TPBank, Basel III'e göre risk yönetimi kapasitesini en üst seviyeye yükseltiyor

TPBank , 31 Mayıs öğleden sonra, temel ve ileri (FIRB & AIRB) olmak üzere içsel derecelendirme yöntemine dayalı Basel III Sermaye Hesaplama Projesi'nin Başlangıç ​​Töreni'ni gerçekleştirdi.

Sermaye tasarrufu fırsatı, eski yöntemin katı dezavantajlarının üstesinden gelme

Basel Anlaşmaları, dünya çapında bankacılık denetiminin kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla finansal istikrarın artırılması amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından çıkarılan bankacılık denetim anlaşmalarını ifade eder.

Basel III Anlaşması, sermaye ve likidite yönetimi için temel gereklilikleri ortaya koymaktadır. Daha yüksek standartlar, operasyonel riskleri azaltmak için daha büyük tamponların zorunlu uygulanmasının yanı sıra daha sıkı sermaye gerekliliklerini de gerektirmektedir.

Önceki standart yaklaşım (SA) kapsamında banka varlıklarına, farklı varlık sınıfları için ilgili risk seviyelerine göre belirlenen sabit risk ağırlıkları atanıyordu.

Bu, bankaların piyasa dalgalanmalarına uyum sağlamak ve ekonomik şoklara dayanmak için likidite, kaldıraç ve yeterli sermaye rezervi sağlamalarına yardımcı olur. Ancak, gereğinden fazla sermaye bulundurma olasılığı, bankanın kârlılığını ve kârlılığını doğrudan etkilediği için bu yöntemin yetersiz bir noktasıdır.

Bu arada IRB, bankaların varlık portföylerinin risk bileşenlerini ve risk düzeylerini kendi kendilerine değerlendirmek ve böylece sermaye gereksinimlerini SA tarafından belirlenen basit risk ağırlığı yüzdesinden daha doğru bir şekilde hesaplamak için kendi iç risk yönetimi modellerini ve uygulamalarını kullanmalarına izin vermektedir.

Eski yöntemde olduğu gibi katı bir risk ağırlığı uygulamak yerine, risk parametrelerinin belirli modeller aracılığıyla tahmin edilmesi, risklerin daha doğru ölçülmesine, her bir müşteri/kredinin risk düzeyinin daha yakından yansıtılmasına ve bankanın iyi bir kredi portföyüne sahip olması durumunda sermaye tasarrufu yapma olanağı sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Geçmişte sağlam bir temel ve gelecekte bir sıçrama

Kasım 2021'de TPBank, Basel III ve IFRS 9 gerekliliklerinin tamamının tamamlandığını ve dördüncü çeyrekten itibaren kapsamlı bir şekilde uygulamaya konulduğunu duyurdu. O tarihte TPBank, üçüncü bir taraf olan KPMG Vietnam Co., Ltd.'nin bağımsız bir inceleme yapmasını ve bu sonucu kabul etmesini sağlayan piyasadaki ilk bankaydı.

2022 yılında, Vietnam'daki birçok banka Basel II'yi uygulamaya devam ederken, TPBank, Güney Afrika'ya göre Basel III ve Basel III Reformlarını uygulamaya koymuştur. TPBank, Mayıs 2023'e kadar, iç derecelendirme yöntemine (FIRB ve AIRB) dayalı Basel III Sermaye Hesaplama Projesini uygulamaya devam edecektir.

IRB hesaplamalarını gerçekleştirmek için Bankanın veri kalitesi ve model yönetimine ilişkin bir dizi sıkı gereksinimi karşılaması gerekir.

IRB modellerini oluşturmak için kullanılan verilerin eksiksiz, bütün ve makul olması gerekirken, aynı zamanda en az 5-7 yıllık bir süreye sahip olması gerekir, bu nedenle bankaların veri toplamak, çok büyük miktarda veri içeren veri ambarları oluşturmak ve yönetmek için kaynak yatırımı yapması gerekir, aynı zamanda oluşturulması, izlenmesi ve test edilmesi gereken çok sayıda model de bankaların yüksek nitelikli personelden oluşan bir ekiple güçlü bir model yönetişim çerçevesine sahip olmasını gerektirir.

Geçmişte her “engel”in aşılması konusunda edinilen deneyim, TPBank’ın daha ileri yöntemleri uygulamaya devam etmeye hazır olması açısından bir avantajdır.

Daha önce bağımsız bir üçüncü taraf olan Ernst & Young Malezya tarafından denetlenen, IFRS-9'a göre beklenen kredi kayıplarını değerlendirmek için veri toplama ve model oluşturma çalışmaları, iç ölçüm sistemindeki nicel modellerin iyi kalitede olduğunu ve TPBank'ın IRB - Basel III'e göre PD, LGD, EAD modellerini araştırmaya, uygulamaya, oluşturmaya ve ayarlamaya devam etmesi için uygun bir temel oluşturduğunu göstermiştir.

