazására, a kezelő ügynökség utasította a hitelintézeteket, hogy a bankszektor egyik céljaként 2025 végére kísérleti jelleggel alkalmazzák a Bázeli IRB szerinti tőkeszámítást. A TPBank az elsők között van a rendszerben, amely kutatja és bevezeti ezt a módszert.

A projekt megvalósítása segíteni fogja a bankot a tőkeköltségek optimalizálásában, az IRB-alkalmazások fejlesztésében az üzleti műveletekben és a portfóliókezelésben... ezáltal javítva a TPBank kockázat- és pénzügyi kezelési kapacitását, biztonságát és fenntarthatóságát, hozzájárulva az ügyfelek bizalmának és a TPBank piaci pozíciójának erősítéséhez.

Bao Anh

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló

Forrás: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html