TPBank eleva sua capacidade de gestão de riscos ao nível mais alto, de acordo com o Acordo de Basileia III.

Na tarde de 31 de maio, o TPBank realizou a cerimônia de lançamento do Projeto de Cálculo de Capital de Basileia III, baseado no método de classificação interna, incluindo as abordagens básica e avançada (FIRB e AIRB).

Oportunidade de economizar capital e superar as desvantagens inflexíveis do método antigo.

Os Acordos de Basileia referem-se aos tratados de supervisão bancária emitidos pelo Comitê de Basileia sobre Supervisão Bancária com o objetivo de aumentar a estabilidade financeira por meio da melhoria da qualidade da supervisão bancária em todo o mundo .

O Acordo de Basileia III estabelece requisitos essenciais para a gestão de capital e liquidez. Padrões mais elevados exigem requisitos de capital mais rigorosos, juntamente com a aplicação obrigatória de reservas maiores para reduzir os riscos operacionais.

Na abordagem padrão anterior (SA), os ativos bancários recebiam ponderações de risco fixas, especificadas para diferentes classes de ativos com base em seus respectivos níveis de risco.

Isso ajuda os bancos a garantir liquidez, alavancagem e reservas de capital suficientes para se adaptarem às flutuações do mercado e resistirem a choques econômicos . No entanto, a possibilidade de manter mais capital do que o necessário é um ponto negativo desse método, pois afeta diretamente a rentabilidade e o lucro do banco.

Entretanto, o IRB permite que os bancos usem seus modelos e práticas internas de gestão de riscos para autoavaliar os componentes e níveis de risco de seus portfólios de ativos e, assim, calcular os requisitos de capital com mais precisão do que a simples porcentagem de ponderação de risco prescrita pela SA.

Em vez de aplicar uma ponderação de risco rígida como no método antigo, a estimativa de parâmetros de risco por meio de modelos específicos ajuda a mensurar os riscos com mais precisão, refletindo melhor o nível de risco de cada cliente/empréstimo e proporcionando oportunidades de economizar capital caso o banco possua uma boa carteira de crédito.

Uma base sólida no passado e um salto para o futuro.

Em novembro de 2021, o TPBank anunciou a conclusão de todos os requisitos de Basileia III e IFRS 9 e a implementação completa a partir do quarto trimestre. Naquela época, o TPBank foi o primeiro banco do mercado a ter uma auditoria independente realizada por uma terceira parte, a KPMG Vietnam Co., Ltd., que reconheceu esse resultado.

Em 2022, enquanto muitos bancos no Vietnã ainda estavam aplicando o Basileia II, o TPBank concluiu a implementação do Basileia III e das Reformas do Basileia III, de acordo com a SA. E até maio de 2023, o TPBank continuará a implementar o Projeto de Cálculo de Capital do Basileia III com base no método de classificação interna (FIRB e AIRB).

Para realizar os cálculos do IRB, o Banco deve cumprir uma série de requisitos rigorosos em relação à qualidade dos dados e à governança do modelo.

Os dados utilizados para construir modelos IRB devem garantir completude, integridade e razoabilidade simultaneamente, com um período mínimo de 5 a 7 anos. Portanto, os bancos precisam investir recursos na coleta de dados, na construção e gestão de datamarts com volumes muito grandes de informações. Ao mesmo tempo, o grande número de modelos que precisam ser construídos, monitorados e testados também exige que os bancos possuam uma estrutura robusta de governança de modelos, com uma equipe de profissionais altamente qualificados.

A experiência em superar cada "obstáculo" no passado é uma vantagem para o TPBank, permitindo que ele continue implementando métodos mais avançados.

A coleta de dados e a construção de modelos para avaliação de perdas de crédito esperadas de acordo com a IFRS 9, previamente auditadas por uma terceira parte independente – a Ernst & Young Malásia – demonstraram que os modelos quantitativos no sistema de mensuração interna são de boa qualidade, criando uma base favorável para que o TPBank continue pesquisando, implementando, construindo e ajustando modelos de PD, LGD e EAD de acordo com o IRB – Basileia III.