Ayrıca TPBank, model oluşturma ve yönetimini desteklemek için yapay zeka algoritmaları, makine öğrenimi vb. gibi ileri teknolojileri kullanmıştır.

Tüm bunları yapabilmek için TPBank, özellikle bilgi teknolojileri sistemlerine yatırım, veri işleme, ileri algoritmaların uygulanması, bankanın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi ve bulundurulması gibi büyük yatırım maliyetleri sorununu çözmek adına kısa vadeli kârlarından fedakarlık etmek zorunda kalıyor.

TPBank Genel Müdürü Sayın Nguyen Hung şunları söyledi: “ TPBank'ın gelişim yönelimi, uluslararası risk yönetimi standartlarına uyum sağlama ve bunları Bankanın gerçek faaliyetlerine uygulama konusunda lider bankalardan biri olmaktır.

Geçmişte çok iyi işler başardık ve artık TPBank, IRB'ye göre sermaye hesaplamasını bu yıl da uygulamaya devam etmek için teknoloji, veri ve kaliteli insan kaynağından oluşan yeterli temele sahip.

Bu ileri uluslararası standartları uygulamak, Bankanın çok fazla emek, maliyet harcamasını ve faaliyetlerini standartların katı gerekliliklerine göre sınırlamasını gerektirse de, TPBank sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak profesyonel, şeffaf ve sağlıklı bir banka olma yolunda ekonomik şokların üstesinden kararlılıkla gelecektir .

Sayın Le Trung Kien - Kredi Kuruluşu Sistem Güvenliği Denetimi Departmanı Müdür Yardımcısı.

Programda konuşan Kredi Kuruluşları Sisteminin Güvenliğini Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı Le Trung Kien, TPBank'ın Basel III projesini hayata geçirmedeki doğru yönelimini ve inisiyatifini takdirle karşıladı: " Hepimiz, ölçek ve teknoloji geliştirmenin yanı sıra, kredi kuruluşları sisteminin geliştirilmesinde standartların uygulanmasının rolünü açıkça görüyoruz. Bu, bankacılık sisteminin güvenliğini sağlamanın ve sürdürmenin temelidir."

Mevcut temel ve KPMG'nin tavsiyeleriyle birlikte, bu Projenin kısa vadeli hedef tamamlama yol haritasıyla hayata geçirilmesinin TPBank için büyük bir zorluk olacağına inanıyorum, ancak başarılı olduğunda Proje, önümüzdeki dönemde TPBank'ın uzun vadeli temel değerlerini artırarak risk yönetiminde yeni bir adım oluşturacaktır ."

IRB Başvuruları – İleriye Giden Yol

IRB'nin uygulanması, bankaların sermaye maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, Bankanın IRB sonuçlarını iş operasyonlarına uyguladığında yönetim kapasitesinin iyileştirilmesine de katkıda bulunur.

IRB'nin en önemli uygulamalarından biri kredi yönetimi faaliyetleridir: limit belirleme, kredi fiyatlandırma, verimlilik ölçümü; bunun yanı sıra risk düzeylerine, riske göre ayarlanmış kârlara ve bankanın her bir özel risk portföyüne olan iştahına göre proaktif portföy yönetimi yapılması, böylece sermaye tahsis kararlarına ve etkili sermaye planlaması/stratejisine katkıda bulunulması.

TPBank, bu uygulamalara ek olarak, Bankanın risk yönetim kapasitesini daha da iyileştirmek amacıyla, önümüzdeki projelerin hayata geçirilmesinde IRB sonuçlarını araştırmaya ve uygulamaya devam edecektir.

Şu anda, IRB'ye göre sermaye hesaplamasının uygulanmasına yönelik yasal bir çerçeve bulunmamakla birlikte, yönetim ajansı, bankacılık sektörünün hedeflerinden biri olarak kredi kuruluşlarına 2025 yılı sonuna kadar IRB'ye göre Basel'in pilot uygulamasını yapmaları talimatını vermiştir. TPBank, bu yöntemi araştıran ve uygulayan sistemdeki ilk bankalardan biridir.

Projenin hayata geçirilmesi, bankanın sermaye maliyetlerini optimize etmesine, iş operasyonlarında ve portföy yönetiminde IRB uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olacak... böylece TPBank'ın risk ve finansal yönetim kapasitesini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirecek, müşteri güveninin ve TPBank'ın piyasadaki konumunun güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Bao Anh

Kullanışlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz

Kaynak: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html