Rundschreiben 14 – Verbesserung der Kapitalsicherheitsstandards

Rundschreiben 14 – Wettbewerbsvorteile für Banken mit nachhaltigen Kapitalstrategien

Rundschreiben 14 der Staatsbank trat kürzlich offiziell in Kraft und ersetzt Rundschreiben 41, das die Kapitalsicherheitsstandards des Bankensystems auf ein höheres Niveau anheben soll. Im Mittelpunkt dieses Rundschreibens steht die Kapitalsicherheitsquote (CAR), das Verhältnis von Eigenkapital zu risikogewichteten Aktiva der Bank. Diese kann als sicherer Kapitalpuffer verstanden werden, um unerwartete Risiken für Kreditinstitute zu verhindern. Gemäß den Bestimmungen des alten Rundschreibens 41 beträgt die Mindest-CAR-Quote, die Banken erreichen müssen, 8 %.

Gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens 14 muss dieser Puffer jedoch deutlich erhöht werden und bis 2030 auf 10,5 % steigen. Darüber hinaus müssen die verschiedenen Komponenten des Kapitalpuffers laut dem neuen Rundschreiben auch unterschiedliche Mindestquoten einhalten. Vereinfacht ausgedrückt ist es wie ein periodischer Test für Banken: Früher mussten sie nur einen einzigen Test namens CAR bestehen, jetzt müssen sie viele weitere Komponententests hinzufügen.

Nicht nur die Kapitalmenge, sondern auch die Kapitalqualität muss durch die Regulierung der Risikokoeffizienten in bestimmten Bereichen, insbesondere im gewerblichen Immobilienbereich, verbessert werden. Rundschreiben 14 kann Banken, die eine Strategie des nachhaltigen Vermögenswachstums verfolgen, somit weitere Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Einige Banken haben sich proaktiv für die vorzeitige Anwendung des Rundschreibens 14 angemeldet. Um jedoch anstelle des von der Staatsbank festgelegten allgemeinen Niveaus die Risikokoeffizienten anwenden zu dürfen, die ihrem Kundenstamm am nächsten kommen, müssen die Banken ein eigenes Data Warehouse für die Dauer von 5 bis 7 Jahren vorbereiten und gleichzeitig ein internes Modell für die Berichterstattung an die Staatsbank (SBV) erstellen.

Herr Tong Tran Hieu, Leiter der Abteilung für integriertes Risikomanagement bei der Vietcombank , sagte: „Einer der Höhepunkte des Rundschreibens 14 besteht darin, dass die Staatsbank den Geschäftsbanken die Verwendung interner Modelle gestattet, um Parameter zur Kundenausfallwahrscheinlichkeit, zu Kundenverlusten zum Zeitpunkt des Zahlungsausfalls und zu den ausstehenden Kundenschulden zum Zeitpunkt des Zahlungsausfalls zu schätzen. Dadurch können die Banken Risikokoeffizienten genauer an ihren Kreditportfolios schätzen.“

Herr Nguyen Tien Dung, Leiter der Abteilung Aktienanalyse bei MBS, erklärte: „Die Anwendung der neuen Vorschriften könnte einige kleine und mittelgroße Banken unter Druck setzen. Im Gegensatz dazu werden einige staatliche oder private Banken mit dicken Kapitalpuffern weniger betroffen sein und möglicherweise sogar eine bessere Wettbewerbsfähigkeit haben.“

Je nach Periode kann die Staatsbank die CAR-Anforderungen um maximal 2,5 % erhöhen. Das heißt, statt 10,5 % kann die CAR-Anforderung bis zu 13 % betragen. Dies gilt als Kreditbremse der Verwaltungsagentur, die den Kapitalfluss in den Markt bei Bedarf bremst. Darüber hinaus unterliegen Bereiche wie Gewerbeimmobilien einem deutlich höheren Risikokoeffizienten, was die Banken zu einer Strategieänderung zwingt.

Herr Pham Quang Thang, stellvertretender Generaldirektor der Techcombank, kommentierte: „Wir müssen Vermögenswerte aufbauen und sie vernünftig verteilen, sodass die Vermögensstruktur eine hohe Effizienz bringen kann, aber gleichzeitig sicher ist und die Entwicklungsstrategie, die Kundenstrategie und eine effektive, aber nachhaltige Vermögensstrategie demonstrieren muss.“

Der wichtigste Punkt des Rundschreibens 14 besteht darin, dass es die Kapital- und Kreditstandards des Bankensystems stärker an internationale Standards angenähert hat.

Herr Tran Duc Anh, Direktor für Makroökonomie und Strategie bei KBSV, kommentierte: „Der wichtigste Punkt ist, dass uns die Veröffentlichung des Rundschreibens 14 dabei hilft, uns dem BASEL-III-Standard anzunähern und in die Zukunft zu blicken, in der wir den gemäß Rundschreiben 14 berechneten CAR-Koeffizienten zusammen mit einer Reihe anderer Koeffizienten als Grundlage für die Gewährung von Kreditspielraum an Geschäftsbanken anwenden werden, anstatt wie bisher den Spielraumgewährungsmechanismus der Staatsbank gleich zu Jahresbeginn anzuwenden.“

Langfristig wird dieses Rundschreiben die Grundlage dafür bilden, dass das Bankensystem seine Widerstandsfähigkeit verbessert, sich stärker in den internationalen Markt integriert und zur Gewährleistung der makroökonomischen Stabilität beiträgt.

