ช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม ธนาคาร TPBank ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุน Basel III โดยใช้เกณฑ์การประเมินภายในทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB & AIRB)
โอกาสในการประหยัดเงินทุน เอาชนะข้อเสียเปรียบอันเข้มงวดของวิธีการเดิม
ข้อตกลงบาเซิลหมายถึงสนธิสัญญาการกำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซิลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคารซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินผ่านการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Basel III ได้กำหนดข้อกำหนดสำคัญสำหรับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคล่อง มาตรฐานที่สูงขึ้นกำหนดให้มีข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการบังคับใช้บัฟเฟอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ภายใต้แนวทางมาตรฐาน (SA) ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ของธนาคารได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับคลาสสินทรัพย์ต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
วิธีนี้ช่วยให้ธนาคารต่างๆ มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และเงินสำรองที่เพียงพอต่อการปรับตัวตามความผันผวนของตลาดและรองรับภาวะ เศรษฐกิจ ที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการถือครองเงินทุนเกินความจำเป็นถือเป็นจุดด้อยของวิธีการนี้ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและผลกำไรของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายในของตนเองเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงคำนวณความต้องการเงินทุนได้แม่นยำกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายที่กำหนดโดย SA
แทนที่จะใช้การถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงที่เข้มงวดเหมือนวิธีการเดิม การประมาณพารามิเตอร์ความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และให้โอกาสในการประหยัดเงินทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่ดี
รากฐานที่ดีในอดีตและการก้าวกระโดดในอนาคต
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 TPBank ได้ประกาศความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Basel III และ IFRS 9 ทั้งหมด และจะเริ่มดำเนินการอย่างครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ณ ขณะนั้น TPBank เป็นธนาคารแรกในตลาดที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยอิสระจากบุคคลที่สาม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี เวียดนาม จำกัด
ในปี 2565 ขณะที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้หลักเกณฑ์ Basel II อยู่ TPBank ได้ดำเนินการปฏิรูป Basel III และ Basel III ตามหลักเกณฑ์ SA เรียบร้อยแล้ว และภายในเดือนพฤษภาคม 2566 TPBank จะยังคงดำเนินโครงการคำนวณเงินกองทุน Basel III ต่อไป โดยใช้วิธีการจัดอันดับภายใน (FIRB & AIRB)
เพื่อดำเนินการคำนวณ IRB ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดชุดหนึ่งเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง
ข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง IRB จะต้องรับประกันความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องในเวลาเดียวกัน โดยต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำ 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรเพื่อรวบรวมข้อมูล สร้าง และจัดการดาต้ามาร์ทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ขณะเดียวกัน จำนวนแบบจำลองจำนวนมากที่ต้องสร้าง ตรวจสอบ และทดสอบ ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลแบบจำลองที่แข็งแกร่งพร้อมทีมบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงอีกด้วย
ประสบการณ์ในการฝ่าฟัน “อุปสรรค” แต่ละอย่างที่ผ่านมา ถือเป็นข้อได้เปรียบให้ TPBank มีความพร้อมในการนำวิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาใช้ต่อไป
การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IFRS-9 ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ - Ernst & Young Malaysia ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในนั้นมีคุณภาพดี ซึ่งสร้างรากฐานที่เอื้ออำนวยให้ TPBank ทำการวิจัย ดำเนินการ สร้าง และปรับเทียบแบบจำลอง PD, LGD, EAD ตาม IRB - Basel III ต่อไป
นอกจากนี้ TPBank ยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อัลกอริทึม AI, การเรียนรู้ของเครื่องจักร ฯลฯ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างและการจัดการโมเดล
เพื่อดำเนินการทั้งหมดนี้ TPBank จะต้องเสียสละผลกำไรในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการลงทุนที่สูง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคาร
นายเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “ TPBank มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในการปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงระดับสากลมาใช้กับการดำเนินงานจริงของธนาคาร”
เราได้ดำเนินการได้ดีมากในอดีต และตอนนี้ TPBank มีรากฐานด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพียงพอในการดำเนินการคำนวณเงินทุนตาม IRB ต่อไปในปีนี้
การนำมาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้มาใช้นั้น ธนาคารจำเป็นต้องใช้ความพยายาม ต้นทุน และจำกัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน แต่ TPBank จะสามารถเอาชนะความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่เป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
นายเล จุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยระบบสถาบันสินเชื่อ
คุณเล จุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันการเงิน กล่าวในการประชุมว่า ชื่นชมแนวทางที่ถูกต้องและความคิดริเริ่มของธนาคาร TPBank ในการดำเนินโครงการ Basel III ว่า " เราทุกคนเห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของการนำมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการพัฒนาขนาดและเทคโนโลยี นี่คือรากฐานในการดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยของระบบธนาคาร"
ด้วยรากฐานที่มีอยู่และคำแนะนำจาก KPMG ฉันเชื่อว่าการดำเนินโครงการนี้โดยมีแผนงานการดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะสั้นตามที่กำหนดไว้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ TPBank แต่เมื่อโครงการประสบความสำเร็จแล้ว โครงการนี้จะสร้างก้าวใหม่ไปข้างหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าหลักในระยะยาวสำหรับ TPBank ในอนาคต
การสมัคร IRB – หนทางข้างหน้า
การนำ IRB มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการเมื่อธนาคารนำผลลัพธ์ IRB มาใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย
การประยุกต์ใช้ IRB ที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือกิจกรรมการจัดการสินเชื่อ เช่น การกำหนดขีดจำกัด การกำหนดราคาสินเชื่อ การวัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง กำไรที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการของธนาคารสำหรับพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงเฉพาะแต่ละรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank จะยังคงวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารต่อไป
ในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีกรอบทางกฎหมายสำหรับการคำนวณเงินทุนตาม IRB แต่หน่วยงานจัดการได้สั่งให้สถาบันสินเชื่อนำร่องการนำ Basel ตาม IRB มาใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอุตสาหกรรมธนาคารภายในสิ้นปี 2568 TPBank เป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ในระบบที่ศึกษาวิจัยและนำวิธีการนี้มาใช้
การดำเนินโครงการจะช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสม ปรับปรุงการใช้ IRB ในการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ... จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการเงินของ TPBank ความปลอดภัยและความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและตำแหน่งของ TPBank ในตลาดอีกด้วย
บ๋าวอันห์
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)