TPBank ยกระดับศักยภาพการบริหารความเสี่ยงสู่ระดับสูงสุดตามมาตรฐาน Basel III

ช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม ธนาคาร TPBank ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุน Basel III โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับภายในทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB & AIRB)

โอกาสในการประหยัดเงินทุน เอาชนะข้อเสียเปรียบอันเข้มงวดของวิธีการเดิม

ข้อตกลงบาเซิลหมายถึงสนธิสัญญาการกำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซิลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคารซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินผ่านการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลธนาคาร ทั่วโลก

ข้อตกลงบาเซิล III กำหนดข้อกำหนดหลักสำหรับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคล่อง มาตรฐานที่สูงขึ้นกำหนดให้มีข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการบังคับใช้บัฟเฟอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ภายใต้แนวทางมาตรฐาน (SA) ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ของธนาคารได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับคลาสสินทรัพย์ต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

วิธีนี้ช่วยให้ธนาคารต่างๆ มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และเงินสำรองที่เพียงพอต่อการปรับตัวตามความผันผวนของตลาดและรองรับภาวะ เศรษฐกิจ ที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการถือครองเงินทุนเกินความจำเป็นถือเป็นจุดด้อยของวิธีการนี้ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและผลกำไรของธนาคาร

ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายในเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงคำนวณความต้องการเงินทุนได้แม่นยำกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายที่กำหนดโดย SA

แทนที่จะใช้การถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงที่เข้มงวดเหมือนวิธีการเดิม การประมาณพารามิเตอร์ความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และให้โอกาสในการประหยัดเงินทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่ดี

รากฐานที่ดีในอดีตและการก้าวกระโดดในอนาคต

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 TPBank ได้ประกาศความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Basel III และ IFRS 9 ทั้งหมด และจะเริ่มดำเนินการอย่างครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ณ ขณะนั้น TPBank เป็นธนาคารแรกในตลาดที่ให้บุคคลที่สาม คือ KPMG Vietnam Co., Ltd. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองผลการตรวจสอบนี้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2565 ขณะที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้หลักเกณฑ์ Basel II อยู่ TPBank ได้ดำเนินการปฏิรูป Basel III และ Basel III ตามหลักเกณฑ์ SA เรียบร้อยแล้ว และภายในเดือนพฤษภาคม 2566 TPBank จะยังคงดำเนินโครงการคำนวณเงินกองทุน Basel III ต่อไป โดยใช้วิธีการจัดอันดับภายใน (FIRB & AIRB)

เพื่อดำเนินการคำนวณ IRB ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดชุดหนึ่งเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง

ข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง IRB จะต้องรับประกันความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผลในเวลาเดียวกัน โดยต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำ 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรเพื่อรวบรวมข้อมูล สร้าง และจัดการดาต้ามาร์ทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ขณะเดียวกัน จำนวนแบบจำลองจำนวนมากที่ต้องสร้าง ตรวจสอบ และทดสอบ ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลแบบจำลองที่แข็งแกร่งพร้อมทีมบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงอีกด้วย

ประสบการณ์ในการฝ่าฟัน “อุปสรรค” แต่ละอย่างที่ผ่านมา ถือเป็นข้อได้เปรียบให้ TPBank มีความพร้อมในการนำวิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาใช้ต่อไป

การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IFRS-9 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระอย่าง Ernst & Young Malaysia ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในนั้นมีคุณภาพดี ซึ่งสร้างรากฐานที่เอื้ออำนวยให้ TPBank ทำการวิจัย ดำเนินการ สร้าง และปรับปรุงแบบจำลอง PD, LGD และ EAD ตาม IRB – Basel III ต่อไป

นอกจากนี้ TPBank ยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อัลกอริทึม AI, การเรียนรู้ของเครื่องจักร ฯลฯ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างและการจัดการโมเดล

เพื่อดำเนินการทั้งหมดนี้ TPBank จะต้องเสียสละผลกำไรในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการลงทุนที่สูง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคาร

นายเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “ TPBank มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในการปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงระดับสากลมาใช้กับการดำเนินงานจริงของธนาคาร”

เราได้ดำเนินการได้ดีมากในอดีต และตอนนี้ TPBank มีรากฐานด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพียงพอในการดำเนินการคำนวณเงินทุนตาม IRB ต่อไปในปีนี้

การนำมาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้มาใช้นั้น ธนาคารจำเป็นต้องใช้ความพยายาม ต้นทุน และจำกัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน แต่ TPBank จะสามารถเอาชนะความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่เป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

นายเล จุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยระบบสถาบันสินเชื่อ

คุณเล จุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ กล่าวในการประชุมว่า ชื่นชมแนวทางที่ถูกต้องและความคิดริเริ่มของธนาคาร TPBank ในการดำเนินโครงการ Basel III ว่า " เราทุกคนเห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของการนำมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบสถาบันสินเชื่อ นอกเหนือจากการพัฒนาขนาดและเทคโนโลยี นี่คือรากฐานในการดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยของระบบธนาคาร"

ด้วยรากฐานที่มีอยู่ ประกอบกับคำแนะนำจาก KPMG ผมเชื่อว่าการดำเนินโครงการนี้โดยมีแผนงานการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นตามที่กำหนดไว้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ TPBank แต่เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้ว โครงการนี้จะสร้างก้าวใหม่ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าหลักในระยะยาวให้กับ TPBank ในอนาคตอันใกล้นี้ "

การสมัคร IRB – หนทางข้างหน้า

การนำ IRB มาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการเมื่อธนาคารนำผลลัพธ์ IRB มาใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ IRB ที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือกิจกรรมการจัดการสินเชื่อ เช่น การกำหนดขีดจำกัด การกำหนดราคาสินเชื่อ การวัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง กำไรที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการของธนาคารสำหรับพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงเฉพาะแต่ละรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank จะยังคงวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารต่อไป

ในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีกรอบทางกฎหมายสำหรับการคำนวณเงินทุนตาม IRB แต่หน่วยงานจัดการได้สั่งให้สถาบันสินเชื่อนำร่องการนำ Basel ตาม IRB มาใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอุตสาหกรรมธนาคารภายในสิ้นปี 2568 TPBank เป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ในระบบที่ศึกษาวิจัยและนำวิธีการนี้มาใช้

การดำเนินโครงการจะช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสม ปรับปรุงการใช้ IRB ในการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ... จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการเงินของ TPBank ความปลอดภัยและความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและตำแหน่งของ TPBank ในตลาดอีกด้วย

บ๋าวอันห์

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html