TPBank ปรับปรุงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน Basel III

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม TPBank ได้เริ่มโครงการคำนวณเงินทุนโดยใช้วิธีการจัดอันดับภายในของ Basel III ซึ่งยกระดับขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการเงินไปสู่ระดับใหม่

ธนาคารได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยอิงตามวิธีการจัดอันดับภายใน ซึ่งรวมถึงทั้งแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูง (FIRB และ AIRB) โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งชาติ กรมกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ และผู้แทนจากบริษัท KPMG จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมงาน

การนำ IRB ไปใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมื่อนำผลลัพธ์ของ IRB ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ หนึ่งในแอปพลิเคชันที่โดดเด่นที่สุดของ IRB คือกิจกรรมการบริหารสินเชื่อ เช่น การกำหนดวงเงิน การกำหนดราคาเงินกู้ และการวัดประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง กำไรที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการของธนาคารสำหรับพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงเฉพาะแต่ละประเภท ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank จะยังคงทำการวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในงานดังกล่าว นายเลอ จุง เกียน รองผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ ได้กล่าวชื่นชมอย่างยิ่งต่อแนวทางและความริเริ่มของธนาคารทีพีแบงก์ในการนำโครงการบาเซิล III ไปใช้

ตามที่นายเกียนกล่าว การนำมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาสถาบันสินเชื่อ นอกเหนือจากการขยายขนาดแล้ว เทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบธนาคาร โครงการนี้ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นตามที่เสนอ จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ TPBank แต่หากประสบความสำเร็จ จะเป็นการสร้างก้าวใหม่ในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าหลักในระยะยาว

นายเลอ จุง เกียน รองผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ กล่าวในงานดังกล่าว ภาพ: TPBank

ข้อตกลงบาเซล หมายถึง สนธิสัญญาการกำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินผ่านการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงบาเซล III กำหนดข้อกำหนดสำหรับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคล่อง ยิ่งมาตรฐานสูงขึ้นเท่าใด ข้อกำหนดด้านเงินทุนก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้น พร้อมกับการบังคับใช้เงินสำรองที่มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ภายใต้แนวทางมาตรฐาน (Standard Approach: SA) ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ของธนาคารจะถูกกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน วิธีนี้ช่วยให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนเลเวอเรจ และเงินสำรองทุนเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการผันผวนของตลาดและรับมือกับภาวะ เศรษฐกิจ ตกต่ำได้

"อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะต้องสำรองเงินทุนมากกว่าที่จำเป็นนั้นเป็นจุดด้อยของวิธีการนี้ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและรายได้ของธนาคาร" ตัวแทนจาก TPBank กล่าว

ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในของตนเองเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คำนวณข้อกำหนดด้านเงินทุนได้แม่นยำกว่าการใช้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายๆ ที่กำหนดโดย SA แทนที่จะใช้น้ำหนักความเสี่ยงที่ตายตัวเหมือนในวิธีการเดิม การประมาณค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงผ่านแบบจำลองเฉพาะจะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น และให้โอกาสในการประหยัดเงินทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่ดี

ตัวแทนจาก TPBank และแขก/พันธมิตรในพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุนตามมาตรฐาน Basel III ของ TPBank ภาพ: TPBank

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารทีพีแบงก์ได้ประกาศว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ Basel III และ IFRS 9 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้เริ่มนำไปใช้จริงอย่างครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ในขณะนั้น ธนาคารทีพีแบงก์เป็นธนาคารแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยอิสระจากบุคคลที่สาม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี เวียดนาม จำกัด ในปี 2565 ในขณะที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้ Basel II อยู่ ธนาคารทีพีแบงก์ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ Basel III และการปฏิรูป Basel III เสร็จสมบูรณ์แล้วตามมาตรฐาน SA และในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ธนาคารยังคงดำเนินการตามโครงการคำนวณเงินทุนตาม Basel III โดยอิงตามวิธีการจัดอันดับภายใน (FIRB และ AIRB) ต่อไป

ในการคำนวณโดยใช้ IRB ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง IRB ต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสมเหตุสมผลไปพร้อมๆ กัน โดยมีอายุอย่างน้อย 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรในการรวบรวม สร้าง และจัดการดาต้ามาทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ในขณะเดียวกัน จำนวนแบบจำลองจำนวนมากที่จะต้องสร้าง ตรวจสอบ และตรวจสอบความถูกต้อง ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลแบบจำลองที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะสูง

การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IFRS-9 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอิสระ คือ Ernst & Young Malaysia ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในมีคุณภาพดี สร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้ TPBank สามารถดำเนินการวิจัย นำไปใช้ สร้าง และปรับปรุงแบบจำลอง PD, LGD, EAD ต่อไปตามมาตรฐาน IRB - Basel III นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อัลกอริทึม AI การเรียนรู้ของเครื่องจักร... มาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างและจัดการแบบจำลองอีกด้วย

ตามที่ตัวแทนธนาคารระบุ ธนาคารจำเป็นต้องเสียสละผลกำไรระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการลงทุนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และบำรุงรักษาบุคลากรคุณภาพสูงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของธนาคาร

นายเหงียน ฮุง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารทีพีแบงก์ กล่าวว่า "แนวทางการพัฒนาของธนาคารทีพีแบงก์คือการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่ปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลมาใช้ในการดำเนินงานจริง เรามีพื้นฐานที่เพียงพอในด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และบุคลากรที่มีคุณภาพสูง เพื่อดำเนินการคำนวณเงินทุนตามมาตรฐาน IRB ต่อไปในปีนี้"

ตามที่ตัวแทนธนาคารกล่าว การนำมาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้มาใช้ต้องใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และการจำกัดกิจกรรมของตนเองอย่างมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐานเหล่านั้น

อัน เหียน

ลิงค์ที่มา: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html