TPBank повышает возможности управления рисками до самого высокого уровня в соответствии с Базелем III

Днем 31 мая TPBank провел церемонию запуска проекта расчета капитала Базель III на основе внутренних рейтинговых методов, включая как базовые, так и продвинутые (FIRB и AIRB).

Возможность сэкономить капитал, преодолеть жесткие ограничения старого метода

Базельские соглашения — это договоры о банковском надзоре, выпущенные Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности путем улучшения качества банковского надзора во всем мире .

В частности, Базель III устанавливает ключевые требования к управлению капиталом и ликвидностью. Более высокие стандарты предполагают более строгие требования к капиталу, а также обязательное применение более крупных буферов для снижения операционных рисков.

В рамках предыдущего стандартного подхода (SA) банковским активам присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые указывались для различных классов активов в зависимости от их соответствующих уровней риска.

Это помогает банкам обеспечивать ликвидность, кредитное плечо и достаточные резервы капитала для адаптации к рыночным колебаниям и преодоления экономических потрясений. Однако возможность удержания большего капитала, чем необходимо, является неоптимальным аспектом этого метода, поскольку напрямую влияет на рентабельность и прибыль банка.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов и, таким образом, рассчитывать требования к капиталу более точно, чем простой процент веса риска, предписанный SA.

Вместо применения жесткого весового коэффициента риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает точнее измерять риски, точнее отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если банк имеет хороший кредитный портфель.

Хороший фундамент в прошлом и прыжок в будущее

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении всех требований Базеля III и МСФО 9 и их комплексном внедрении с четвёртого квартала. На тот момент TPBank стал первым банком на рынке, прошедшим независимую проверку и получившим признание за этот результат от независимой организации KPMG Vietnam Co., Ltd.

В 2022 году, в то время как многие банки Вьетнама всё ещё применяют Базель II, TPBank, по данным SA, завершил внедрение Базеля III и реформ Базеля III. К маю 2023 года TPBank продолжит реализацию проекта по расчёту капитала в соответствии с Базелем III на основе метода внутреннего рейтинга (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов IRB Банк должен соблюдать ряд строгих требований к качеству данных и управлению моделью.

Данные, используемые для построения моделей IRB, должны обеспечивать полноту, целостность и достоверность одновременно на протяжении как минимум 5–7 лет, поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большими объемами данных. В то же время большое количество моделей, которые необходимо построить, контролировать и тестировать, также требует от банков наличия сильной структуры управления моделями с командой высококвалифицированных сотрудников.

Опыт преодоления каждого «препятствия» в прошлом является преимуществом для TPBank, позволяя ему быть готовым к дальнейшему внедрению более продвинутых методов.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных убытков согласно МСФО (IFRS) 9 ранее прошли аудит независимой третьей стороны — Ernst & Young Malaysia, — который показал, что количественные модели во внутренней системе измерений отличаются хорошим качеством, что создает благоприятную основу для TPBank для продолжения исследований, внедрения, построения и калибровки моделей PD, LGD, EAD в соответствии с IRB — Базель III.

Кроме того, TPBank применяет передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение и т. д., для поддержки построения моделей и управления ими.

Чтобы сделать все это, TPBank должен пожертвовать краткосрочной прибылью, чтобы решить проблему крупных инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработку данных, применение передовых алгоритмов, а также затрат на набор, обучение и удержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения требований банка.

Г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank, отметил: « Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков по соблюдению и применению международных стандартов управления рисками к фактической деятельности Банка.

В прошлом мы добились больших успехов, и теперь у TPBank есть достаточная база в виде технологий, данных и высококвалифицированных человеческих ресурсов, чтобы продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с IRB в этом году.

Применение этих передовых международных стандартов требует от Банка больших усилий, затрат и ограничения своей деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов, но TPBank твердо преодолеет экономические потрясения, чтобы двигаться в сторону профессионального, прозрачного и здорового банка, обеспечивающего устойчивое развитие .

Г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций.

Выступая на программе, г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, высоко оценил правильную ориентацию и инициативность TPBank при внедрении проекта Базель III: « Мы все ясно видим роль применения стандартов в развитии системы кредитных организаций, помимо развития масштабов и технологий. Это основа для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы».

С учетом существующей базы и рекомендаций KPMG я считаю, что реализация этого проекта с изложенной дорожной картой краткосрочного целевого завершения станет для TPBank серьезным вызовом, но в случае успеха проект станет новым шагом вперед в управлении рисками, повысив долгосрочные основные ценности TPBank в будущем .

Заявки IRB – путь вперед

Внедрение IRB не только помогает банку оптимизировать капитальные затраты, но и способствует повышению управленческого потенциала, когда банк применяет результаты IRB к своим бизнес-операциям.

Одним из наиболее важных применений IRB является деятельность по управлению кредитами, например: определение лимитов, ценообразование по кредитам, измерение эффективности; наряду с этим осуществляется упреждающее управление портфелем в соответствии с уровнями риска, прибылью с поправкой на риск и готовностью банка к каждому конкретному рисковому портфелю, что способствует принятию решений о распределении капитала и эффективному планированию/стратегии капитала.

Помимо этих приложений, TPBank продолжит исследовать и применять результаты IRB при реализации предстоящих проектов для дальнейшего улучшения возможностей управления рисками Банка.

В настоящее время, несмотря на отсутствие правовой базы для применения расчета капитала в соответствии с IRB, управляющее агентство поручило кредитным организациям пилотировать внедрение Базеля в соответствии с IRB в качестве одной из целей банковской отрасли к концу 2025 года. TPBank является одним из первых банков в системе, который исследовал и внедрил этот метод.

Реализация проекта поможет банку оптимизировать капитальные затраты, усовершенствовать применение IRB в бизнес-операциях и управлении портфелем... тем самым повысив возможности TPBank по управлению рисками и финансами, безопасность и устойчивость, способствуя укреплению доверия клиентов и позиций TPBank на рынке.

Бао Ань

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html