TPBank podnosi kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem do najwyższego poziomu zgodnie z Bazyleą III

Po południu 31 maja TPBank zorganizował uroczystość rozpoczęcia projektu obliczania kapitału Bazylei III w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych obejmującą zarówno podstawową, jak i zaawansowaną (FIRB i AIRB).

Możliwość zaoszczędzenia kapitału, przezwyciężenia sztywnych wad starej metody

Porozumienia bazylejskie odnoszą się do traktatów o nadzorze bankowym wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w celu zwiększenia stabilności finansowej poprzez poprawę jakości nadzoru bankowego na całym świecie .

Umowa Bazylea III określa podstawowe wymogi dotyczące zarządzania kapitałem i płynnością. Wyższe standardy nakładają bardziej rygorystyczne wymogi kapitałowe, a także obowiązek stosowania większych buforów w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego.

W poprzednim standardowym podejściu (SA) aktywom banków przypisywano stałe wagi ryzyka, które określano dla różnych klas aktywów na podstawie ich odpowiednich poziomów ryzyka.

Pomaga to bankom zapewnić płynność, dźwignię finansową i wystarczające rezerwy kapitałowe, aby dostosować się do wahań rynkowych i przetrwać wstrząsy gospodarcze . Jednak możliwość utrzymywania większego kapitału niż to konieczne jest nieoptymalnym rozwiązaniem tej metody, ponieważ bezpośrednio wpływa na rentowność i zysk banku.

Tymczasem IRB pozwala bankom na stosowanie wewnętrznych modeli i praktyk zarządzania ryzykiem w celu samodzielnej oceny składników ryzyka i poziomów ryzyka swoich portfeli aktywów, a tym samym na obliczanie wymogów kapitałowych dokładniej niż w przypadku prostego procentowego wagowania ryzyka określonego w SA.

Zamiast stosowania sztywnej wagi ryzyka, jak w starej metodzie, szacowanie parametrów ryzyka za pomocą konkretnych modeli pozwala na dokładniejszy pomiar ryzyka, lepiej odzwierciedlając poziom ryzyka każdego klienta/pożyczki i stwarzając możliwości oszczędzania kapitału, jeśli bank posiada dobry portfel kredytowy.

Dobre fundamenty w przeszłości i skok w przyszłość

W listopadzie 2021 roku TPBank ogłosił zakończenie wszystkich wymogów Bazylei III i MSSF 9 oraz kompleksowe wdrożenie od czwartego kwartału. TPBank był wówczas pierwszym bankiem na rynku, który zlecił niezależnej analizie przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną, KPMG Vietnam Co., Ltd., i uznał ten wynik.

W 2022 roku, podczas gdy wiele banków w Wietnamie nadal stosuje Bazyleę II, TPBank zakończył wdrażanie Bazylei III i reform Bazylei III zgodnie z SA. Do maja 2023 roku TPBank będzie kontynuował wdrażanie Projektu Obliczania Kapitału Bazylei III w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych (FIRB i AIRB).

Aby móc przeprowadzać obliczenia IRB, Bank musi spełnić szereg rygorystycznych wymagań dotyczących jakości danych i zarządzania modelem.

Dane wykorzystywane do budowy modeli IRB muszą być jednocześnie kompletne, integralne i rozsądne, a ich minimalny okres przechowywania musi wynosić od 5 do 7 lat. Dlatego banki muszą inwestować zasoby w gromadzenie danych, budowanie i zarządzanie hurtowniami danych o bardzo dużych wolumenach danych. Jednocześnie duża liczba modeli, które należy budować, monitorować i testować, wymaga od banków posiadania solidnych ram zarządzania modelami z zespołem wysoko wykwalifikowanego personelu.

Doświadczenie w pokonywaniu każdej „przeszkody” w przeszłości jest atutem, który pozwala TPBankowi być gotowym do dalszego wdrażania bardziej zaawansowanych metod.

Zbieranie danych i budowa modeli do oceny oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF-9, uprzednio zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią – Ernst & Young Malaysia – wykazały, że ilościowe modele w wewnętrznym systemie pomiarowym są dobrej jakości, co stwarza korzystne podstawy dla TPBanku do dalszych badań, wdrażania, budowy i dostosowywania modeli PD, LGD, EAD zgodnie z IRB – Bazylea III.

