TPBank улучшает возможности управления рисками в соответствии с Базелем III

31 мая TPBank запустил проект по расчету капитала с использованием внутреннего рейтингового метода Базель III, подняв тем самым свои возможности в области управления рисками и финансовыми ресурсами на новый уровень.

Банк только что провел церемонию запуска проекта по расчету капитала в соответствии с Базельским соглашением III, основанного на методе внутреннего рейтингования, включающем как базовый, так и расширенный уровни (FIRB и AIRB). На мероприятии присутствовали представители Государственного банка, Департамента надзора за безопасностью системы кредитных учреждений и представители компании KPMG Company Limited — партнера по реализации проекта.

Внедрение IRB не только помогает банкам оптимизировать затраты на капитал, но и способствует повышению эффективности управления при применении результатов IRB в операционной деятельности. Одним из наиболее важных применений IRB является управление кредитами, например: определение лимитов, ценообразование кредитов и измерение эффективности. Параллельно это включает в себя проактивное управление портфелем в соответствии с уровнями риска, прибылью с поправкой на риск и готовностью банка к управлению каждым конкретным рисковым портфелем, что способствует принятию решений о распределении капитала и эффективному планированию/стратегии капитала. В дополнение к этим применениям, TPBank продолжит исследования и применение результатов IRB в реализации будущих проектов, чтобы способствовать дальнейшему повышению эффективности управления рисками банка.

На мероприятии г-н Ле Чунг Киен, заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных учреждений, высоко оценил целеустремленность и инициативу TPBank в реализации проекта Базель III.

По словам г-на Киена, применение стандартов в развитии кредитных учреждений, помимо масштабирования, является основой для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы. Этот проект с предложенными сжатыми сроками завершения станет большим вызовом для TPBank, но в случае успеха он станет новым шагом вперед в управлении рисками и повысит долгосрочную ценность банка.

На мероприятии выступил г-н Ле Чунг Киен, заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных учреждений. Фото: TPBank

Базель — это свод правил банковского надзора, принятый Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности путем улучшения качества банковского надзора во всем мире. В частности, Базель III устанавливает требования к управлению капиталом и ликвидностью. Чем выше стандарт, тем жестче требования к капиталу, а также обязательное применение больших буферов для снижения операционных рисков. В рамках предыдущего стандартного подхода (SA) активам банков присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые определялись для каждой группы активов в зависимости от соответствующего уровня риска. Это помогало банкам обеспечивать коэффициенты ликвидности, уровень заемных средств и достаточные резервы капитала для адаптации к рыночным колебаниям и противостояния экономическим потрясениям.

«Однако возможность необходимости резервирования большего капитала, чем необходимо, является неоптимальным моментом этого метода, поскольку это напрямую влияет на прибыльность и рентабельность банка», — заявил представитель TPBank.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самооценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов, тем самым рассчитывая требования к капиталу более точно, чем простые процентные коэффициенты риска, предписанные SA. Вместо применения жесткого коэффициента риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью специальных моделей помогает более точно измерять риск, более точно отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если банк имеет хороший кредитный портфель.

Представители TPBank и гости/партнеры на церемонии запуска проекта TPBank по расчету капитала в соответствии с Базельским соглашением III. Фото: TPBank

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении выполнения всех требований Базель III и IFRS 9 и их всестороннем внедрении начиная с четвертого квартала. В то время TPBank стал первым вьетнамским банком, прошедшим независимую проверку и получившим признание от сторонней организации KPMG Vietnam Co., Ltd. В 2022 году, когда многие банки во Вьетнаме все еще применяли Базель II, TPBank завершил внедрение Базель III и реформ Базель III в соответствии с требованиями SA. К маю этого года банк продолжил реализацию проекта расчета капитала по Базель III на основе внутреннего рейтингового метода (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов с использованием IRB банки должны соответствовать требованиям к качеству данных и управлению моделями. Данные, используемые для построения моделей IRB, должны одновременно обеспечивать полноту, целостность и обоснованность, а их минимальный срок хранения должен составлять 5-7 лет. Поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большими объемами информации. Одновременно с этим, большое количество моделей, которые необходимо построить, отслеживать и проверять, также требует от банков наличия надежной системы управления моделями с высококвалифицированной командой специалистов.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных потерь в соответствии с МСФО-9, ранее проверенные независимой третьей стороной — Ernst & Young Malaysia, — показали, что количественные модели во внутренней системе оценки имеют хорошее качество, что создает благоприятную основу для дальнейшего исследования, внедрения, построения и корректировки моделей вероятности дефолта (PD), потери дефолта (LGD) и ожидаемых кредитных потерь (EAD) в соответствии с Базельским соглашением IRB III. Кроме того, банк использует передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение и т.д., для поддержки работы по построению и управлению моделями.

По словам представителей банков, для этого банкам приходится жертвовать краткосрочной прибылью ради решения проблемы высоких инвестиционных затрат, особенно инвестиций в информационные технологии, обработку данных, применение передовых алгоритмов, а также затрат на подбор, обучение и удержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения потребностей банка.

«Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков, соблюдающих и применяющих международные стандарты управления рисками в своей практической деятельности. Мы обладаем достаточной базой в области технологий, данных и высококвалифицированного персонала, чтобы в этом году продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с требованиями IRB», — заявил генеральный директор TPBank г-н Нгуен Хунг.

По словам представителя банка, применение этих передовых международных стандартов требует значительных усилий, затрат и самоограничения в деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов.

Ан Ньен

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html