El 31 de mayo, TPBank lanzó un proyecto para calcular el capital utilizando la metodología de calificación interna de Basilea III, elevando su gestión de riesgos y sus capacidades financieras a un nivel superior.
El banco celebró recientemente la ceremonia de lanzamiento del Proyecto de Estabilización de Capital de Basilea III basado en Métodos de Calificación Interna, tanto básicos como avanzados (FIRB y AIRB). Asistieron al evento representantes del Banco Estatal de Vietnam, el Departamento de Supervisión Bancaria y representantes de KPMG Vietnam Co., Ltd., socio implementador del proyecto.
La implementación del método IRB no solo ayuda a los bancos a optimizar su costo de capital, sino que también contribuye a mejorar sus capacidades de gestión al aplicar los resultados del método IRB a sus operaciones comerciales. Una de las aplicaciones más destacadas del método IRB es la gestión crediticia, como la determinación de límites de crédito, la fijación de precios de préstamos y la medición del rendimiento. Simultáneamente, permite una gestión proactiva de la cartera basada en los niveles de riesgo, la rentabilidad ajustada al riesgo y el apetito de riesgo del banco para categorías de riesgo específicas, lo que contribuye a la eficacia de las decisiones de asignación de capital y al desarrollo de la planificación y estrategia de capital. Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados del método IRB en sus próximos proyectos para mejorar aún más las capacidades de gestión de riesgos del banco.
En el evento, el Sr. Le Trung Kien, Director Adjunto del Departamento de Supervisión de Seguridad del Sistema de Entidades de Crédito, elogió altamente la orientación y el enfoque proactivo de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III.
Según el Sr. Kien, la aplicación de estándares en el desarrollo de las entidades crediticias, junto con el desarrollo a gran escala, y la tecnología son la base para mantener y garantizar la seguridad del sistema bancario. Este proyecto, con su corto plazo para alcanzar los objetivos establecidos, representará un reto importante para TPBank, pero su éxito supondrá un nuevo avance en la gestión de riesgos y fortalecerá los valores fundamentales a largo plazo.
El Sr. Le Trung Kien, subdirector del Departamento de Supervisión de la Seguridad del Sistema de Entidades Crediticias, intervino en el evento. Foto: TPBank
Basilea se refiere a los acuerdos de supervisión bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera mediante una mejor supervisión bancaria a nivel mundial. En concreto, el acuerdo de Basilea III establece requisitos clave para la gestión de capital y liquidez. Unos estándares más estrictos implican requisitos de capital más estrictos, junto con la aplicación obligatoria de colchones más amplios para reducir el riesgo operacional. Con el Enfoque Estándar (AE) anterior, a los activos bancarios se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, definidas específicamente para las diferentes clases de activos en función de sus respectivos niveles de riesgo. Esto ayudó a los bancos a garantizar una liquidez, un apalancamiento y unas reservas de capital adecuadas para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir las crisis económicas .
“Sin embargo, la posibilidad de mantener más reservas de capital de las necesarias es un inconveniente de este método, ya que afecta directamente la rentabilidad y los retornos del banco”, compartió un representante de TPBank.
Mientras tanto, el IRB permite a los bancos utilizar sus modelos y prácticas internas de gestión de riesgos para autoevaluar los componentes y niveles de riesgo de sus carteras de activos, calculando así los requerimientos de capital con mayor precisión que los simples porcentajes de ponderación de riesgo prescritos por la SA. En lugar de aplicar una ponderación de riesgo rígida como en el método anterior, la estimación de los parámetros de riesgo mediante modelos específicos permite una medición del riesgo más precisa, reflejando con mayor precisión el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y brindando oportunidades de ahorro de capital si el banco mantiene una sólida cartera crediticia.
Representantes de TPBank e invitados/socios en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de cálculo de capital basado en Basilea III de TPBank. Foto: TPBank
En noviembre de 2021, TPBank anunció el cumplimiento de todos los requisitos de Basilea III y la NIIF 9, e inició su implementación integral en el cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco vietnamita en obtener resultados auditados y reconocidos de forma independiente por un tercero, KPMG Vietnam Co., Ltd. En 2022, mientras muchos bancos vietnamitas aún aplicaban Basilea II, TPBank completó la implementación de Basilea III y las Reformas de Basilea III según SA. Para mayo de ese año, el banco continuó implementando el Proyecto de Estabilización de Capital de Basilea III basado en métodos de calificación interna (FIRB y AIRB).
Para realizar cálculos con IRB, los bancos deben cumplir con los requisitos de calidad de los datos y gobernanza de los modelos. Los datos utilizados para construir modelos IRB deben garantizar simultáneamente su completitud, integridad y razonabilidad, con una duración mínima de 5 a 7 años. Por lo tanto, los bancos necesitan invertir recursos en la recopilación, creación y gestión de datamarts con grandes volúmenes de datos. Simultáneamente, la gran cantidad de modelos que deben construirse, supervisarse y validarse también requiere que los bancos cuenten con un sólido marco de gobernanza de modelos con un equipo profesional altamente cualificado.
La recopilación de datos y el desarrollo de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas según la NIIF-9 fueron validados previamente por un tercero independiente, Ernst & Young Malasia, que demostró la buena calidad de los modelos cuantitativos del sistema de medición interno. Esto sienta las bases para que TPBank continúe investigando, desarrollando y perfeccionando los modelos de PD, LGD y EAD según el IRB de Basilea III. Además, el banco ha implementado tecnologías avanzadas, como algoritmos de IA y aprendizaje automático, para respaldar el desarrollo y la gestión de estos modelos.
Según el representante del banco, para lograr esto, el banco debe sacrificar las ganancias de corto plazo para abordar los importantes costos de inversión, especialmente en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos, la aplicación de algoritmos avanzados, así como los costos de reclutamiento, capacitación y retención de personal de alta calidad para cumplir con los requisitos del banco.
"La orientación de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y la aplicación de las normas internacionales de gestión de riesgos en sus operaciones prácticas. Contamos con la base suficiente en tecnología, datos y personal de alta calidad para continuar implementando el cálculo de capital según el IRB este año", afirmó el Sr. Nguyen Hung, director general de TPBank.
Según el representante del banco, aplicar estos estándares internacionales avanzados requiere un importante esfuerzo, gasto y autorregulación de sus operaciones para cumplir con los estrictos requisitos de estas normas.
Un Nhien
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