O TPBank eleva a capacidade de gestão de risco ao mais alto nível, de acordo com Basileia III

Na tarde de 31 de maio, o TPBank realizou a Cerimônia de Lançamento do Projeto de Cálculo de Capital de Basileia III com base em métodos de classificação interna, incluindo básicos e avançados (FIRB e AIRB).

Oportunidade de economizar capital, superar as desvantagens rígidas do método antigo

Os Acordos de Basileia referem-se aos tratados de supervisão bancária emitidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia com o objetivo de aumentar a estabilidade financeira por meio da melhoria da qualidade da supervisão bancária em todo o mundo .

Em particular, Basileia III estabelece requisitos essenciais para a gestão de capital e liquidez. Padrões mais rigorosos exigem requisitos de capital mais rigorosos, juntamente com a aplicação obrigatória de reservas maiores para reduzir riscos operacionais.

Na abordagem padrão anterior (AS), os ativos bancários recebiam ponderações de risco fixas, que eram especificadas para diferentes classes de ativos com base em seus respectivos níveis de risco.

Isso ajuda os bancos a garantir liquidez, alavancagem e reservas de capital suficientes para se adaptar às flutuações do mercado e resistir a choques econômicos . No entanto, a possibilidade de manter mais capital do que o necessário é um ponto subótimo desse método, pois afeta diretamente a lucratividade e o lucro do banco.

Enquanto isso, o IRB permite que os bancos usem seus próprios modelos e práticas internas de gestão de risco para autoavaliar os componentes de risco e os níveis de risco de seus portfólios de ativos e, assim, calcular os requisitos de capital com mais precisão do que a porcentagem de ponderação de risco simples prescrita pela SA.

Em vez de aplicar uma ponderação de risco rígida como no método antigo, estimar parâmetros de risco por meio de modelos específicos ajuda a medir os riscos com mais precisão, refletindo mais de perto o nível de risco de cada cliente/empréstimo e proporcionando oportunidades de economizar capital se o banco tiver uma boa carteira de crédito.

Boa base no passado e um salto no futuro

Em novembro de 2021, o TPBank anunciou a conclusão de todos os requisitos de Basileia III e IFRS 9 e a implementação completa a partir do quarto trimestre. Na ocasião, o TPBank foi o primeiro banco do mercado a ser avaliado e reconhecido de forma independente por esse resultado por uma terceira parte, a KPMG Vietnam Co., Ltd.

Em 2022, enquanto muitos bancos no Vietnã ainda aplicam Basileia II, o TPBank concluiu a implementação de Basileia III e as Reformas de Basileia III, de acordo com a SA. E, até maio de 2023, o TPBank continuará implementando o Projeto de Cálculo de Capital de Basileia III com base no método de classificação interna (FIRB e AIRB).

Para realizar cálculos do IRB, o Banco deve atender a uma série de requisitos rigorosos sobre qualidade de dados e governança de modelos.

Os dados usados ​​para construir modelos IRB devem garantir completude, integridade e validade ao mesmo tempo, com um período mínimo de 5 a 7 anos. Portanto, os bancos precisam investir recursos para coletar dados, construir e gerenciar datamarts com volumes muito grandes de dados. Ao mesmo tempo, o grande número de modelos que precisam ser construídos, monitorados e testados também exige que os bancos tenham uma forte estrutura de governança de modelos com uma equipe de pessoal altamente qualificado.

A experiência em superar cada “obstáculo” no passado é uma vantagem para o TPBank estar pronto para continuar implementando métodos mais avançados.

A coleta de dados e a construção de modelos para avaliação de perdas de crédito esperadas de acordo com o IFRS-9 foram previamente auditadas por uma terceira parte independente - Ernst & Young Malaysia - mostrando que os modelos quantitativos no sistema de medição interno são de boa qualidade, criando uma base favorável para o TPBank continuar pesquisando, implementando, construindo e calibrando modelos PD, LGD e EAD de acordo com o IRB - Basileia III.

Além disso, o TPBank aplicou tecnologias avançadas, como algoritmos de IA, aprendizado de máquina, etc., para dar suporte à construção e ao gerenciamento de modelos.

Para fazer tudo isso, o TPBank deve sacrificar os lucros de curto prazo para resolver o problema dos grandes custos de investimento, especialmente investimentos em sistemas de tecnologia da informação, processamento de dados, aplicação de algoritmos avançados, bem como custos de recrutamento, treinamento e manutenção de pessoal de alta qualidade para atender aos requisitos do banco.

O Sr. Nguyen Hung, Diretor Geral do TPBank, compartilhou: “ A orientação de desenvolvimento do TPBank é se tornar um dos bancos líderes em conformidade e aplicação de padrões internacionais de gestão de risco às operações reais do Banco.

Tivemos um ótimo desempenho no passado e agora o TPBank tem base suficiente de tecnologia, dados e recursos humanos de alta qualidade para continuar implementando o cálculo de capital de acordo com o IRB neste ano.

A aplicação desses padrões internacionais avançados exige que o Banco invista muito esforço, custe e limite suas atividades de acordo com os requisitos rigorosos dos padrões, mas o TPBank superará firmemente os choques econômicos para avançar em direção a um banco profissional, transparente e saudável, garantindo o desenvolvimento sustentável .

Sr. Le Trung Kien - Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão de Segurança do Sistema de Instituições de Crédito.

Em discurso no programa, o Sr. Le Trung Kien, Diretor Adjunto do Departamento de Supervisão da Segurança do Sistema de Instituições de Crédito, elogiou muito a orientação correta, bem como a iniciativa do TPBank na implementação do projeto Basileia III: " Todos nós vemos claramente o papel da aplicação de padrões no desenvolvimento do sistema de instituições de crédito, além do desenvolvimento de escala e tecnologia. Esta é a base para manter e garantir a segurança do sistema bancário.

Com a fundação existente, além da consultoria da KPMG, acredito que implementar este Projeto com um roteiro de conclusão de curto prazo conforme estabelecido será um grande desafio para o TPBank, mas quando bem-sucedido, o Projeto criará um novo passo à frente na gestão de riscos, aumentando os valores essenciais de longo prazo para o TPBank no futuro .

Aplicações IRB – o Caminho a Seguir

A implementação do IRB não apenas ajuda o banco a otimizar os custos de capital, mas também contribui para melhorar a capacidade de gestão quando o Banco aplica os resultados do IRB às operações comerciais.

Uma das aplicações mais importantes do IRB está em atividades de gestão de crédito, como: determinação de limites, precificação de empréstimos, medição de eficiência; junto com isso, a gestão proativa de portfólio de acordo com os níveis de risco, lucros ajustados ao risco e o apetite do banco para cada portfólio de risco específico, contribuindo assim para decisões de alocação de capital e planejamento/estratégia de capital eficaz.

Além dessas aplicações, o TPBank continuará pesquisando e aplicando os resultados do IRB na implementação de projetos futuros para melhorar ainda mais a capacidade de gerenciamento de riscos do Banco.

Atualmente, embora não haja uma estrutura legal para aplicar o cálculo de capital de acordo com o IRB, a agência de gestão orientou as instituições de crédito a testar a implementação do Basileia de acordo com o IRB como uma das metas do setor bancário até o final de 2025. O TPBank é um dos primeiros bancos do sistema a pesquisar e implementar esse método.

A implementação do projeto ajudará o banco a otimizar os custos de capital, aprimorar as aplicações do IRB nas operações comerciais e na gestão de portfólio... melhorando assim a capacidade de gestão de risco e financeira, a segurança e a sustentabilidade do TPBank, contribuindo para fortalecer a confiança do cliente e a posição do TPBank no mercado.

Bao Anh

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Fonte: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html