Rundschreiben 14 – Verbesserung der Kapitalsicherheitsstandards

Rundschreiben 14 – Wettbewerbsvorteil für Banken mit nachhaltigen Kapitalstrategien

Das Rundschreiben 14 der Staatsbank trat kürzlich offiziell in Kraft und ersetzte das Rundschreiben 41. Es wird erwartet, dass dadurch die Kapitalsicherheitsstandards des Bankensystems angehoben werden. Im Mittelpunkt des Rundschreibens steht die Eigenkapitalquote (Corporate Safety Ratio, CAR), also das Verhältnis von Eigenkapital zu risikogewichteten Aktiva einer Bank. Diese Quote dient als Kapitalpuffer, um Kreditinstitute vor unerwarteten Risiken zu schützen. Gemäß den Bestimmungen des alten Rundschreibens 41 betrug die Mindestquote für Banken 8 %.

Gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens 14 muss dieser Puffer jedoch deutlich erhöht werden und bis 2030 auf 10,5 % steigen. Hinzu kommt, dass laut dem neuen Rundschreiben für die verschiedenen Komponenten des Kapitalpuffers unterschiedliche Mindestquoten gelten. Vereinfacht gesagt, ist dies wie eine regelmäßige Prüfung für Banken: Bisher mussten sie nur eine einzige Prüfung, die sogenannte Eigenkapitalquote (CAR), bestehen, nun müssen sie zusätzlich zahlreiche weitere Komponentenprüfungen absolvieren.

Nicht nur die Kapitalmenge, sondern auch die Kapitalqualität muss verbessert werden. Dies kann durch die Regulierung von Risikokoeffizienten in bestimmten Bereichen, insbesondere im Gewerbeimmobiliensektor, erreicht werden. Rundschreiben 14 kann somit Banken, die eine Strategie des nachhaltigen Vermögenswachstums verfolgen, Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Einige Banken haben sich proaktiv für die frühzeitige Anwendung des Rundschreibens 14 registriert. Um jedoch die Risikokoeffizienten anwenden zu dürfen, die ihrer Kundenbasis am nächsten kommen, anstatt des von der Staatsbank festgelegten allgemeinen Niveaus, müssen die Banken ein eigenes Data Warehouse mit einer Laufzeit von 5-7 Jahren erstellen und gleichzeitig ein internes Modell entwickeln, das sie der Staatsbank (SBV) melden.

Herr Tong Tran Hieu, Leiter der Abteilung für Integriertes Risikomanagement der Vietcombank , sagte: „Einer der wichtigsten Punkte des Rundschreibens 14 ist, dass die Staatsbank den Geschäftsbanken erlaubt, interne Modelle zu verwenden, um Parameter zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Kunden, zum Kundenverlust zum Zeitpunkt des Ausfalls und zur ausstehenden Verschuldung von Kunden zum Zeitpunkt des Ausfalls zu schätzen. Dadurch wird den Banken geholfen, Risikokoeffizienten genauer an ihre Kreditportfolios anzupassen.“

Herr Nguyen Tien Dung, Leiter der Abteilung Aktienanalyse bei MBS, erklärte: „Die Anwendung neuer Vorschriften könnte einige kleine und mittlere Banken unter Druck setzen. Im Gegensatz dazu werden staatliche oder private Banken mit hohen Kapitalpuffern weniger stark betroffen sein und möglicherweise sogar eine bessere Wettbewerbsfähigkeit aufweisen.“

Je nach Periode kann die Zentralbank die Eigenkapitalquote (CAR) um maximal 2,5 % erhöhen. Das heißt, statt 10,5 % kann die CAR bis zu 13 % betragen. Dies dient als Kreditbremse der Finanzaufsichtsbehörde und verlangsamt bei Bedarf den Kapitalzufluss in den Markt. Gleichzeitig unterliegen Bereiche wie Gewerbeimmobilien einem deutlich höheren Risikokoeffizienten, was Banken zu einer Anpassung ihrer Strategien zwingt.

Herr Pham Quang Thang, stellvertretender Generaldirektor der Techcombank, kommentierte: „Wir müssen Vermögenswerte aufbauen und diese vernünftig verteilen, damit die Vermögensstruktur eine hohe Effizienz ermöglicht, aber gleichzeitig sicher ist und die Entwicklungsstrategie, die Kundenstrategie sowie eine effektive und nachhaltige Vermögensstrategie widerspiegelt.“

Der wichtigste Punkt des Rundschreibens Nr. 14 ist, dass es die Kapital- und Kreditstandards des Bankensystems an internationale Standards angenähert hat.

Herr Tran Duc Anh, Direktor für Makroökonomie und Strategie der KBSV, kommentierte: „Der wichtigste Punkt ist, dass die Veröffentlichung des Rundschreibens 14 uns hilft, uns dem Basel-III-Standard anzunähern und in die Zukunft zu blicken, indem wir den gemäß Rundschreiben 14 berechneten CAR-Koeffizienten zusammen mit einer Reihe anderer Koeffizienten als Grundlage für die Gewährung von Kreditspielraum an Geschäftsbanken anwenden, anstatt wie bisher von Anfang an den Mechanismus der Staatsbank zur Gewährung von Kreditspielraum zu verwenden.“

Langfristig wird dieses Rundschreiben die Grundlage dafür bilden, dass das Bankensystem seine Widerstandsfähigkeit verbessert, sich stärker in den internationalen Markt integriert und zur Gewährleistung makroökonomischer Stabilität beiträgt.

