Скасування кредитних лімітів: Банки повинні самі визначати «точки безпеки».

Прем'єр-міністр доручив Державному банку В'єтнаму провести пілотний проект зі скасування кредитних лімітів, починаючи з 2026 року. Однак, навіть зі скасуванням цих лімітів, комерційні банки все ще повинні створювати власні бар'єри для зменшення ризиків.

Агрібанк проактивно впроваджує комплексний набір інструментів для управління кредитними лімітами та якістю кредитів. Фото: Дук Тхань

З обмеженим капіталом банки повинні бути обережними, якщо скасовуються кредитні ліміти.

У директиві, виданій минулого тижня, прем'єр-міністр звернувся до Державного банку В'єтнаму (SBV) з проханням терміново розробити дорожню карту та пілотувати скасування цільових показників зростання кредитування (кредитного простору), починаючи з 2026 року. Скасування механізму управління кредитами на основі «кредитного простору» необхідне для задоволення потреб економіки у зростанні в найближчий період.

Однак, доктор Нгуєн Куок Хунг, віцепрезидент і генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації, зазначив, що протягом тривалого часу банки вважали кредитні ліміти «захисною сіткою». Тому, коли кредитні ліміти скасовуються, багатьом банкам може бути важко визначити відповідні темпи зростання кредитування.

Комерційні банки наразі прагнуть скасувати свої кредитні ліміти, щоб бути більш проактивними у розробці щорічних планів зростання кредитування. Однак вони також визнають, що встановлення власних кредитних лімітів змушує банки підвищувати свою відповідальність перед акціонерами та регуляторними органами у визначенні власних «точок безпеки». Відповідно, визначення кредитних лімітів залежить не лише від капітальних ресурсів, але й від можливостей кожного банку в управлінні ризиками.

Пан Нгуєн Куанг Нгок, заступник керівника Департаменту кредитної політики (Agribank), заявив, що після скасування кредитного ліміту недбалість може призвести до надмірно швидкого циклу розширення. Тому Agribank проактивно впроваджує комплексний набір інструментів для управління кредитними лімітами та якістю кредитів. Окрім дотримання нормативів щодо коефіцієнта достатності капіталу (CAR), виданих Державним банком В'єтнаму, Agribank також розробляє сценарії зростання, розподіляє кредити відповідно до пріоритетних секторів та сфер; створює систему внутрішнього контролю та інспекції, а також внутрішню систему кредитного рейтингу клієнтів…

До кінця 2024 року коефіцієнт адекватної капіталізації (CAR) вітчизняних акціонерних комерційних банків становив понад 12% (при цьому державні комерційні банки перевищували 10%), що становить лише половину від показника іноземних банків у В'єтнамі та значно нижче, ніж в інших країнах регіону (20-30%).

Іншими словами, банківська система В'єтнаму ще не позбулася хронічної проблеми недостатнього капіталу, яка переслідує її вже багато років. Це робить систему вразливою до коливань ринку. У цьому контексті, щоб підвищити стійкість та краще скористатися можливостями, що виникають завдяки скасуванню кредитних лімітів, самі банки, окрім покращення можливостей управління, повинні зміцнити свої фінансові буфери, щоб адекватно справлятися з внутрішніми та зовнішніми фінансовими потрясіннями.

Трамплін до скасування кредитних лімітів.

За словами доктора Нгуєна Куока Хунга, за останні роки інструменти управління кредитними ризиками значно розвинулися, від побудови внутрішніх систем кредитних рейтингів до застосування передових стандартів управління відповідно до Базеля II та Базеля III.

Зокрема, для забезпечення безпеки системи та відповідності міжнародним стандартам і практикам, Державний банк В'єтнаму (SBV) видав численні нормативні акти, пов'язані з внутрішньою системою кредитних рейтингів, останнім з яких є циркуляр № 14/2025/TT-NHNN від 30 червня 2025 року, який визначає коефіцієнти достатності капіталу для комерційних банків та філій іноземних банків (циркуляр 14). Цей циркуляр запровадив нормативні акти щодо буферів капіталу, включаючи буфери збереження капіталу, контрциклічні буфери капіталу та буфери капіталу для системно важливих комерційних банків. Це є важливою передумовою для реалізації дорожньої карти щодо скасування механізму розподілу кредитних лімітів.

Для реалізації Циркуляра 14 банки терміново розробляють внутрішні системи кредитного рейтингування для цілей розрахунку капіталу, прагнучи застосовувати методи внутрішнього рейтингування, засновані на стандартах управління ризиками Базеля III, при розрахунку капіталу для кредитного ризику.

Банківська асоціація В'єтнаму оцінює, що деякі кредитні установи в основному виконали положення Циркуляра 14, але багатьом іншим все ще потрібен час для модернізації або будівництва нової інфраструктури, щоб відповідати вимогам до капіталу на основі методів внутрішнього рейтингування.

Пан Ле Тхань Тунг, член Ради директорів VietinBank, заявив, що Державний банк В'єтнаму наразі досліджує, переглядає та оновлює нормативні акти та політику щодо управління ризиками відповідно до стандартів Базеля III. Це значний крок вперед, який змушує банки збільшувати свій мобілізований капітал та власний капітал відповідно до непогашеного кредитного сальдо, яке вони можуть надати економіці, щоб забезпечити безпеку та стабільність банківської системи та підтримати скасування кредитних обмежень.

Крім того, за словами голови Державного банку В'єтнаму Нгуєн Тхі Хонга, необхідно активно розвивати ринок капіталу для задоволення попиту на середньостроковий та довгостроковий капітал, тим самим зменшуючи тиск на короткострокові джерела капіталу банківської системи та забезпечуючи стале зростання.

Експерти припускають, що у 2026 році Державний банк В'єтнаму може провести пілотний проект зняття кредитних лімітів, але спочатку це має застосовуватися лише до банків, які працюють ефективно та надійно, мають належні управлінські можливості, дотримуються коефіцієнтів безпеки в банківських операціях та мають високі показники кредитної якості та безпеки.

Останні роки показали, що навіть у розвинених країнах, таких як США, банки з активами на сотні мільярдів доларів, які застосовують стандарти Базеля III та працюють прибутково протягом багатьох років поспіль, все одно банкрутують. Тому Базель III не є панацеєю для запобігання ризикам для банків.

Джерело: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html