Além disso, o TPBank aplicou tecnologias avançadas, como algoritmos de IA, aprendizado de máquina, etc., para dar suporte à construção e ao gerenciamento de modelos.

Para alcançar tudo isso, o TPBank precisa sacrificar lucros de curto prazo para resolver o problema dos altos custos de investimento, especialmente em sistemas de tecnologia da informação, processamento de dados, aplicação de algoritmos avançados, bem como custos de recrutamento, treinamento e manutenção de pessoal qualificado para atender às necessidades do banco.

O Sr. Nguyen Hung, Diretor Geral do TPBank, afirmou: “ A orientação de desenvolvimento do TPBank é tornar-se um dos bancos líderes no cumprimento e na aplicação dos padrões internacionais de gestão de riscos às operações reais do Banco.

Tivemos um desempenho muito bom no passado e, agora, o TPBank possui uma base sólida em tecnologia, dados e recursos humanos de alta qualidade para continuar implementando o cálculo de capital de acordo com o IRB neste ano.

A aplicação desses padrões internacionais avançados exige que o Banco invista muito esforço e recursos, além de limitar suas atividades de acordo com as exigências rigorosas dos padrões. No entanto, o TPBank superará firmemente os choques econômicos para se tornar um banco profissional, transparente e saudável, garantindo o desenvolvimento sustentável .

Sr. Le Trung Kien - Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão de Segurança do Sistema de Instituições de Crédito.

Em seu discurso no evento, o Sr. Le Trung Kien, Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão da Segurança do Sistema de Instituições de Crédito, elogiou a correta orientação e a iniciativa do TPBank na implementação do projeto Basileia III: " Todos nós vemos claramente a importância da aplicação de padrões no desenvolvimento do sistema de instituições de crédito, além do desenvolvimento de escala e tecnologia. Esta é a base para manter e garantir a segurança do sistema bancário."

Com a base existente, além da assessoria da KPMG, acredito que a implementação deste projeto, com um cronograma de conclusão a curto prazo conforme estabelecido, será um grande desafio para o TPBank. No entanto, se bem-sucedido, o projeto representará um novo passo em frente na gestão de riscos, aumentando os valores essenciais de longo prazo para o TPBank no futuro próximo .

Solicitações ao IRB – o caminho a seguir

A implementação do IRB não só ajuda os bancos a otimizar os custos de capital, como também contribui para melhorar a capacidade de gestão quando o banco aplica os resultados do IRB às operações comerciais.

Uma das aplicações mais importantes do IRB (Índice de Risco Baseado em Risco) está nas atividades de gestão de crédito, tais como: determinação de limites, precificação de empréstimos, mensuração de eficiência; além disso, há a gestão proativa de portfólios de acordo com os níveis de risco, lucros ajustados ao risco e o apetite do banco por cada portfólio de risco específico, contribuindo assim para as decisões de alocação de capital e para um planejamento/estratégia de capital eficaz.

Além dessas aplicações, o TPBank continuará pesquisando e aplicando os resultados do IRB na implementação de projetos futuros para aprimorar ainda mais a capacidade de gestão de riscos do Banco.

Atualmente, embora não exista um quadro legal para a aplicação do cálculo de capital segundo o IRB, a agência reguladora orientou as instituições de crédito a implementarem, em caráter experimental, o modelo de Basileia segundo o IRB, como uma das metas do setor bancário até o final de 2025. O TPBank é um dos primeiros bancos do sistema a pesquisar e implementar esse método.

A implementação do projeto ajudará o banco a otimizar os custos de capital, aprimorar as aplicações do IRB nas operações comerciais e na gestão de portfólio... melhorando, assim, a capacidade de gestão de riscos e financeira do TPBank, a segurança e a sustentabilidade, contribuindo para fortalecer a confiança do cliente e a posição do TPBank no mercado.

Bao Anh

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Fonte: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html