Richten Sie den Kreditfluss so aus, dass die Kreditausweitung mit der Gewährleistung der Kreditsicherheit verbunden sein muss.

Die Kreditausweitung muss die Kreditsicherheit gewährleisten.

Angesichts des hohen BIP-Wachstumsziels Vietnams nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommende Periode ist die Verbesserung der Kapitalkapazität des Bankensystems dringender denn je. Noch wichtiger ist jedoch die Ausrichtung des Kreditflusses, sodass die Kreditausweitung mit der Gewährleistung der Kreditsicherheit einhergehen muss.

Rundschreiben 14 bietet für jede Feldgruppe verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Risikokoeffizienten. Insbesondere bei Immobilienkrediten wird der Risikokoeffizient in viele Fälle unterteilt. So beträgt der Risikokoeffizient für Kunden, die einen Kredit für den Kauf einer Sozialwohnung aufnehmen, 20 bis 50 %, und bei der Aufnahme einer gewerblichen Wohnung liegt er je nach der Quelle der Schuldentilgung des Kreditnehmers zwischen 60 und 150 %.

Dr. Do Thi Thu Ha, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Bankgeschäfte an der Fakultät für Bankwesen der Bankakademie, sagte: „Hohe Risikokoeffizienten für Immobilien weisen auf Spekulation hin, etwa wenn es um den Kauf einer Zweitimmobilie oder gewerblicher Projekte geht, oder auf Immobilienspekulation, um den Kreditkapitalfluss in die Produktionssektoren zu lenken und so mehr Produktion und Geschäfte zu fördern.“

Durch die Anwendung von Sicherheitskoeffizienten entsprechend der verschiedenen Kreditrisikogruppen zwingt diese Methode laut Experten auch Geschäftsbanken dazu, ihre Kreditvergabepolitik zu überdenken und durch die Gewährleistung von Sicherheitskoeffizienten Kapitalstagnation zu vermeiden. Bei der Kreditvergabe an vorrangige Bereiche, Produktion und Unternehmen mit niedrigen Risikokoeffizienten optimieren Banken daher die Kapitalnutzungseffizienz.

Dr. Le Hong Thai – Fakultät für Bank- und Finanzwesen, Wirtschaftsuniversität, Vietnam National University, Hanoi – kommentierte: „Wenn die Kapitalsicherheitsquote hoch ist, ist der Kreditspielraum, den ich an Einheiten und Industriegruppen auszahlen kann, nicht allzu groß. Banken müssen ihre Kreditvergabestrategie fokussieren und darauf achten, welchen Industriegruppen und welchen Subjekten Kredite zu gewähren, und können nicht wie früher flächendeckend Kredite vergeben.“

Banken, die die Vorschriften zur Kapitalsicherheit beachten und sicherstellen, dass Kredite in die richtigen Richtungen und in vorrangige Bereiche fließen, werden häufig besser bewertet. Die Staatsbank von Vietnam kündigte zudem eine verstärkte Aufsicht an, um sicherzustellen, dass Kreditwachstum mit Kreditqualität und -sicherheit einhergeht.

Herr Pham Chi Quang, Direktor der Abteilung für Geldpolitik der Staatsbank von Vietnam, kommentierte: „Das Dokument weist Kreditinstitute an und arbeitet mit ihnen zusammen, um sie bei der Vergabe und Ausweitung eines hohen Kreditwachstums zu warnen, muss aber gleichzeitig Effizienz und Kreditqualität gewährleisten. Angesichts dieser Situation wird die Staatsbank von Vietnam die Kreditinstitute in Zukunft kontinuierlich überprüfen und anweisen, der Kreditvergabe in Bereichen mit potenziellem Risiko besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um in Zukunft die Entstehung von uneinbringlichen Forderungen zu vermeiden.“

Insbesondere dürfen Banken gemäß Rundschreiben 14 verbleibende Gewinne, einschließlich Dividenden, nur dann in bar ausschütten, wenn sie über ausreichende Kapitalsicherheitsquoten verfügen. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Regelung, die der Kapitalsicherheit Vorrang einräumt, bevor Banken Gewinne mit ihren Aktionären teilen dürfen.

Der Kapitalsicherheit Priorität einzuräumen und sich internationalen Standards anzunähern – das ist der allgemeine Geist des Rundschreibens 14. Laut dem Update der Staatsbank haben sich bis jetzt nur wenige Banken proaktiv für die Anwendung des Rundschreibens 14 registriert. Banken, die noch nicht bereit sind, haben vier Jahre Zeit, ihr Kapital zu erhöhen und ihre Kreditstruktur entsprechend dem Fahrplan des Rundschreibens anzupassen, bevor sie am 1. Januar 2030 die strengen Vorschriften erfüllen müssen.

Quelle: https://vtv.vn/thong-tu-14-nang-cao-chuan-muc-an-toan-von-100251007233711278.htm