TPBank menaik taraf kapasiti pengurusan risiko ke tahap tertinggi mengikut Basel III

Pada sebelah petang 31 Mei, TPBank telah mengadakan Majlis Permulaan Projek Pengiraan Modal Basel III berdasarkan kaedah penarafan dalaman termasuk asas dan lanjutan (FIRB & AIRB).

Peluang untuk menjimatkan modal, mengatasi kelemahan tegar kaedah lama

Perjanjian Basel merujuk kepada perjanjian penyeliaan perbankan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan kewangan melalui peningkatan kualiti penyeliaan perbankan di seluruh dunia .

Basel III Accord menetapkan keperluan teras untuk pengurusan modal dan kecairan. Piawaian yang lebih tinggi memerlukan keperluan modal yang lebih ketat, bersama-sama dengan penggunaan mandatori penampan yang lebih besar untuk mengurangkan risiko operasi.

Di bawah pendekatan standard (SA), aset bank telah diberikan wajaran risiko tetap, yang ditentukan untuk kelas aset yang berbeza berdasarkan tahap risiko masing-masing.

Ini membantu bank memastikan kecairan, leverage dan rizab modal yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan menahan kejutan ekonomi . Walau bagaimanapun, kemungkinan memegang lebih banyak modal daripada yang diperlukan adalah titik suboptimum kaedah ini kerana ia secara langsung mempengaruhi keuntungan dan keuntungan bank.

Sementara itu, LHDN membenarkan bank menggunakan model dan amalan pengurusan risiko dalaman mereka untuk menilai sendiri komponen risiko dan tahap risiko portfolio aset mereka dan dengan itu mengira keperluan modal dengan lebih tepat daripada peratusan berat risiko mudah yang ditetapkan oleh SA.

Daripada menggunakan berat risiko yang tegar seperti dalam kaedah lama, menganggar parameter risiko melalui model tertentu membantu mengukur risiko dengan lebih tepat, mencerminkan tahap risiko setiap pelanggan/pinjaman dengan lebih dekat dan menyediakan peluang untuk menjimatkan modal jika bank memegang portfolio kredit yang baik.

Asas yang baik pada masa lalu dan lonjakan pada masa hadapan

Pada November 2021, TPBank mengumumkan penyiapan semua keperluan Basel III dan IFRS 9 serta pelaksanaan komprehensif mulai suku keempat. Pada masa itu, TPBank ialah bank pertama dalam pasaran yang mempunyai pihak ketiga, KPMG Vietnam Co., Ltd., menjalankan semakan bebas dan mengiktiraf keputusan ini.

Pada tahun 2022, sementara banyak bank di Vietnam masih menggunakan Basel II, TPBank telah menyelesaikan pelaksanaan Pembaharuan Basel III dan Basel III menurut SA. Dan menjelang Mei 2023, TPBank akan terus melaksanakan Projek Pengiraan Modal Basel III berdasarkan kaedah penarafan dalaman (FIRB & AIRB).

Untuk melaksanakan pengiraan LHDN, Bank mesti memenuhi beberapa siri keperluan ketat mengenai kualiti data dan tadbir urus model.

Data yang digunakan untuk membina model LHDN mestilah memastikan kesempurnaan, integriti dan kewajaran pada masa yang sama dengan tempoh minimum 5-7 tahun, jadi bank perlu melaburkan sumber untuk mengumpul data, membina dan mengurus datamart dengan volum data yang sangat besar, pada masa yang sama, bilangan model yang banyak yang perlu dibina, dipantau dan diuji juga memerlukan bank mempunyai rangka kerja tadbir urus model yang kukuh.

Pengalaman dalam mengatasi setiap "halangan" pada masa lalu adalah kelebihan bagi TPBank untuk bersedia untuk terus melaksanakan kaedah yang lebih maju.

Pengumpulan data dan pembinaan model untuk menilai kerugian kredit yang dijangkakan mengikut IFRS-9, yang sebelum ini diaudit oleh pihak ketiga yang bebas – Ernst & Young Malaysia – menunjukkan bahawa model kuantitatif dalam sistem pengukuran dalaman adalah berkualiti, mewujudkan asas yang menggalakkan untuk TPBank meneruskan penyelidikan, pelaksanaan, membina dan menyesuaikan model PD, LGD, EAD – Basel III mengikut LHDN.

