MB は、世界的な金融サービス業界向けの調査・コンサルティング会社である Celent 社からモデルリスクマネージャー賞を受賞しました。
Military Commercial Joint Stock Bank (MB) は、予想最大損失 (VaR) を計算するためのほぼリアルタイムのツールを正常に実装したことで賞を受賞しました。
セレントと同行とのインタビューにおいて、MBリスクマネジメント担当副総裁兼ディレクターのファム・ティ・チュン・ハ氏は、リスク管理は常に最も重要な基盤であると述べました。そのため、同行は常にスマートなリスク管理イニシアチブの実施に注力し、市場、信用、業務といった分野に最新ツールを適用することで、モデルとデータに基づく分析、予測、意思決定能力の向上に努めています。
「過去の教訓から学び、ビジネスとガバナンスの要件を実現するためにアジャイルな作業手法を適用しました。これにより、ツールやリスクモデルをビジネスに迅速に適用できるようになります」とハ氏は述べた。
MB銀行の代表者がモデルリスクマネージャー賞を受賞 - モデルリスク管理部門。写真：MB
セレントの受賞歴のある取り組みについてさらに詳しく説明したファム・ティ・チュン・ハ氏は、MBはパートナーであるフィナストラのソフトウェアシステムを綿密に研究した結果、ほぼリアルタイムの最大損失（VaR）計算ツールの開発に成功したと述べました。これにより、銀行は自信を持って取引を決定できるようになり、多くの実用的メリットがもたらされました。
MBリスクマネジメントが目指す今後の発展計画について、ハ氏は、すべての主要なリスクマネジメント分野におけるテクノロジーの応用を促進することに重点を置いていると強調した。
以前、2023年にMBは、OFSAAプラットフォームを内部管理に適用し、国際標準（Basel II）への準拠を確保する上で優れたイノベーションを行った組織に対して、OracleよりInnovation Excellence Awardを受賞しました。
モデルリスクマネージャー賞は、セレントが毎年授与する、リスクマネジメントにおける優れたテクノロジー・イニシアチブを世界規模で展開する組織を表彰する賞です。受賞するには、企業はイニシアチブが成功裏に実施され、イノベーションとテクノロジーにおいて飛躍的な進歩を遂げ、明確なビジネスメリットをもたらしていることを証明する必要があります。
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