Ліквідація кредитної кімнати: банки повинні самі визначати свої «точки безпеки»

Прем'єр-міністр звернувся до Державного банку з проханням провести пілотний проект зняття кредитної кімнати з 2026 року. Однак, навіть якщо «кімнату» буде скасовано, комерційні банки все одно повинні будуть будувати власні «бар'єри», щоб запобігти ризикам для себе.

Агрібанк проактивно впроваджує багато синхронних інструментів для управління кредитними лімітами та якістю кредитів. Фото: Дук Тхань

З огляду на обмежений капітал, банки повинні бути обережними, якщо кредитний простір буде скорочено.

У телеграмі, опублікованій минулого тижня, прем'єр-міністр звернувся до Державного банку В'єтнаму (SBV) з проханням терміново розробити дорожню карту та пілотувати скасування заходу щодо встановлення цільових показників зростання кредитування (кредитного простору), який має бути впроваджений з 2026 року. Необхідно скасувати механізм управління кредитами з використанням "кімнати" для задоволення потреб економіки у зростанні найближчим часом.

Однак, доктор Нгуєн Куок Хунг, віцепрезидент і генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації, зазначив, що протягом тривалого часу банки вважали кредитні ліміти «безпечною точкою опори». Тому, коли кредитний простір скасовано, багатьом банкам може бути важко визначити відповідні темпи зростання кредитування.

Наразі комерційні банки прагнуть зменшити кредитний простір, щоб бути більш проактивними у складанні щорічних планів зростання кредитування, але вони також визнають, що створення власного кредитного простору змушує банки підвищувати свою відповідальність перед акціонерами та управлінськими органами щодо визначення власних «точок безпеки». Відповідно, визначення кредитного простору залежить не лише від капітального потенціалу, але й від можливостей кожного банку щодо управління ризиками.

Пан Нгуєн Куанг Нгок, заступник керівника Департаменту кредитної політики (Агрібанк), зазначив, що після скасування кредитної кімнати, якщо не бути обережним, банк потрапить у цикл перегрітого розширення. Тому Агрібанк проактивно використовує багато інструментів для управління кредитними лімітами та якістю кредитів. Окрім дотримання нормативів щодо коефіцієнта достатності капіталу (CAR), виданих Державним банком, Агрібанк також розробляє сценарії зростання, розподіляє кредити за галузями та пріоритетними напрямками; створює внутрішню систему інспекції та контролю, внутрішню систему кредитного рейтингу клієнтів тощо.

До кінця 2024 року коефіцієнт адекватності капіталу (CAR) вітчизняних акціонерних комерційних банків становитиме понад 12% (з них група державних комерційних банків становитиме понад 10%), лише половину коефіцієнта групи іноземних банків В'єтнаму та значно нижчий, ніж у країнах регіону (20-30%)...

Іншими словами, банківська система В'єтнаму ще не уникла «хвороби» недостатнього капіталу, яка є хронічною протягом багатьох років. Це робить систему вразливою до коливань ринку. У цьому контексті, щоб підвищити стійкість та краще використовувати можливості, пов'язані зі зменшенням кредитного простору, самі банки, окрім покращення своєї управлінської спроможності, повинні зміцнити свої фінансові буфери, достатні для того, щоб впоратися з фінансовими потрясіннями як зсередини, так і ззовні.

Трамплін для ліквідації кредитної кімнати

За словами доктора Нгуєна Куока Хунга, за останні роки інструменти управління кредитними ризиками значно розвинулися, від побудови внутрішніх систем кредитних рейтингів до застосування передових стандартів управління відповідно до Базеля II та Базеля III.

Зокрема, для забезпечення безпеки системи та відповідності міжнародним стандартам і практикам, SBV видав багато нормативних актів, пов'язаних із внутрішньою системою кредитних рейтингів, останнім з яких є циркуляр № 14/2025/TT-NHNN від 30 червня 2025 року, що регулює коефіцієнти достатності капіталу для комерційних банків та філій іноземних банків (циркуляр 14). Цей циркуляр містить положення щодо буферів капіталу, включаючи буфери збереження капіталу, контрциклічні буфери капіталу та буфери капіталу для системно важливих комерційних банків. Це важлива передумова для дорожньої карти щодо скасування механізму розподілу кредитних лімітів.

Для реалізації Циркуляра 14 банки терміново створюють внутрішню систему кредитних рейтингів для цілей розрахунку капіталу, прагнучи застосовувати метод внутрішнього рейтингування відповідно до стандартів управління ризиками Базеля III при розрахунку капіталу для кредитних ризиків.

Банківська асоціація В'єтнаму оцінила, що деякі кредитні установи в основному виконали положення Циркуляра 14, але багатьом кредитним установам все ще потрібен час для модернізації або створення нових установ, щоб відповідати вимогам щодо розрахунку капіталу відповідно до методу внутрішнього рейтингу.

Пан Ле Тхань Тунг, член Ради директорів VietinBank , зазначив, що Державний банк вивчає, переглядає та оновлює правила та політику управління ризиками відповідно до стандартів Базеля III. Це величезний крок вперед, який змушує банки збільшувати мобілізований капітал та власний капітал відповідно до непогашеного кредитного сальдо, яке може бути надано економіці, з метою забезпечення безпеки та стабільності банківської системи, сприяючи ліквідації кредитного простору.

Крім того, за словами голови Державного банку Нгуєн Тхі Хонга, необхідно активно розвивати ринок капіталу для задоволення середньострокових та довгострокових потреб у капіталі, тим самим зменшуючи тиск на короткострокові джерела капіталу банківської системи, забезпечуючи стале зростання.

Експерти кажуть, що у 2026 році Державний банк В'єтнаму може запровадити пілотний проект з ліквідації кредитного простору, але найближчим часом цей простір має бути ліквідований лише для тих банків, які працюють ефективно, здорово, мають належні можливості управління та менеджменту, дотримуються коефіцієнтів безпеки в банківських операціях та мають високі показники безпеки кредитної якості.

Фактично, останні роки показали, що навіть у розвинених країнах, таких як США, існують банки масштабом у сотні мільярдів доларів США, які застосовують стандарти Базеля III, працюють прибутково протягом багатьох років поспіль, але все одно банкрутують. Тому Базель III не є універсальним інструментом для запобігання ризикам для банків.

Джерело: https://baodautu.vn/bo-room-tin-dung-nha-bang-phai-tu-xac-dinh-diem-an-toan-d357343.html