Selain itu, TPBank telah menggunakan teknologi canggih seperti algoritma AI, pembelajaran mesin, dll. untuk menyokong pembinaan dan pengurusan model.

Untuk melakukan semua ini, TPBank mesti mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah kos pelaburan yang besar, terutamanya pelaburan dalam sistem teknologi maklumat, pemprosesan data, aplikasi algoritma lanjutan serta kos untuk merekrut, melatih dan menyelenggara kakitangan yang berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan bank.

Encik Nguyen Hung, Pengarah Besar TPBank berkongsi: “ Orientasi pembangunan TPBank adalah untuk menjadi salah satu bank terkemuka dalam mematuhi dan menggunakan piawaian pengurusan risiko antarabangsa kepada operasi sebenar Bank.

Kami telah melakukan dengan sangat baik pada masa lalu, dan kini TPBank mempunyai asas yang mencukupi daripada teknologi, data dan sumber manusia berkualiti tinggi untuk meneruskan pelaksanaan pengiraan modal mengikut LHDN pada tahun ini.

Menerapkan piawaian antarabangsa termaju ini memerlukan Bank membelanjakan banyak usaha, kos dan mengehadkan aktivitinya mengikut keperluan piawaian yang ketat, tetapi TPBank akan mengatasi kejutan ekonomi dengan tegas untuk menuju ke arah bank yang profesional, telus dan sihat, memastikan pembangunan mampan .

Encik Le Trung Kien - Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Keselamatan Sistem Institusi Kredit.

Berucap pada program tersebut, Encik Le Trung Kien - Timbalan Pengarah Jabatan Penyeliaan Keselamatan Sistem Institusi Kredit, amat menghargai orientasi yang betul serta inisiatif TPBank dalam melaksanakan projek Basel III: " Kita semua melihat dengan jelas peranan menerapkan piawaian dalam membangunkan sistem institusi kredit, di samping mengekalkan skala dan teknologi bank. Ini adalah asas keselamatan.

Dengan asas sedia ada, ditambah dengan nasihat KPMG, saya percaya bahawa melaksanakan Projek ini dengan pelan hala tuju penyiapan sasaran jangka pendek seperti yang ditetapkan akan menjadi satu cabaran besar untuk TPBank, tetapi apabila berjaya, Projek ini akan mencipta satu langkah baharu ke hadapan dalam pengurusan risiko, meningkatkan nilai teras jangka panjang untuk TPBank pada masa akan datang ."

Permohonan LHDN – Langkah Ke Hadapan

Pelaksanaan LHDN bukan sahaja membantu bank mengoptimumkan kos modal tetapi juga menyumbang kepada peningkatan kapasiti pengurusan apabila Bank menggunakan keputusan LHDN dalam operasi perniagaan.

Salah satu aplikasi LHDN yang paling menonjol adalah dalam aktiviti pengurusan kredit seperti: menentukan had, penetapan harga pinjaman, mengukur kecekapan; bersama-sama dengan itu adalah pengurusan portfolio proaktif mengikut tahap risiko, keuntungan terlaras risiko dan selera bank untuk setiap portfolio risiko tertentu, dengan itu menyumbang kepada keputusan peruntukan modal dan perancangan/strategi modal yang berkesan.

Sebagai tambahan kepada aplikasi ini, TPBank akan terus menyelidik dan menggunakan keputusan LHDN dalam pelaksanaan projek yang akan datang untuk meningkatkan lagi kapasiti pengurusan risiko Bank.

Pada masa ini, walaupun tiada rangka kerja perundangan untuk menggunakan pengiraan modal mengikut LHDN, agensi pengurusan telah mengarahkan institusi kredit untuk merintis pelaksanaan Basel mengikut LHDN sebagai salah satu matlamat industri perbankan menjelang akhir tahun 2025. TPBank merupakan antara bank pertama dalam sistem yang menyelidik dan melaksanakan kaedah ini.

Pelaksanaan projek akan membantu bank mengoptimumkan kos modal, meningkatkan aplikasi LHDN dalam operasi perniagaan dan pengurusan portfolio... sekali gus meningkatkan risiko dan kapasiti pengurusan kewangan, keselamatan dan kemampanan TPBank, menyumbang kepada pengukuhan keyakinan pelanggan dan kedudukan TPBank dalam pasaran.

Bao Anh

Berguna
emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html