TPバンクはバーゼルIIIに従ってリスク管理能力を最高レベルに引き上げた

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TPバンクは5月31日午後、基礎的および高度（FIRBおよびAIRB）を含む内部格付け方式に基づくバーゼルIII資本計算プロジェクトのキックオフ式を開催した。

資本を節約し、従来の方法の厳格な欠点を克服する機会

バーゼル合意とは、世界中の銀行監督の質の向上を通じて金融の安定性を高めることを目的としてバーゼル銀行監督委員会が発行した銀行監督条約を指します。

バーゼルIII合意は、資本および流動性管理に関する中核的な要件を定めています。より高い基準では、より厳格な資本要件に加え、オペレーショナルリスクの軽減のためにより大きなバッファーの適用が義務付けられます。

従来の標準アプローチ (SA) では、銀行資産には固定のリスクウェイトが割り当てられ、それぞれのリスクレベルに基づいて異なる資産クラスに指定されていました。

これにより、銀行は流動性、レバレッジ、そして市場の変動に適応し、経済ショックに耐えるための十分な資本準備を確保することができます。しかし、必要以上に資本を保有する可能性は、銀行の収益性と利益に直接影響を与えるため、この方法の欠点です。

一方、IRB は、銀行が内部リスク管理モデルと実践を使用して資産ポートフォリオのリスク要素とリスクレベルを自己評価し、SA で規定された単純なリスク加重パーセンテージよりも正確に資本要件を計算することを許可しています。

従来の方法のように厳格なリスクウェイトを適用する代わりに、特定のモデルを通じてリスクパラメータを推定すると、リスクをより正確に測定し、各顧客/ローンのリスクレベルをより正確に反映し、銀行が良好な信用ポートフォリオを保有している場合は資本を節約する機会を提供できます。

TPBankは、バーゼルIII-1に従ってリスク管理能力を最高レベルにアップグレードしました。

過去の良好な基盤と未来への飛躍

2021年11月、TPバンクはバーゼルIIIおよびIFRS9のすべての要件の完了と、第4四半期からの包括的な導入を発表しました。当時、TPバンクは市場で初めて、第三者機関であるKPMGベトナム株式会社による独立したレビューを実施し、この結果を承認しました。

2022年現在、ベトナムの多くの銀行が依然としてバーゼルIIを適用している中、TPバンクはバーゼルIIIおよびSAに基づくバーゼルIII改革の実施を完了しました。また、2023年5月までに、TPバンクは内部格付手法（FIRBおよびAIRB）に基づくバーゼルIII資本計算プロジェクトを継続して実施する予定です。

IRB 計算を実行するには、銀行はデータ品質とモデルガバナンスに関する一連の厳格な要件を満たす必要があります。

IRB モデルの構築に使用されるデータは、完全性、整合性、合理性を同時に保証する必要があり、最低でも 5 ～ 7 年の長さが必要です。そのため、銀行はデータを収集し、膨大な量のデータを持つデータマートを構築および管理するためにリソースを投資する必要があります。同時に、構築、監視、テストが必要なモデルの数が多いため、銀行は高度な資格を持つ人員で構成されたチームによる強力なモデルガバナンスフレームワークを備える必要があります。

過去にそれぞれの「障害」を克服してきた経験は、TPBank がより高度な方法を継続的に実装する準備を整えるための強みとなります。

IFRS-9に従って予想信用損失を評価するためのモデルのデータ収集と構築は、独立した第三者であるアーンスト・アンド・ヤング・マレーシアによって以前に監査されており、内部測定システムの定量モデルが良好な品質であることが示され、TPBankがIRB – バーゼルIIIに従ってPD、LGD、EADモデルの研究、実装、構築、調整を継続するための好ましい基盤が構築されました。

さらに、TPBank は、AI アルゴリズム、機械学習などの高度なテクノロジーを適用して、モデルの構築と管理をサポートしています。

これらすべてを実行するには、TPBank は短期的な利益を犠牲にして、特に情報技術システム、データ処理、高度なアルゴリズムの適用への投資、および銀行の要件を満たすための優秀な人材の採用、トレーニング、維持にかかるコストなど、多額の投資コストの問題を解決する必要があります。

TP銀行のグエン・フン総裁は次のように述べています。「 TP銀行の発展の方向性は、国際的なリスク管理基準を遵守し、銀行の実際の業務に適用する主要銀行の1つになることです。

これまで私たちは非常に良い実績をあげてきました。そして今、TPBank はテクノロジー、データ、そして優秀な人材という十分な基盤を備え、今年も IRB に従った資本計算を継続して実施できる状態にあります。

これらの高度な国際基準を適用するには、銀行が多大な労力と費用を費やし、基準の厳格な要件に従って活動を制限する必要がありますが、TPBank は経済的ショックをしっかりと克服し、専門的で透明性が高く健全な銀行へと前進し、持続可能な発展を確保します。

TPBankは、バーゼルIII-2に従ってリスク管理能力を最高レベルにアップグレードしました。 — Le Trung Kien 氏 - 信用機関システム安全監督部門副部長。

プログラムで講演した信用機関システム安全監督局副局長のレ・チュン・キエン氏は、バーゼルIIIプロジェクトの実施におけるTPBankの正しい方向性と取り組みを高く評価し、「信用機関システムの開発において、規模と技術の開発に加え、標準を適用することの役割を我々は明確に認識しています。これが、銀行システムの安全性を維持し、確保するための基盤となるのです。」と述べました。

既存の基盤とKPMGのアドバイスを踏まえ、定められた短期目標達成ロードマップに沿って本プロジェクトを実施することはTPBankにとって大きな挑戦となるでしょうが、成功すればリスク管理において新たな前進をもたらし、TPBankの長期的な中核的価値を高めることになると確信しています。」

IRB申請 – 今後の方向性

IRB の導入は、銀行の資本コストの最適化に役立つだけでなく、銀行が IRB の結果を業務運営に適用することで管理能力の向上にも貢献します。

IRB の最も顕著な応用例の 1 つは、限度額の決定、ローンの価格設定、効率の測定などの信用管理活動です。また、リスクレベル、リスク調整後の利益、各特定リスクポートフォリオに対する銀行の嗜好に応じた積極的なポートフォリオ管理も行われ、資本配分の決定や効果的な資本計画/戦略に貢献します。

TPBank はこれらのアプリケーションに加えて、今後のプロジェクトの実施において IRB の結果を継続的に調査し、適用して、銀行のリスク管理能力をさらに向上させていきます。

現在、IRBに従った資本計算を適用するための法的枠組みは存在しないものの、管理機関は、2025年末までに銀行業界の目標の1つとして、金融機関にIRBに従ったバーゼルの導入を試験的に実施するよう指示しました。TPBankは、この方式を研究し、実装したシステム内で最初の銀行の1つです。

このプロジェクトの実施により、銀行は資本コストを最適化し、事業運営とポートフォリオ管理におけるIRBの適用を強化し、TPBankのリスクおよび財務管理能力、安全性、持続可能性を向上させ、顧客の信頼とTPBankの市場における地位の強化に貢献します。

バオ・アン

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