Die Kreditvergabe sollte so ausgerichtet sein, dass eine Kreditausweitung mit der Gewährleistung der Kreditsicherheit einhergehen muss.

Die Ausweitung des Kreditwesens muss die Kreditsicherheit gewährleisten.

Angesichts des von Vietnam angestrebten hohen BIP-Wachstumsziels, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommende Zeit, ist die Verbesserung der Kapitalkapazität des Bankensystems dringlicher denn je. Noch wichtiger ist es jedoch, die Kreditvergabe so zu lenken, dass eine Kreditausweitung mit der Gewährleistung der Kreditsicherheit einhergeht.

Rundschreiben 14 sieht verschiedene Berechnungsmethoden für Risikokoeffizienten in den einzelnen Bereichen vor. Insbesondere bei Immobilienkrediten wird der Risikokoeffizient in viele Kategorien unterteilt: So liegt er beispielsweise bei Krediten für den Erwerb von Sozialwohnungen zwischen 20 % und 50 %, während er bei Krediten für gewerbliche Wohnimmobilien je nach Art der Schuldenrückzahlung zwischen 60 % und 150 % liegt.

Dr. Do Thi Thu Ha, stellvertretende Leiterin der Abteilung Bankwesen an der Fakultät für Bankwesen der Bankakademie, sagte: „Hohe Risikokoeffizienten für Immobilien weisen auf Spekulationen hin, wie beispielsweise den Kauf einer zweiten Immobilie oder den Erwerb von Gewerbeimmobilien, oder auf Immobilienspekulationen, um den Kreditkapitalfluss in Produktionssektoren zu lenken und so mehr Produktion und Geschäft zu bedienen.“

Durch die Anwendung von Sicherheitskoeffizienten entsprechend verschiedener Kreditrisikogruppen zwingt diese Methode laut Experten die Geschäftsbanken auch dazu, ihre Kreditvergabepolitik zu überdenken und Kapitalstagnation aufgrund der Einhaltung von Sicherheitsquoten zu vermeiden. Wenn Banken also Kredite an prioritäre Bereiche wie Produktion und Gewerbe mit niedrigen Risikokoeffizienten vergeben, optimieren sie die Kapitalnutzungseffizienz.

Dr. Le Hong Thai von der Fakultät für Bankwesen und Finanzen der Wirtschaftsuniversität der Vietnam National University in Hanoi kommentierte: „Bei einer hohen Eigenkapitalquote ist der Kreditspielraum, den ich an einzelne Unternehmen und Branchengruppen vergeben kann, nicht allzu groß. Banken müssen ihre Kreditvergabestrategie fokussieren und sich darauf konzentrieren, welchen Branchengruppen und welchen Unternehmen sie Kredite gewähren. Sie können nicht mehr wie bisher breit gestreut Kredite vergeben.“

Banken, die die Kapitalsicherheitsvorschriften beachten und sicherstellen, dass Kreditströme in die richtigen, prioritären Bereiche gelenkt werden, erhalten häufig ein besseres Rating. Die vietnamesische Staatsbank kündigte zudem an, die Aufsicht zu verstärken, um sicherzustellen, dass Kreditwachstum mit Kreditqualität und -sicherheit einhergeht.

Herr Pham Chi Quang, Direktor der Abteilung für Geldpolitik der vietnamesischen Staatsbank, erklärte: „Das Dokument weist Kreditinstitute an, bei der Vergabe und Steigerung des Kreditwachstums neben Effizienz und Kreditqualität auch die Kreditinstitute zu warnen. Daher wird die vietnamesische Staatsbank künftig die Kreditinstitute kontinuierlich überprüfen und anweisen, bei der Kreditvergabe in risikobehafteten Bereichen besonderes Augenmerk zu legen, um künftige Kreditausfälle zu vermeiden.“

Gemäß Rundschreiben 14 dürfen Banken verbleibende Gewinne, einschließlich Dividenden, nur dann in bar ausschütten, wenn sie ausreichende Kapitalsicherheitsquoten einhalten. Diese völlig neue Regelung räumt der Kapitalsicherheit Priorität ein, bevor Banken Gewinne mit Aktionären teilen dürfen.

Die Priorisierung der Kapitalsicherheit und die Annäherung an internationale Standards – das ist der Grundgedanke des Rundschreibens 14. Laut der Mitteilung der Staatsbank haben sich bisher nur wenige Banken proaktiv für die Anwendung des Rundschreibens 14 registriert. Banken, die noch nicht bereit sind, haben vier Jahre Zeit, ihr Kapital zu erhöhen und ihre Kreditstruktur gemäß dem im Rundschreiben festgelegten Fahrplan anzupassen, bevor sie ab dem 1. Januar 2030 die strengen Vorschriften erfüllen müssen.

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