TPBank משדרגת את יכולת ניהול הסיכונים לרמה הגבוהה ביותר בהתאם לתקנות באזל III

[מודעה_1]

אחר הצהריים של ה-31 במאי, קיימה TPBank את טקס פתיחת פרויקט חישוב ההון של באזל III, המבוסס על שיטת הדירוג הפנימית, הכוללת גם דירוג בסיסי וגם דירוג מתקדם (FIRB ו-AIRB).

הזדמנות לחסוך הון, להתגבר על החסרונות הנוקשים של השיטה הישנה

הסכמי באזל מתייחסים לאמנות הפיקוח על הבנקים שפורסמו על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים במטרה לשפר את היציבות הפיננסית באמצעות שיפור איכות הפיקוח על הבנקים ברחבי העולם .

הסכם באזל III קובע דרישות ליבה לניהול הון ונזילות. סטנדרטים גבוהים יותר דורשים דרישות הון מחמירות יותר, יחד עם יישום חובה של מאגרים גדולים יותר כדי להפחית סיכונים תפעוליים.

במסגרת הגישה הסטנדרטית הקודמת (SA), לנכסי בנקאיים הוקצו משקלי סיכון קבועים, אשר נקבעו עבור סוגי נכסים שונים בהתבסס על רמות הסיכון שלהם.

זה עוזר לבנקים להבטיח נזילות, מינוף ועתודות הון מספיקות כדי להסתגל לתנודות בשוק ולעמוד בפני זעזועים כלכליים . עם זאת, האפשרות להחזיק הון רב מהנדרש היא נקודה לא אופטימלית בשיטה זו משום שהיא משפיעה ישירות על רווחיות הבנק ועל הרווחיות שלו.

בינתיים, ה-IRB מאפשר לבנקים להשתמש במודלים ובנהלים הפנימיים שלהם לניהול סיכונים כדי להעריך את רכיבי הסיכון ורמות הסיכון של תיקי הנכסים שלהם, ובכך לחשב את דרישות ההון בצורה מדויקת יותר מאשר אחוז משקל הסיכון הפשוט שנקבע על ידי ה-SA.

במקום להחיל משקל סיכון נוקשה כמו בשיטה הישנה, הערכת פרמטרי סיכון באמצעות מודלים ספציפיים מסייעת למדוד סיכונים בצורה מדויקת יותר, משקפת את רמת הסיכון של כל לקוח/הלוואה בצורה מדויקת יותר ומספקת הזדמנויות לחסוך הון אם הבנק מחזיק בתיק אשראי טוב.

TPBank משדרגת את יכולת ניהול הסיכונים לרמה הגבוהה ביותר לפי באזל III-1

בסיס טוב בעבר וקפיצה לעתיד

בנובמבר 2021, TPBank הודיעה על השלמת כל דרישות באזל III ו-IFRS 9 ויישום מקיף החל מהרבעון הרביעי. באותה עת, TPBank הייתה הבנק הראשון בשוק שחברת צד שלישי, KPMG Vietnam Co., Ltd., ביצעה סקירה עצמאית והכירה בתוצאה זו.

בשנת 2022, בעוד שבנקים רבים בווייטנאם עדיין מיישמים את באזל II, TPBank השלימה את יישום רפורמות באזל III ובזל III בהתאם ל-SA. ועד מאי 2023, TPBank תמשיך ליישם את פרויקט חישוב ההון של באזל III המבוסס על שיטת הדירוג הפנימית (FIRB ו-AIRB).

כדי לבצע חישובי IRB, הבנק חייב לעמוד בשורה של דרישות מחמירות בנוגע לאיכות הנתונים ולניהול המודל.

הנתונים המשמשים לבניית מודלים של IRB חייבים להבטיח שלמות, שלמות וסבירות בו זמנית, עם אורך מינימום של 5-7 שנים, ולכן בנקים צריכים להשקיע משאבים באיסוף נתונים, בנייה וניהול של מערכי נתונים עם כמויות גדולות מאוד של נתונים. יחד עם זאת, המספר הרב של מודלים שיש לבנות, לנטר ולבדוק דורש גם מהבנקים מסגרת ניהול מודלים חזקה עם צוות של כוח אדם מוכשר ביותר.

ניסיון בהתגברות על כל "מכשול" בעבר מהווה יתרון עבור TPBank כדי להיות מוכנה להמשיך וליישם שיטות מתקדמות יותר.

איסוף הנתונים ובניית מודלים להערכת הפסדי אשראי צפויים לפי IFRS-9, אשר בוצעו בעבר ביקורת על ידי צד שלישי בלתי תלוי - Ernst & Young Malaysia - הראו כי המודלים הכמותיים במערכת המדידה הפנימית הם באיכות טובה, ויוצרים בסיס חיובי עבור TPBank להמשיך לחקור, ליישם, לבנות ולהתאים מודלים של PD, LGD ו-EAD לפי IRB - Basel III.