Ponadto TPBank zastosował zaawansowane technologie, takie jak algorytmy sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe itp., aby wesprzeć budowę i zarządzanie modelami.

Aby to wszystko zrealizować, TPBank musi poświęcić krótkoterminowe zyski na rzecz rozwiązania problemu dużych kosztów inwestycyjnych, zwłaszcza inwestycji w systemy informatyczne, przetwarzanie danych, stosowanie zaawansowanych algorytmów, a także kosztów rekrutacji, szkolenia i utrzymania wysokiej klasy personelu, który będzie w stanie sprostać wymaganiom banku.

Pan Nguyen Hung, Dyrektor Generalny TPBanku, powiedział: „ Kierunek rozwoju TPBanku zakłada, że ​​stanie się on jednym z wiodących banków pod względem przestrzegania i stosowania międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem w rzeczywistych operacjach Banku.

W przeszłości radziliśmy sobie bardzo dobrze, a teraz TPBank dysponuje wystarczającymi podstawami technologicznymi, danymi i wysoko wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, aby w tym roku kontynuować wdrażanie kalkulacji kapitału zgodnie z IRB.

Zastosowanie tych zaawansowanych standardów międzynarodowych wymaga od Banku dużych nakładów pracy, kosztów oraz ograniczenia swojej działalności zgodnie z rygorystycznymi wymogami standardów. Jednak TPBank będzie w stanie przezwyciężyć wstrząsy gospodarcze i stać się profesjonalnym, przejrzystym i zdrowym bankiem, zapewniającym zrównoważony rozwój .

Pan Le Trung Kien – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Systemu Instytucji Kredytowych.

Przemawiając podczas programu, pan Le Trung Kien – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Systemu Instytucji Kredytowych – wysoko ocenił właściwą orientację i inicjatywę TPBanku we wdrażaniu projektu Bazylea III: „ Wszyscy wyraźnie dostrzegamy rolę stosowania standardów w rozwoju systemu instytucji kredytowych, oprócz rozwoju skali i technologii. To fundament utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego.

Biorąc pod uwagę istniejące podstawy oraz doradztwo KPMG, uważam, że wdrożenie tego Projektu z krótkoterminową, docelową mapą drogową, zgodnie z założeniami, będzie dużym wyzwaniem dla TPBanku. Jeśli jednak Projekt zakończy się sukcesem, stworzy on nowy krok naprzód w zarządzaniu ryzykiem, zwiększając długoterminowe wartości podstawowe TPBanku w nadchodzącym czasie .

Wnioski IRB – droga naprzód

Wdrożenie metody IRB nie tylko pomaga bankom optymalizować koszty kapitałowe, ale także przyczynia się do poprawy zdolności zarządczych, gdy bank stosuje wyniki metody IRB w operacjach biznesowych.

Jednym z najważniejszych zastosowań IRB jest zarządzanie kredytami, takie jak: ustalanie limitów, wycena kredytów, mierzenie efektywności; wraz z tym proaktywne zarządzanie portfelem, uwzględniające poziomy ryzyka, zyski skorygowane o ryzyko oraz gotowość banku do zarządzania każdym konkretnym portfelem ryzyka, przyczyniając się w ten sposób do decyzji o alokacji kapitału oraz skutecznego planowania/strategii kapitałowej.

Oprócz tych zastosowań TPBank będzie kontynuował badania i wykorzystywał wyniki IRB w realizacji przyszłych projektów, aby jeszcze bardziej udoskonalić zdolność Banku do zarządzania ryzykiem.

Chociaż obecnie nie ma ram prawnych umożliwiających stosowanie kalkulacji kapitału według IRB, agencja zarządzająca poleciła instytucjom kredytowym przeprowadzenie pilotażu wdrożenia Bazylei według IRB jako jednego z celów sektora bankowego do końca 2025 r. TPBank jest jednym z pierwszych banków w systemie, który bada i wdraża tę metodę.

Wdrożenie projektu pomoże bankowi zoptymalizować koszty kapitałowe, udoskonalić zastosowania IRB w operacjach biznesowych i zarządzaniu portfelem... tym samym poprawiając zdolność TPBanku do zarządzania ryzykiem i finansami, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, przyczyniając się do wzmocnienia zaufania klientów i pozycji TPBanku na rynku.

Bao Anh

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html