בנוסף, TPBank יישמה טכנולוגיות מתקדמות כגון אלגוריתמים של בינה מלאכותית, למידת מכונה וכו' כדי לתמוך בבניית וניהול מודלים.

כדי לעשות את כל זאת, TPBank חייבת להקריב רווחים לטווח קצר כדי לפתור את בעיית עלויות ההשקעה הגדולות, במיוחד השקעה במערכות טכנולוגיית מידע, עיבוד נתונים, יישום אלגוריתמים מתקדמים וכן עלויות עבור גיוס, הכשרה ותחזוקה של כוח אדם איכותי כדי לעמוד בדרישות הבנק.

מר נגוין הונג, מנכ"ל TPBank, שיתף: " מטרת הפיתוח של TPBank היא להפוך לאחד הבנקים המובילים בעמידה ויישום של סטנדרטים בינלאומיים לניהול סיכונים בפעילותו בפועל של הבנק."

הצלחנו מאוד בעבר, וכעת ל-TPBank יש מספיק בסיס מטכנולוגיה, נתונים ומשאבי אנוש איכותיים כדי להמשיך ליישם חישוב הון לפי תקני ה-IRB השנה.

יישום הסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים הללו דורש מהבנק להשקיע מאמצים רבים, עלויות והגבלת פעילותו בהתאם לדרישות המחמירות של הסטנדרטים, אך TPBank יתגבר בתקיפות על זעזועים כלכליים כדי לנוע לעבר בנק מקצועי, שקוף ובריא, תוך הבטחת פיתוח בר-קיימא .

TPBank משדרגת את יכולת ניהול הסיכונים לרמה הגבוהה ביותר בהתאם לתקן באזל III-2 — מר לה טרונג קיין - סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות מערכות מוסדות אשראי.

מר לה טרונג קיין - סגן מנהל מחלקת הפיקוח על בטיחות מערכת מוסדות האשראי, העריך מאוד את האוריינטציה הנכונה ואת היוזמה של TPBank ביישום פרויקט באזל III: " כולנו רואים בבירור את תפקידה של יישום סטנדרטים בפיתוח מערכת מוסדות האשראי, בנוסף לפיתוח קנה מידה וטכנולוגיה. זהו הבסיס לשמירה והבטחת בטיחות מערכת הבנקאות."

עם הבסיס הקיים, בתוספת הייעוץ של KPMG, אני מאמין שיישום הפרויקט הזה עם מפת דרכים להשלמת יעדים לטווח קצר כפי שנקבע יהיה אתגר גדול עבור TPBank, אך כאשר הפרויקט יצליח, הוא ייצור צעד חדש קדימה בניהול סיכונים, ויגדיל את ערכי הליבה ארוכי הטווח של TPBank בתקופה הקרובה .

בקשות IRB - הדרך קדימה

יישום שיטת IRB לא רק מסייע לבנקים לייעל את עלויות ההון, אלא גם תורם לשיפור יכולת הניהול כאשר הבנק מיישם תוצאות IRB על פעילות עסקית.

אחד היישומים הבולטים של IRB הוא בפעילויות ניהול אשראי כגון: קביעת מגבלות, תמחור הלוואות, מדידת יעילות; יחד עם זאת, ניהול תיק עבודות פרואקטיבי בהתאם לרמות סיכון, רווחים מותאמים לסיכון ותאבון הבנק לכל תיק סיכון ספציפי, ובכך תורם להחלטות הקצאת הון ולתכנון/אסטרטגיית הון יעילה.

בנוסף ליישומים אלה, TPBank תמשיך לחקור וליישם תוצאות IRB ביישום פרויקטים עתידיים כדי לשפר עוד יותר את יכולת ניהול הסיכונים של הבנק.

נכון לעכשיו, למרות שאין מסגרת משפטית ליישום חישוב הון לפי תקני IRB, סוכנות הניהול הורתה למוסדות אשראי לבצע פיילוט של יישום באזל לפי תקני IRB כאחת ממטרות ענף הבנקאות עד סוף שנת 2025. TPBank הוא אחד הבנקים הראשונים במערכת שחקרו ויישמו שיטה זו.

יישום הפרויקט יסייע לבנק לייעל את עלויות ההון, לשפר את יישומי IRB בפעילות העסקית ובניהול תיקי השקעות... ובכך לשפר את יכולת ניהול הסיכונים והפיננסיים, הבטיחות והקיימות של TPBank, ויתרום לחיזוק אמון הלקוחות ומיצובה של TPBank בשוק.

באו אנה

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר